国泰中证机床交易型灵通式指数证券投     资基金更新招募讲解书      （2024 年第一号）    基金经管东谈主：国泰基金经管有限公司   基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司                                   国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）                                                               目              录                 国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）                          进攻辅导 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集出路和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间。    （2）可投资性筛选    已往一年日均成交金额名次位于样本空间前 90%。    （3）选样方法 及数控系统、主轴、切削用具等关节零部件的联想、制造和服务等规模的上市公 司证券看成待选样本； 名次前 50 的机床整机上市公司证券看成指数样本。若样本数目不及 50 只，则按 照已往一年日均总市值由高到低循序纳入剩余待选样本，直至样本数目达到 50 只；    （4）指数领受调停市值加权，并竖立权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间， 以使单个样本权重得当以下要求：机床整机上市公司样本权重不特出 15%，其余 样本权重不特出 5%；前五大样本权重算计不特出 60%。    接洽标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东谈主在投老本基金前，需全面意志本基金居品的风险收益特征和居品特性，充 分讨论自身的风险承受才调，感性判断市集，对投老本基金的意愿、时机、数目            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 等投资步履作念出零丁决策。投资东谈主根据所合手有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、经管风险、流 动性风险、本基金专有风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金专有风险包括： 标的指数呈文与股票市集平均呈文偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合呈文与标的指数呈文偏离的风险及追踪舛错禁止未达约定想法的风险、标的 指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级市集交易价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较纰谬的风险、基 金退市风险、投资东谈主申购失败的风险、基金份额合手有东谈主赎回失败的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单象征竖立风险、 第三方机构服务的风险、投资金钱支合手证券的风险、投资股指期货的风险、参与 融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险、科创板 股票投资风险、基金合同提前断绝的风险等。   本基金可投资金钱支合手证券，主要存在与基础金钱关联的风险、与金钱支合手 证券关联的风险、与专项规划经管关联的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的用具 更为剧烈。而且由于股指期货订价复杂，不得当的估值可能使基金金钱濒临损失 风险。股指期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东谈主权益遭受较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规矩的时间内补足保证金，按规矩将被强制 平仓，可能给投资东谈主带来损失。   本基金可参与融资业务，存在投资风险、合规风险和其他风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，将濒临流动性风险、信用风险、市集风 险和其他风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东谈主及境表里交易机制关联的风险可能顺利或波折成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金金钱投资于             国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 存托凭证或遴荐不将基金金钱投资于存托凭证，基金金钱并非势必投资存托凭 证。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金金钱投资于 科创板股票或遴荐不将基金金钱投资于科创板股票，基金金钱并非势必投资于科 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会濒临因投资标的、市集轨制以及交易执法等差 异带来的专有风险，包括股价波动较大的风险、流动性风险、退市风险、本基金 投资汇集度相对较高的风险等。   《基金合同》胜仗后，连合 50 个就业日出现基金份额合手有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额 合手有东谈主大会。基金份额合手有东谈主可能濒临基金合同提前断绝的风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制策略 追踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相 似。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应谨慎阅读基金合同、本招募 讲解书、基金居品而已提要等信息裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金经管东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者兴奋” 原则，在投资东谈主作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东谈主自行包袱。   基金的过往功绩并不预示其将来阐扬。基金经管东谈主经管的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩阐扬的保证。   基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤奋的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募讲解书已经本基金托管东谈主复核。本次招募讲解书更新事由为年度更 新。本招募讲解书所载投资组合陈说为 2024 年 3 季度陈说，净值阐扬数据截止 日为 2024 年 6 月 30 日，主要东谈主员情况截止日为 2024 年 12 月 2 日，除非另有说 明，本招募讲解书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                    （本陈说中财务数 据未经审计）         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）               第一部分      序言   本招募讲解书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作经管办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息裸露经管办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管规矩》                      （以下简称“《流动性风险经管 规矩》”）、      《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                                  （以下简 称“《指数基金指引》”）和其他接洽法律律例以及《国泰中证机床交易型灵通式 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东谈主承诺本招募讲解书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、齐备性承担法律使命。本基金是根据本招募讲解书 所载明的而已央求召募的。本基金经管东谈主莫得录用或授权任何其他东谈主提供未在本 招募讲解书中载明的信息，或对本招募讲解书作任何解释或者讲解。   本招募讲解书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规矩基金合同当事东谈主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募讲解书内容 与基金合同有打破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东谈主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同当事东谈主，其合手有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他 接洽规矩享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额合手有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）                  第二部分      释义     在本招募讲解书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验改进和补充 交易型灵通式指数证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验改进和补 充 投资基金招募讲解书》过火更新 基金居品而已提要》过火更新 基金份额发售公告》 市交易公告书》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通告等       《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常 作念出的改进       《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁 布机关对其时常作念出的改进       《信息裸露办法》：指《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》及颁 布机关对其时常作念出的改进       《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对 其时常作念出的改进           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）       《流动性风险经管规矩》：指《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险 经管规矩》及颁布机关对其时常作念出的改进       《指数基金指引》：指《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数 基金指引》及颁布机关对其时常作念出的改进 义的“交易型灵通式基金” 标相似，领受灵通式运作面貌的基金 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》及关联法律律例规矩使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东谈主强硬了基金销售服务左券，办理 基金销售业务的机构             国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 基金经管东谈主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金经管东谈主指定的，在基金合同胜仗后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 内容包括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金交易的阐述、清理和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额合手有东谈主名册和 办理非交易过户等 中国证券登记结算有限使命公司，基金经管东谈主也不错自行或录用其他机构担任注 册登记机构 东谈主所经管的基金份额余额过火变动情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面阐述的 日历 产清理完了，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得特出 3 个月 灵通日     《业务执法》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限使命公司、国           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 泰基金经管有限公司、基金销售机构的关联业务执法和规矩（过火时常改进） 请购买基金份额的步履 步履 件，以基金合同规矩的对价央求购买基金份额的步履 规矩的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规矩对价的步履 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价 和招募讲解书规矩应托福给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价 而且按照每种成份股在标的指数中的权重笃定购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支 付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目计较 当日现款差额的计算值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 东谈主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过深圳证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例调停基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的规矩将基金份额合手有东谈主的基金份额数额进行变更登记的步履 卖证券价差、银行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的浮浅 额之基准日 基金应收款项过火他金钱的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开拓行股票、金钱支合手证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或 交易的债券等 刊及《信息裸露办法》规矩的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 件         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期退回 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务             国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）                  第三部分      基金经管东谈主   一、基金经管东谈主概况   称呼：国泰基金经管有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   诞生辰期：1998 年 3 月 5 日   法定代表东谈主：周向勇   注册老本：壹亿壹仟万元东谈主民币   接洽东谈主：辛怡   接洽电话：（021）31089000，400-888-8688   股权结构：              鼓励称呼                   股权比例       中国建银投资有限使命公司                   60%           意大利忠利集团                    30%         中国电力财务有限公司                   10%   二、主要东谈主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国开拓银 行总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金经管有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委布告、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档司帐师，中国非执业注册司帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督搜检局。 务院农村综合篡改就业小组办公室）。历任财政部监督搜检局搜检一处副处长， 财政部国务院农村税费篡改就业小组办公室（国务院农村综合篡改就业小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组布告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年                 国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 学界联合会党组布告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东谈主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东谈主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东谈主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任心仪东谈主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任心仪财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任心仪金钱经管有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓励代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高档司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 主任（主合手就业、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国开拓银行总 行、中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金经管有限公司，现 任公司党委副布告、总司理、公司董事。   黄晓衡，零丁董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国开拓银行江苏省分行就业，先后任职于规划处、信贷处、海外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国开拓银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国开拓银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国开拓银行总行就业，历任海外部副总司理、资金 规划部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司就业，历任财务总监、公司管委会成员、照看人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资经管有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金经管有限公司零丁董事。2017 年 3 月起任公司零丁董事。   吴群，零丁董事，博士研究生，高档司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）就业，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，经管蓄意部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司就业，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司就业（简称“CEC”），历任审计部副主任、金钱 部副主任（主合手就业）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 照看人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 就业期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司零丁董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息顽抗股份有限公司零丁董事。2017 年 10 月起任公司零丁董事。   冯丽英，零丁董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，             国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国开拓银行 东谈主事部作事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限使命公司东谈主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产经管有限公司东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限使命公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国开拓银行总行东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金经管 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国开拓银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金经管有限使命公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力相信投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开拓总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力相信投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司就业，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金经管有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选搀杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风搀杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企篡改股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任败国丧家养老想法日历 2040 三年合手有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动纯真配置搀杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金经管有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金经管有限公司，历任信息本事部工程师、运营经管部总监助理、运营经管 部副总监，现任运营经管部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金经管有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险经管部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金经管有限公司、国泰基金经管有限公司、敦和金钱经管有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金经管有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金经管有限公司、信达澳银基金经管有限公司、国寿安保基金 经管有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金经管有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息本事有限使命 公司。2001 年 3 月加入国泰基金经管有限公司，历任信息本事部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外相信投资 公司、万家基金经管有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金经管有限公司，历任 居品规划部总监、公司首席居品官、公司首席风险官等，现任公司督察长。   苗梦羽，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。2015 年 8 月加入国泰基金， 历任助理研究员、研究员、基金司理助理。2021 年 9 月起任国泰中证全指软件 交易型灵通式指数证券投资基金和国泰中证全指软件交易型灵通式指数证券投 资基金发起式勾通基金的基金司理，2022 年 2 月起兼任国泰中证基建交易型开 放式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 6 月起兼任国泰中证港股通科技交           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 易型灵通式指数证券投资基金发起式勾通基金的基金司理，2022 年 8 月起兼任 国泰国证疫苗与生物科技交易型灵通式指数证券投资基金和国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 10 月起兼任 国泰中证基建交易型灵通式指数证券投资基金发起式勾通基金和国泰中证机床 交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 11 月起兼任国泰标普 500 交易型灵通式指数证券投资基金发起式勾通基金（QDII）和国泰国证疫苗与生 物科技交易型灵通式指数证券投资基金发起式勾通基金的基金司理，2022 年 12 月起兼任国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金发起式勾通基金和国泰 国证绿色电力交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任 国泰中证全指家用电器交易型灵通式指数证券投资基金和国泰中证细分机械设 备产业主题交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 9 月起兼任国 泰国证信息本事立异主题交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2023 年   本基金经管东谈主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档经管东谈主员、投研 部门负责东谈主及业务主干等关联东谈主员中产生。公司总司理不错保举上述东谈主员之外的 投资经管关联东谈主员担任成员，督察长和运营体系负责东谈主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据接洽律例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提议的公司举座投资策略、基金大类金钱配置原则，以及研究相 关投资部门提议的要紧投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   实践委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、所有这个词收益投资部总监          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   郑有为：研究部副总监   三、基金经管东谈主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 回清单； 照章召集基金份额合手有东谈主大会； 他法律步履；   四、基金经管东谈主承诺 建立健全里面禁止轨制，选用灵验措施，重视违背《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，选用灵验措施，重视下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额合手有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （4）向基金份额合手有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会回绝的其他步履。 家接洽法律、律例及行业表率，憨厚信用、勤奋尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法规划；   （2）违背基金合同或托管左券；   （3）非凡挫伤基金份额合手有东谈主或其他基金关联机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的而已中平心而论；   （5）绝交、插手、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）大意职守、奢华权柄，不按照规矩履行职责；   （7）违背现行灵验的接洽法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规矩，泄漏在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的买卖玄机，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 关联的交易行为；   （8）违背证券交易局面业务执法，利用对敲、倒仓等技能主管市集价钱， 滋扰市集步骤；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息裸露和告白中非凡含有伪善、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会回绝的步履。 度，选用灵验措施，重视违背基金合同步履的发生。   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益；           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 基金投资内容、基金投资规划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主 从事关联的交易行为；   六、基金经管东谈主里面禁止轨制   基金经管东谈主为防御和化解规划运作中濒临的风险，保证规划行为的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、经管方法、操作标准与禁止措施，形成了 公司齐备的里面禁止体系，并通过相应的具体业务禁止进程来严格实施。   为保证里面禁止的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可实践 的规章轨制体系并勾通业务发展、法律律例及监管环境变化，对里面禁止轨制进 行实时的更新和调停，以适合公司规划行为的变化，不休增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和应时性。   （1）保证公司规划运作正当合规，形成遵法规划、表率运作的规划理念；   （2）防御和化解风险，进步规划经管效益，确保公司规划的稳健运行和受 托金钱的安全齐备，终了公司合手续、沉稳、健康发展；   （3）确保受托金钱、公司财务和其他信息的真确、准确、齐备、实时；   （4）爱戴公司精熟的品牌形象。   （1）全面性原则。里面禁止应覆盖公司的各项业务、扫数部门和岗亭，渗 透到决策、实践、监督、反馈等扫数业务过程和业务设施。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面禁止轨制，公司全体职工 必须奋力爱戴里面禁止轨制的灵验实践。   （3）相互零丁和制约原则。公司根据业务的需要诞生相对零丁的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的竖立必须权责分明、相互制约。里面禁止的检 查评价部门必须零丁于各业求实践部门。公司受托金钱、自有金钱、其他金钱的 运作必须分离。   （4）适合性原则。公司里面禁止应根据公司规划业务发展、新址品的开拓、 金融立异、法律律例以及市集环境的变化等实时调停和完善，以保证里面禁止的            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 灵验性和适合性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，相等是研究、投资、实践、清理等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上阻隔，对进攻业务诞生防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的规划经管方法裁汰运作成本，进步 经济效益，力求以合理的禁止成本达到最好的内控效果。   （1）公司经过多年的经管实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐扬 零丁董事和监事会的监督职能，并在职工中加强处事谈德教练和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健规划的企业文化。公司董事会对里面禁止原则进行带领，对公 司建立里面禁止系统和维持其灵验性承担最终使命；公司规划经管层对里面禁止 进行经管、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险禁止使命， 既相互零丁，又相互协和解制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险禁止 体系。   （2）公司依据自身规划特色建立了包括各岗亭以想法使命制自控、关联部 门和岗亭之间相互制衡、内控搜检评价部门实施监督的、权责和解、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东谈主力资源经管轨制，健全激发拘谨机制，确保公司东谈主 员具备与岗亭要求相适合的处事操守和专科才调。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险经管的想法和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，不休优化风险禁止标准和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务行为中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详备的风险禁止进程，并在推行业务中加以禁止。   （5）公司建立了完善的授权经管机制，明确了合理的授权圭臬和进程，确 保授权机制的贯彻实践。   （6）公司建立了完善的里面司帐禁止，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务表率、东谈主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金金钱与公司自有金钱完 全分开，分账经管，零丁核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确区别各岗亭职责，投资            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 和交易、交易和清理、基金司帐和公司司帐等进攻岗亭不得有东谈主员的重迭。进攻 业务部门和岗亭进行物理阻隔。   （8）公司建立要紧风险救急处置机制，制订切实灵验的救急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信绝交流渠谈和疏通机制，明确陈说机制旅途和业务 讲述体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、齐备传递，终了自下而 上的实时陈说和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立齐备的研究经管、投资决策和交易经管等轨制体系，以 终了投资经管业务禁止。   （11）公司制定例范的信息裸露经管办法，不休优化完善机制进程，确保公 开裸露信息的真确、准确、齐备、实时。   （12）公司对里面禁止建立与实施情况进行监督搜检，评价里面禁止的灵验 性，发现里面禁止舛错，实时加以改进，内控搜检评价部门通过如期或不如期检 查里面禁止轨制的实践情况，确保公司各项规划经管行为的灵验运行。   基金经管东谈主保证以上对于里面禁止轨制的裸露真确、准确，并承诺基金经管 东谈主将根据市集变化和业务发展不休完善里面禁止轨制，切实爱戴基金份额合手有东谈主 的正当权益。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）                 第四部分    基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东谈主：刘建军   成立时间：2007 年 3 月 6 日   组织形状：股份有限公司   注册老本：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：合手续规划   批准诞盼望关及批准诞生文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管阅历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   接洽东谈主：马强   接洽电话：010－68857221   规划范围：继承公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督经管委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 使命公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限使命公司一都金钱、欠债、机构、业务和东谈主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限使命公司在接洽具有法律效力的合同或左券中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律使命。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 合手服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖买卖银行定位，阐扬 邮政收集上风，强化里面禁止，合规稳健规划，为渊博城乡住户及企业提供优质           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 金融服务，终了鼓励价值最大化，支合手国民经济发展和社会最初。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设金钱托管处、居品 经管处、风险经管处、运营经管处、运营一处等处室。现有职工 93 东谈主，一都员 工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务素质。 行业监督经管委员会联合批准，取得证券投资基金托管阅历，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督经管委员会批 准，取得保障资金托管阅历。中国邮政储蓄银行坚合手以客户为中心、以服务为基 础的规划理念，依托专科的托管团队、纯确切托管业务系统、表率的托管经管制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为渊博基金份额合手有东谈主和纷乱 金钱经管机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并取得了协调伙伴一致 好评。   铁心 2024 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 403 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货规划机构私募金钱 经管规划、相信规划、银行搭理居品、保障资金、保障金钱经管规划、私募投资 基金等多种金钱类型的托管居品体系。   二、基金托管东谈主的里面禁止轨制   看成基金托管东谈主，中国邮政储蓄银行严格着力国度接洽托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内接洽经管规矩，遵法规划、表率运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全齐备，确保接洽信息的真确、准确、齐备、 实时，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险经管委员会，负责全行风险经管与里面禁止工 作，对托管业务风险禁止就业进行搜检带领。托管业务部专门竖立里面风险禁止 处室，配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监就业，具有零丁运用监督 稽核的就业权柄和才调。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   托管业务部具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了经管轨制、禁止轨制、 岗亭职责、业务操作进程，不错保证托管业务的表率操作温文利进行；业务东谈主员 具备从业阅历；业务经管严格实行复核、审核、搜检轨制，授权就业实行汇集控 制，业务钤记按规程督察、存放、使用，账户而已严格督察，制约机制严格灵验； 业务操作区专门竖立，阻滞经管，实施音像监控；业务信息由专职信息裸露东谈主员 负责，重视泄密；业求终了自动化操作，重视东谈主为事故的发生，本事系统齐备、 零丁。   三、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和标准   依照《基金法》过火配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律律例以及基金合同规矩，对基金经管东谈主运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对犯科非法步履实时赐与风险辅导， 要求其限期纠正，同期陈说中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务设施中，对基金经管东谈主发送的投资指示、基金经管东谈主对各基金用度 的提真金不怕火与开支情况进行搜检监督。   （1）每就业日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例禁止方针 进行例行监控，发现投资比例超标等颠倒情况，向基金经管东谈主发出版面通告，与 基金经管东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时陈说中国证监会。   （2）收到基金经管东谈主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象 及交易敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）通过本事或非本事技能发现基金涉嫌非法交易，电话或书面要求经管 东谈主进行解释或举证，要求限期纠正，并实时陈说中国证监会。              国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）                  第五部分    关联服务机构    一、申购赎回代理券商    本基金的申购赎回代理券商信息详见基金经管东谈主网站。基金经管东谈主可根据有 关法律律例规矩，增减或变更销售机构，并在基金经管东谈主网站上公示。    二、注册登记机构    称呼：中国证券登记结算有限使命公司    地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东谈主：于文强    接洽电话：010-50938600    传真：010-50938907    接洽东谈主：赵亦清    三、出具法律成见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 18 楼至 20 楼    负责东谈主：韩炯    接洽电话：021-31358666    传真：021-31358600    接洽东谈主：丁媛    承办讼师：清晨、丁媛    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：普华永谈中天司帐师事务所（特殊庸俗合伙）    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    实践事务合伙东谈主：李丹    接洽电话：021-23238888    传真：021-23238800       国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 接洽东谈主：张晓阳 承办注册司帐师：张炯、张晓阳            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）                第六部分     基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过火他接洽规矩，并经中国证监会证监许可【2022】2184 号文（《对于准予国泰 中证机床交易型灵通式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类型、运作面貌和存续期限   三、基金份额的发售时间、发售面貌、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得特出 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公开拓售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告、相 关公告以及基金经管东谈主网站。   投资东谈主可遴荐网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种面貌认购本 基金。   网上现款认购是指投资东谈主通过基金经管东谈主指定的发售代理机构用深圳证券 交易所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东谈主通过基金经管东谈主过火指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   网下股票认购是指投资东谈主通过基金经管东谈主过火指定的发售代理机构以股票 进行的认购。   基金经管东谈主不错根据具体情况调停本基金的发售面貌，并在基金份额发售公 告或关联公告中列明。   得当法律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   四、召募局面   投资东谈主应当在基金经管东谈主过火指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 局面或者按基金经管东谈主或发售代理机构提供的面貌办理基金份额的认购。   基金经管东谈主、发售代理机构接受的认购面貌、办理基金发售业务的具体情况 和接洽面貌，请参见基金份额发售公告、基金经管东谈主网站或关联公告。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐述以注册登记机构的阐述结果为准。对于认购央求 及认购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权利。不然，由于投 资东谈主错误而产生的任何损失由投资东谈主自行承担。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，认购价钱为东谈主民币 1.00 元。   七、认购开户 交易所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金 账户（以下简称“证券投资基金账户”）。   （1）已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东谈主不必再办理开户手续。   （2）尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东谈主，需在认购前合手身份 解释文献到中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司的开户代理机构办理深 圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。接洽开设深圳 A 股账户和证券投 资基金账户的具体标准和办法，请到各开户网点详备蓄意接洽规矩。   （1）如投资东谈主需要参与网下现款或网上现款认购，应使用深圳 A 股账户 或证券投资基金账户；证券投资基金账户只可进行本基金的网上现款认购、网下 现款认购和二级市集交易。   （2）如投资东谈主以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （3）如投资东谈主以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，除了合手有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户 外，还应合手有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且该 两个账户的证件号码及称呼属于归拢投资东谈主扫数，并防备投资东谈主认购基金份额的 托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应得当中国证券登记结算有 限使命公司的关联规矩。   八、认购用度   认购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：          认购份额（M）                认购费率           M         M≥100万份            按笔收取，100元/笔   基金经管东谈主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金经管 东谈主理理网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下 现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。   九、网上现款认购 计认购规模莫得禁止，但法律律例或监管要求另有规矩的除外。 购资金，办理认购手续。网上现款认购可屡次申报，申报提交后不得取销，申报 照旧阐述，认购资金即被冻结。 的清理交收。   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   认购佣金由发售代理机构向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款面貌支付认购佣 金。   网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额合手有东谈主扫数。网上现款认购的利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。利 息折算的基金份额保留至整数位，少许部分舍去，舍去部分计入基金财产。   利息折算的份额＝利息/认购价钱   例：某投资东谈主到某发售代理机构认购 10,000 份本基金，假定该发售代理机 构阐述的佣金比率为 0.80%，则投资东谈主需支付的认购佣金和需准备的认购金额计 算如下：   认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00 元   认购金额＝1.00×10,000×（1＋0.80%）＝10,080.00 元   即投资东谈主需准备 10,080.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。 假如该笔认购金额产生利息 10 元，则投资者可得 10,010 份本基金基金份额。 询认购阐述情况。   十、网下现款认购 份或其整数倍。投资东谈主在召募期内可屡次认购，召募期间单个投资东谈主的累计认购 规模莫得禁止，但法律律例或监管要求另有规矩的除外。 金，办理认购手续。网下现款认购央求提交后在销售机构规矩的时间之后不得撤 销。 行灵验认购款项的清理交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购央求，根据 注册登记机构关联规矩进行灵验认购款项的清理交收。   （1）通过基金经管东谈主进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额央求，             国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 认购用度和认购金额的计较如下：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度＝固定用度   认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度由基金经管东谈主向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款面貌支付认购用度。   通过基金经管东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资东谈主扫数，其中利息转份额以基金经管东谈主的记录为准。利 息折算的份额保留至整数位，少许部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东谈主到基金经管东谈主直销柜台认购 100,000 份基金份额，认购费率为   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00 元   总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份   即投资东谈主若通过基金经管东谈主直销柜台认购本基金 100,000 份，需准备 份基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额央求， 认购佣金和认购金额的计较同通过发售代理机构进行网上现款认购的计较。 询认购阐述情况。   十一、网下股票认购 购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，特出 1,000 股的部分须为 100 股的            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 整数倍。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基 金份额发售公告或关联公告）。投资东谈主不错屡次提交认购央求，累计申报股数不 设上限，但法律律例或监管要求另有规矩的除外。 票，办理认购手续。网下股票认购央求提交后如需取销以销售机构的规矩为准。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）禁止个股认购规模：基金经管东谈主可根据网下股票认购入手日前 3 个月 个股的交易量、价钱波动过火他颠倒情况，决定是否对个股认购规模进行禁止， 并在网下股票认购入手日前公告禁止认购规模的个股名单。   （3）临时绝交个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动颠倒，或认购 申报数目颠倒的个股，或始终停牌的个股，或其他基金经管东谈主合计应当绝交的情 形，基金经管东谈主可不经公告，一都或部分绝交该股票的认购申报。   （4）根据法律律例本基金不得合手有的标的指数成份股，将不可用于认购本 基金。 阐述各成份股的灵验认购数目。T＋1 日起，注册登记机构根据基金经管东谈主提供 的阐述数据，将投资东谈主沪市组合证券（指投资东谈主以在上海证券交易所上市的股票 进行认购的）进行冻结；将投资东谈主深市组合证券（指投资东谈主以在深圳证券交易所 上市的股票进行认购的）过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额面貌支付 佣金的，基金经管东谈主根据发售代理机构提供的数据计较投资东谈主应以基金份额面貌 支付的认购佣金，并从投资东谈主的认购份额中扣除，为发售代理机构增多相应的基 金份额。注册登记机构根据基金经管东谈主提供的投资东谈主净认购份额明细数据进行投 资东谈主认购份额的运转登记，并根据基金经管东谈主阐述的灵验认购央求股票数据，按 照交易所和注册登记机构的执法和进程，最终将投资东谈主央求认购的股票过户到本 基金在上海、深圳开立的证券账户。   投资东谈主的认购份额＝          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   其中，   （1）i 代表投资东谈主提交认购央求的第 i 只股票，n 代表投资东谈主提交的股票总 只数。如投资东谈主仅提交了 1 只股票的央求，则 n＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期终末一日的均价”由基金经管东谈主根据证 券交易所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计较，以四舍 五入的方法保留少许点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个交易日的均价看成计较价钱。   若某一股票在网下股票认购期终末一日至注册登记机构进行股票过户日的 冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则若投资东谈主取得了相应的 权益，基金经管东谈主将按如下面貌对该股票在网下股票认购期终末一日的均价进行 调停： 或股息 比例） 股比例）/（1＋每股配股比例） 价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） 现款股利或股息）/（1＋每股送股比例） 价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例） ＋配股价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比 例）   （3）“灵验认购数目”是指由基金经管东谈主阐述的并由注册登记机构完成清理          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 交收的股票股数。其中： 计较面貌详见届时关联公告。 的冻结期间发生司法实践，基金经管东谈主将根据注册登记机构阐述的推行过户数据 对投资东谈主的灵验认购数目进行相应调停。 并实时履行因股票认购导致的股份减合手所触及的信息裸露等义务；对于认购期间 分红派息等权益变动以注册登记机构业务执法为准。   十二、召募资金利息与召募股票权益的处理面貌   网下现款认购及网上现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息将折 算为基金份额归基金份额合手有东谈主扫数。投资东谈主以股票认购的，认购股票由发售代 理机构赐与冻结，该股票自认购日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间所 产生的权益包摄依据关联执法办理。   十三、召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不 得动用。召募的股票按照交易所和注册登记机构的执法和进程办理股票的冻结和 过户。   基金召募期间的信息裸露费、司帐师费、讼师费以过火他用度，不得从基金 财产中列支。          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）            第七部分     基金合同的胜仗   一、基金合同的胜仗   本基金基金合同于 2022 年 10 月 12 日谨慎胜仗。自基金合同胜仗日起，本 基金经管东谈主谨慎入手经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和金钱规模   《基金合同》胜仗后，连合 20 个就业日出现基金份额合手有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期陈说中赐与 裸露；连合 50 个就业日出现前述情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额合手 有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）        第八部分       基金份额折算与变更登记   基金合同胜仗后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时间   基金经管东谈主应事前笃定基金份额折算基准日，并依照《信息裸露办法》的有 关规矩进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金经管东谈主向注册登记机构央求办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额合手有东谈主合手有的基金份额 数额将发生调停，但调停后的基金份额合手有东谈主合手有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额合手有东谈主的权益无本质性影响。基金份 额折算后，基金份额合手有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办 理，基金经管东谈主可延长办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）           第九部分    基金份额的上市交易   一、基金份额上市   基金合同胜仗后，本基金具备下列条件的，基金经管东谈主可依据《深圳证券交 易所证券投资基金上市执法》向深圳证券交易所央求基金份额上市：   根据接洽规矩，本基金基金合同胜仗后，具备上市条件，于 2022 年 10 月   二、基金份额的上市交易   本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须撤职《深圳证券交易所证 券投资基金上市执法》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》，以及《深圳证券交易所交易执法》等接洽规矩。   三、上市交易的停复牌、暂停上市、规复上市和断绝上市   本基金的停复牌、暂停上市、规复上市和断绝上市等按照《基金法》和关联 法律律例以及《深圳证券交易所证券投资基金上市执法》等关联业务执法、通告、 指引、指南等接洽规矩实践。   若本基金发生深圳证券交易所关联规矩所规矩的因不再具备上市条件而应 当断绝上市的情形时，本基金可由交易型灵通式基金变更为追踪标的指数的非上 市的灵通式指数基金，而无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。届时，基金经管东谈主 可变更本基金的登记机构并相应调停申购赎回业务执法，基金变更的具体安排见 基金经管东谈主届时发布的关联公告。若届时本基金经管东谈主已有以该指数看成标的指 数的指数基金，则基金经管东谈主将本着爱戴基金份额合手有东谈主正当权益的原则，经履 行关联标准后与该指数基金合并或者录取其他合适的指数看成标的指数。具体情 况见基金经管东谈主届时公告。   四、基金份额参考净值的计较与公告   基金经管东谈主在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金经管东谈主或基金经管东谈主录用的机构         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 计较并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎 回清单中不错用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清 单中回绝用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   五、在不违背法律律例及对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的前提 下，本基金不错央求在包括境酬酢易所在内的其他交易局面上市交易，而无需召 开基金份额合手有东谈主大会审议。   六、关联法律律例、中国证监会、注册登记机构及深圳证券交易所对基金上 市交易的执法等关联规矩进行调停的，基金合同相应赐与修改，并按照新规矩执 行，且此项修改无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限使命公司增多了基金上市交 易的新功能，本基金不错增多相应功能，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）         第十部分 基金份额的申购与赎回   本基金可领受两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市股 票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证券 登记结算有限使命公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过深 圳证券交易所办理。本基金现在仅通畅“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代” 申赎模式，将来条件训练，本基金将通畅“什物申购赎回”模式，具体以基金管 理东谈主关联公告为准。   一、什物申购赎回   （一）申购和赎回局面   投资东谈主应当在申购赎回代理券商的营业局面或按申购赎回代理券商提供的 其他面貌办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金经管东谈主 在基金经管东谈主网站或关联文献列示，基金经管东谈主可依据推行情况调停申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的灵通日实时间   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的往常交易日的交易时间，但基金经管东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜仗后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金经管东谈主有权视情况对前述灵通日及 灵通时间进行相应的调停，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的接洽规矩在 规矩媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同胜仗之日起不特出 3 个月入手办理申购，具体业务办 理时间在关联公告中规矩。   基金经管东谈主自基金合同胜仗之日起不特出 3 个月入手办理赎回，具体业务办 理时间在关联公告中规矩。   本基金可在基金上市交易之前入手办理申购、赎回，但在基金央求上市期间，          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 可暂停办理申购、赎回。   在笃定申购入手与赎回入手时间后，基金经管东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息裸露办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的入手时间。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 规矩； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金经管东谈主可在不违背法律律例且对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影 响的情况下，或依据深圳证券交易所或注册登记机构关联执法过火时常更新，对 上述原则进行调停。基金经管东谈主必须在新执法入手实施前依照《信息裸露办法》 的接洽规矩在规矩媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   投资者必须根据申购赎回代理券商或基金经管东谈主规矩的标准，在灵通日的具 体业务办理时间内提议申购或赎回的央求。   投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规矩备足申购对价，投资者在提 交赎回央求时，必须有饱胀的基金份额余额和现款。   投资者申购、赎回央求在 T+1 日进行阐述。   对于投资者提交的申购央求，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购央求 以及 T 日基金经管东谈主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、 现款替代款和预估现款差额。T+1 日，基金经管东谈主对冻结情况得当要求的申购申 请赐与阐述。如冻结情况不得当要求，则申购央求失败。   对于投资者提交的赎回央求，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回央求          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 以及 T 日基金经管东谈主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、 预估现款差额。T+1 日，基金经管东谈主根据冻结情况对投资者的赎回央求赐与阐述。 如投资者合手有的得当要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本 基金投资组合内不具备足额的得当要求的赎回对价，则赎回央求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅 代表申购赎回代理券商如实接收到该央求。申购、赎回的阐述以注册登记机构的 阐述结果为准。投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询接洽 央求的阐述情况。投资者应实时查询接洽央求的阐述情况。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用深圳证券交易所、注册登记机构的关联规矩和参与各方 关联左券过火时常改进的接洽规矩。   T+1 日，注册登记机构根据基金经管东谈主对申购、赎回央求的阐述信息，为 投资者办理组合证券、基金份额的清理交收，并将结果发送给关联证券交易所、 申购赎回代理券商、基金经管东谈主和基金托管东谈主。频繁情况下，投资者 T 日申购 所得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由 基金经管东谈主与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清理，T+2 日进行交收，注册登 记机构不错依据关联执法对此提供代收代付服务并完成交收。对于阐述失败的申 请，注册登记机构将对冻结的组合证券和基金份额赐与解冻，申购赎回代理券商 将对冻结的资金赐与解冻。   如果注册登记机构和基金经管东谈主在清理交收时发生不可往常践约的情形，则 依据关联业务执法和参与各方关联左券过火时常改进的接洽规矩进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规矩按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款 替代和现款替代退补款未能按时足额交收的，基金经管东谈主有权为基金的利益向该 投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额合手有东谈主或基金金钱的损失。   若投资者用以申购的部分或一都组合证券或者用以赎回的部分或一都基金 份额因被国度有权机关冻结或强制实践导致不及额的，基金经管东谈主有权蛊卦申购 赎回代理券商及注册登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额合手           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 有东谈主或基金金钱遭受损失的，基金经管东谈主有权代表其他基金份额合手有东谈主或基金资 产要求该投资者进行补偿。 内，对基金份额申购赎回的标准以及清理交收和登记的办理时间、面貌、处理规 则等进行调停，无用召开基金份额合手有东谈主大会审议。   （五）申购和赎回的数目禁止 申购、赎回单元由基金经管东谈主笃定和调停，现在本基金最小申购、赎回单元为 模或赎回总规模进行禁止，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调停申购和赎回的数额禁止，或者新增基金规模禁止措施。基金 经管东谈主必须在调停前依照《信息裸露办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告。 基金经管东谈主应当选用设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、绝交 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。基 金经管东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可选用上述措施对基金规模赐与控 制。具体请参见关联公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 计较，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行得当标准，不错得当延长计 算或公告。 金差额过火他对价。赎回对价是指基金份额合手有东谈主赎回基金份额时，基金经管东谈主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。 数额笃定。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   申购赎回清单由基金经管东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易 所开市前公告。 的圭臬收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的关联用度。 以在不违背关联法律律例的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的计较和公告时间进行调停并提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与形状   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券、现款 替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值过火他关联内容。如 深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计较方法并适用于本基金 的，则按照新的执法实践。   组合证券是指基金标的指数所包含的一都或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募讲解书的规矩， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   领受现款替代是为了在关联成份股停牌等情况下便利投资者的申购、进步基 金运作的效率，基金经管东谈主在制定具体的现款替代方法时着力公谈及公开的原 则，以保护基金份额合手有东谈主利益为起点，并进行实时充分的信息裸露。   （1）现款替代分为 3 种类型：回绝现款替代（秀雅为“回绝”）、不错现款 替代（秀雅为“允许”）和必须现款替代（秀雅为“必须”）。   回绝现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款作 为替代。   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款看成一都或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款看成替代。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款看成            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 替代。   （2）不错现款替代 申购时买入的证券或基金经管东谈主合计不错适用的其他情形。  替代金额＝替代证券数目×该证券经除权调停的 T-1 日收盘价×（1＋现款 替代保证金率）  对于使用现款替代的证券，基金经管东谈主需在证券规复交易后买入，而推行买 入价钱加上关联交易用度后与申购时的最新价钱可能有所互异。为便于操作，基 金经管东谈主在申购赎回清单中预先笃定现款替代保证金率，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的推行成本，则基金经管东谈主将退还 多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的推行成本，则基 金经管东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   T 日，基金经管东谈主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代金额。   在 T+1 日后被替代的成份证券有往常交易的 2 个交易日（简称为 T＋3 日） 内，基金经管东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋3 日日终，若已购入一都被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 推行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，笃定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入一都被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券推行购入成本加上按照 T＋3 日收盘价计较的未购入的部分被替 代证券价值的差额，笃定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T+1 日起，关联证券交易所往常交易日已达到 20 日而该证 券往常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券推行购入成本 加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋3 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日）, 基金经管东谈主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东谈主，          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 现款替代多退少补资金的清理和交收在 T＋3 日后 2 个就业日（若在特例情况下， 则为 T+1 日起第 22 个交易日）内完成，注册登记机构对此提供代收代付服务。 定投资者使用不错现款替代的比例算计不得特出申购基金份额金钱净值的一定 比例。现款替代比例的计较公式为：   讲解：假定今日不错现款替代的股票只数为 n。   （3）必须现款替代 金经管东谈主出于保护合手有东谈主利益原则等原因合计有必要实行必须现款替代的成份 证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其经除权调停的 T-1 日收盘价。   预估现款差额是指由基金经管东谈主计算并在 T 日申购赎回清单中公布确当日 现款差额的计算值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现款差额的计较公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金金钱净值-（申购赎回清 单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证 券的数目与 T 日经除权调停后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中回绝用 现款替代成份证券的数目与 T 日经除权调停后的开盘参考价乘积之和）   其中，T 日经除权调停后的开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券调停后开盘参考价笃定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计较 公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金金钱净值”需扣减相应的收益分拨 数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的金钱净值-（申购赎回清单中必须 用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目 与 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中回绝用现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进 行资金的清理交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金经管东谈主有权根据业务需要对申购赎回清单的形状进行修改。   申购赎回清单的形状例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金 基金经管公司称呼       国泰基金经管有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                  XXX 最小申购赎回单元金钱净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                      XXX 不错现款替代比例上限                        XXX 是否需要公布 IOPV                       是 最小申购赎回单元（单元：份）                    XXX            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                  XXX 申购赎回组合证券只数                          XXX 是否灵通申购                              XXX 是否灵通赎回                              XXX 今日累计可申购的基金份额上限（份）                   XXX 今日累计可赎回的基金份额上限（份）                   XXX   成份股信息内容：                  股票数目        现款替代    现款替代保   固定替代 股票代码     股票简称                   (股)         秀雅      证金率    金额 (元)  XXX     XXX      XXX         XXX     XXX     XXX   讲解：此处为示例。   申购赎回清单的形状可根据深圳证券交易所的推行情况相应调停，具体内容 以基金经管东谈主届时在网站上公布的推行内容为准。   二、“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申购赎回   （一）申购和赎回局面   投资东谈主应当在申购赎回代理券商的营业局面或按申购赎回代理券商提供的 其他面貌办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金经管东谈主 在基金经管东谈主网站或关联文献列示，基金经管东谈主可依据推行情况调停申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的灵通日实时间   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的往常交易日的交易时间，但基金经管东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜仗后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金经管东谈主有权视情况对前述灵通日及 灵通时间进行相应的调停，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的接洽规矩在 规矩媒介上公告。   本基金已于 2022 年 10 月 26 日起入手办理日常申购、赎回业务。         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （三）申购与赎回的原则 他对价； 规矩； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金经管东谈主可在不违背法律律例且对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影 响的情况下，或依据深圳证券交易所或注册登记机构关联执法过火时常更新，对 上述原则进行调停。基金经管东谈主必须在新执法入手实施前依照《信息裸露办法》 的接洽规矩在规矩媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金经管东谈主规矩的标准，在灵通日的具 体业务办理时间内提议申购或赎回的央求。   投资东谈主在提交申购央求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购央求无效。基金份额合手有东谈主提交赎回央求时，必须合手有饱胀的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回央求无效。投资东谈主理理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时间、处理执法等在着力基金合同和招募讲解书规矩的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体规矩为准。   往常情况下，投资东谈主申购、赎回央求在受理应日进行阐述。如投资东谈主未能提 供得当要求的申购对价，则申购央求失败。如基金份额合手有东谈主合手有的得当要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的得当要求的赎回对价，则赎回央求失败。   基金销售机构受理的申购、赎回央求并不代表该申购、赎回央求一定告捷。 申购、赎回的阐述以注册登记机构的阐述结果为准。投资东谈主可通过其办理申购、           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规矩的其他面貌查询接洽央求 的阐述情况。   投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回取得的股票当日可卖出。   本基金申购赎回的阐述执法适用深圳证券交易所、注册登记机构的关联规矩 和参与各方关联左券的接洽规矩。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司修改或更新上述执法并适用于本基金的，则按照新的执法实践，届时基金 经管东谈主将发布公告赐与裸露，无用召开基金份额合手有东谈主大会审议。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用深圳证券交易所、注册登记机构的关联规矩和参与各方 关联左券过火时常改进的接洽规矩。   投资者 T 日申购告捷后，注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份 额与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代 的交收以及现款差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给 申购赎回代理券商、基金经管东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回告捷后，注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份 额的刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现 金替代的交收以及现款差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果 发送给申购赎回代理券商、基金经管东谈主和基金托管东谈主。   如果注册登记机构和基金经管东谈主在清理交收时发生不可往常践约的情形，则 依据关联业务执法和参与各方关联左券过火时常改进的接洽规矩进行处理。   基金经管东谈主、深圳证券交易所、注册登记机构可在法律律例允许的范围内， 对基金份额申购赎回的标准以及清理交收和登记的办理时间、面貌、处理执法等 进行调停，无用召开基金份额合手有东谈主大会审议。   （五）申购和赎回的数目禁止 申购、赎回单元由基金经管东谈主笃定和调停，现在本基金最小申购、赎回单元为           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 模或赎回总规模进行禁止，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调停申购和赎回的数额禁止，或者新增基金规模禁止措施。基金 经管东谈主必须在调停前依照《信息裸露办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告。 基金经管东谈主应当选用设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、绝交 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。基 金经管东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可选用上述措施对基金规模赐与控 制。具体请参见关联公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 计较，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行得当标准，不错得当延长计 算或公告。 金差额过火他对价。赎回对价是指基金份额合手有东谈主赎回基金份额时，基金经管东谈主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。 数额笃定。   申购赎回清单由基金经管东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易 所开市前公告。 的圭臬收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的关联用度。 以在不违背关联法律律例的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的计较和公告时间进行调停并提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与形状   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金 份额净值过火他关联内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、 参数计较方法并适用于本基金的，则按照新的执法实践。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于注册登记机构的清理交收安 排，在申购赎回清单中增多的诬捏证券。                  “申赎现款”的现款替代秀雅为“必须”， 但含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最 小申购单元所对应的现款替代秀雅为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代 与现款替代秀雅为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金 额为最小赎回单元所对应的现款替代秀雅为“必须”的非深市成份证券的必须现 金替代与现款替代秀雅为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指基金标的指数所包含的一都或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募讲解书的规矩， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：回绝现款替代（秀雅为“回绝”）、不错现款替 代（秀雅为“允许”）和必须现款替代（秀雅为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：                       “回绝”、                           “允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   回绝现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款看成替代。  不错现款替代适用于扫数成份股。  当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基 金份额时，允许使用现款看成一都或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额 时，该成份证券不允许使用现款看成替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现款看成替代，根据基金经管东谈主买卖情况，与投资者进行退          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 款或补款。   必须现款替代适用于扫数成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用固定现款看成替代。  （2）不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。  ①适用情形：投资者申购时合手仓不及的深市成份证券。注册登记机构先用深 市成份证券，不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调停的 T-1 日收盘价。如果深圳 证券交易所参考价钱笃定原则发生变化，以深圳证券交易所通告规矩的参考价钱 为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东谈主需在证 券往常交易后买入，而推行买入价钱加上关联交易用度后与申购时的参考价钱可 能有所互异。为便于操作，基金经管东谈主在申购赎回清单中预先笃定现款替代溢价 比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金经管东谈主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的推行成本，则基金经管东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理标准   T 日，基金经管东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有往常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内， 基金经管东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购 入一都被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的推行购入成本（包括买入价 格与交易用度）的差额，笃定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入一都被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券推行购入成本 加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所往常交易日已达到 20 日而该证券 往常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券推行购入成本加 上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调停。   T+2 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日）， 基金经管东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关联申购赎回代理机构和 基金托管东谈主，关联款项的清理交收将于而后 3 个就业日内完成。   ④替代禁止：为灵验禁止基金的追踪偏离度和追踪舛错，基金经管东谈主可规矩 投资者使用不错现款替代的比例算计不得特出申购基金份额金钱净值的一定比 例。现款替代比例的计较公式为：   如果深圳证券交易所现款替代比例计较公式发生变化，以深圳证券交易所通 知规矩的为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。注册登记机构对竖立可 以现款替代的沪市成份证券一都用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的计较公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调停的 T-1 日收盘价。如果上海 证券交易所参考价钱笃定原则发生变化，以上海证券交易所通告规矩的参考价钱 为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东谈主 将买入该证券，推行买入价钱加上关联交易用度后与申购时的参考价钱可能有所 互异。为便于操作，基金经管东谈主在申购赎回清单中预先笃定现款替代溢价比例， 并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的推行           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 成本，则基金经管东谈主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该 部分证券的推行成本，则基金经管东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金经管东谈主 将卖出该证券，推行卖出价钱扣除关联交易用度后与赎回时的参考价钱可能有所 互异。为便于操作，基金经管东谈主在申购赎回清单中预先笃定现款替代折价比例， 并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的推行 收入，则基金经管东谈主将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该 部分证券的推行收入，则基金经管东谈主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理标准   T 日，基金经管东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金经管东谈主将自 T 日起在收到申购交易阐述后按照“时间优先、实时申报” 的原则循序买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易阐述后按照“时间优先、 实时申报”的原则循序卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管 理东谈主在 T 日后被替代的成份证券有往常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内 完成上述交易。   时间优先的原则为：申购赎回标的不异的，先阐述成交者优先于后阐述成交 者。先后法则按照深交所阐述申购赎回的时间笃定。   实时申报的原则为：基金经管东谈主在上交所连合竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回阐述记录，在本事系统允许的情况下实时朝上交所申报被替代证券的交 易指示。   基金经管东谈主按照“时间优先”的原则循序与申购投资者笃定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购阐述时间法则，以替代金额与被替代证券 的循序推行购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，笃定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则循序与赎回投资者 笃定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回阐述时间法则，以替 代金额与被替代证券的循序推行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 日后基金经管东谈主不错延续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则笃定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一都被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，笃定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入一都被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券推行购入成本（包括买入价钱与交易用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一都被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，笃定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出一都被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券推行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照 T+2 日收盘 价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所往常交易日已达到 20 日而该证券 往常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券推行购入成本 （包括买入价钱与交易用度）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替 代证券价值的差额，笃定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券推行卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加 上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调停。   T+2 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基 金经管东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关联申购赎回代理机构和基 金托管东谈主，关联款项的清理交收将于而后 3 个就业日内完成。  （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调停，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律律例禁止投资的成份证券；或基金           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 经管东谈主出于保护合手有东谈主利益等原因合计有必要竖立必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金经管东谈主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。   预估现款差额是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结央求申购赎回的投资者的相应资金，由基金经管东谈主计较的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其计较公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金金钱净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与相应证券调停后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中回绝现 金替代成份证券的数目与相应证券调停后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调停后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券的调停后开盘参考价笃定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金金钱净值”需扣减相应的收益分拨 数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金金钱净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中回绝现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资 金的清理交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   基金经管东谈主有权根据业务需要对申购赎回清单的形状进行修改。   申购赎回清单的形状例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金 基金经管公司称呼       国泰基金经管有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX 基金类型           跨市集 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                    XXX 最小申购赎回单元金钱净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                  XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                        XXX 不错现款替代比例上限                          XXX 是否需要公布 IOPV                         是 最小申购赎回单元（单元：份）                      XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                  XXX 一都申购赎回组合证券只数                        XXX 是否灵通申购                              XXX 是否灵通赎回                              XXX 今日净申购的基金份额上限                        XXX 今日净赎回的基金份额上限                        XXX 单个证券账户今日净申购的基金份额上限                  XXX 单个证券账户今日净赎回的基金份额上限                  XXX 今日累计可申购的基金份额上限                      XXX 今日累计可赎回的基金份额上限                      XXX                    国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）       单个证券账户今日累计可申购的基金份额上限                  XXX       单个证券账户今日累计可赎回的基金份额上限                  XXX         成份股信息内容： 证券     证券    股份    现款替   现款替代        现款替代    申购替代   赎回替代   挂牌市 代码     简称    数目    代秀雅   溢价比例        折价比例     金额     金额     场 XXX    XXX   XXX   XXX    XXX         XXX     XXX    XXX   XXX         讲解：此处为示例。         申购赎回清单的形状可根据深圳证券交易所的推行情况相应调停，具体内容       以基金经管东谈主届时在网站上公布的推行内容为准。         三、绝交或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金经管东谈主可绝交或暂停接受投资东谈主的申购央求：       投资东谈主的申购央求。当前一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的       活跃市集价钱且领受估值本事仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托       管东谈主协商阐述后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购央求。       导致基金经管东谈主无法计较当日基金金钱净值或无法进行证券交易。       场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或出现其他挫伤现       有基金份额合手有东谈主利益的情形。       赎回清单编制纰谬或基金份额参考净值计较纰谬。       登记机构等因颠倒情况无法办理申购，或者指数编制单元、关联证券交易所等因       颠倒情况使申购赎回清单无法编制或编制不妥。上述颠倒情况指基金经管东谈主无法       预想并不可禁止的情形，包括但不限于系统故障、收集故障、通信故障、电力故       障、数据纰谬等。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金经管东谈主决定暂停申购时， 基金经管东谈主应当根据接洽规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申 购央求被绝交，被绝交的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况搁置时， 基金经管东谈主应实时规复申购业务的办理。   四、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受基金份额合手有东谈主的赎回央求或减速 支付赎回对价： 基金份额合手有东谈主的赎回央求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金金钱净值 存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金经管东谈主应当暂停接受基 金赎回央求或减速支付赎回对价。 导致基金经管东谈主无法计较当日基金金钱净值或者无法办理赎回业务。 赎回清单编制纰谬或基金份额参考净值计较纰谬。 登记机构等因颠倒情况无法办理赎回，或者指数编制单元、关联证券交易所等因 颠倒情况使申购赎回清单无法编制或编制不妥。上述颠倒情况指基金经管东谈主无法 预想并不可禁止的情形，包括但不限于系统故障、收集故障、通信故障、电力故 障、数据纰谬等。   发生上述第 6 项之外的情形且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金经管东谈主应报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金经管东谈主应足额 支付。如暂时不可足额支付，未支付部分可缓期支付。在暂停赎回的情况搁置时，         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 基金经管东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   五、基金的转托管、非交易过户、冻结及解冻等业务   注册登记机构可依据其业务执法，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻 结与解冻等业务，并收取一定的手续用度。   六、基金的质押   在条件许可的情况下，注册登记机构可依据关联法律律例过火业务执法，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   七、荟萃申购和其他服务 无本质性不利影响的前提下，基金经管东谈主有权制定荟萃申购业务的关联执法。 购赎回对价组成，并提前公告。 下，勾通基金不错用股票或现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。 基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，安排专门的申购面貌，并于新 的申购面貌入手实践前另行公告。 益无本质性不利影响的情况下，选用其他合理的申购、赎回面貌，并于新的申购、 赎回面貌入手实践前赐与公告。 申购赎回的具体办理面貌等关联事项届时将另行公告。 两边需强硬书面录用代理左券。   八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额合手有东谈主通 过中国证监会招供的交易局面或者交易面貌进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额合手有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务执法办理基金份额转让业务。         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   九、基金清理交收与登记模式的调停或新增   若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限使命公司调停现有的清理交收 与登记模式、申购赎回面貌，或推出新的清理交收与登记模式并引入新的申购、 赎回面貌，本基金经管东谈主有权调停本基金的清理交收与登记模式及申购、赎回方 式，或新增本基金的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回面貌，无需召开 基金份额合手有东谈主大会审议。   十、在不违背法律律例及对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的前提 下，基金经管东谈主不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调停，也 可选用其他合理的申购赎回面貌，并在实施日前依照《信息裸露办法》的接洽规 定在规矩媒介公告。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）               第十一部分         基金的投资   一、投资想法   精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地终了投资想法，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开拓行的次级债、所在政府债券、 政府支合手机构债券、中期单据、可调遣债券（含分离交易可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、金钱支合手证券、同行存单、银行存 款、股指期货、货币市集用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融用具（但须得当中国证监会关联规矩）。   本基金可根据法律律例的规矩参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的金钱 比例不低于非现款基金金钱的 80%且不低于基金金钱净值的 90%，因法律律例 的规矩而受禁止的情形除外。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例禁止，基 金经管东谈主在履行得当标准后，不错相应调停本基金的投资范围和投资比例规矩。   三、投资策略   本基金主要领受完全复制法，即按照标的指数成份股过火权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动而进行相应的调停。但因特殊 情况（如成份股始终停牌、成份股发生变更、成份股权重由于解放通顺量发生变 化、成份股公司步履、市集流动性不及等）导致本基金经管东谈主无法按照标的指数 组成及权重进行同规律整时，基金经管东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁汰追踪 舛错。在往常市集情况下，本基金的风险禁止想法是追求日均追踪偏离度的所有这个词 值不特出 0.2%，年追踪舛错不特出 2%。如因标的指数编制执法调停或其他因素 导致追踪偏离度和追踪舛错特出上述范围，基金经管东谈主应选用合理措施幸免追踪           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 偏离度、追踪舛错进一步扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且 指数编制机构暂未作出调停的，基金经管东谈主应当按照基金份额合手有东谈主利益优先的 原则，履行里面决策标准后实时对关联成份股进行调停。   本基金将根据投资想法，基于对基础证券投资价值的长远研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切珍贵国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币战术动向，展望未 来利率变动走势，基于本基金流动性经管的需要投资于政府债券、央行单据和金 融债等固定收益类品种，以保证基金金钱流动性，并裁汰组合追踪舛错。   可调遣债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱飞腾收益的特色。本基金在对可调遣债券和可交换债 券要求和标的公司基本面进行长远分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全边缘和精熟流动性的可调遣债券和可交换债券。   本基金将要点对市集利率、刊行要求、支合手金钱的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响金钱支合手证券价值的因素进行分析，并援手采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估金钱支合手证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来经管 特殊情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金规模以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金经管东谈主将充分讨论 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，进步基金的投资收益。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   为更好终了投资想法，在加强风险防御并着力审慎原则的前提下，本基金可 根据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理笃定 出借证券的范围、期限和比例。   将来，跟着投资用具的发展和丰富，本基金可在不改变投资想法的前提下， 相应调停和更新关联投资策略，并在招募讲解书更新中公告。   四、投资禁止   基金的投资组合应着力以下禁止：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于非现款 基金金钱的 80%且不低于基金金钱净值的 90%；   （2）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样金钱支合手证券的比例，不得特出 基金金钱净值的 10%；   （3）本基金合手有的一都金钱支合手证券，其市值不得特出基金金钱净值的   （4）本基金合手有的归拢（指归拢信用级别）金钱支合手证券的比例，不得超 过该金钱支合手证券规模的 10%；   （5）本基金经管东谈主经管的一都基金投资于归拢原始权益东谈主的各样金钱支合手 证券，不得特出其各样金钱支合手证券算计规模的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支合手证 券。基金合手有金钱支合手证券期间，如果其信用等级下降、不再得当投资圭臬，应 在评级陈说发布之日起 3 个月内赐与一都卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最始终限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货交易，着力以下投资禁止： 金金钱净值的 10%；在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值与有价证           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 券市值之和，不得特出基金金钱净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支合手证券、买入返售金融金钱（不含质 押式回购）等； 合手有的股票总市值的 20%； 计较）应当得当基金合同对于股票投资比例的接洽约定； 不得特出上一交易日基金金钱净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款；   （10）本基金金钱总值不特出基金金钱净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金合手有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得特出基金金钱净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，着力以下投资禁止： 上的出借证券应纳入《流动性风险经管规矩》所述流动性受限证券的范围； 均计较； 素甚至基金投资不得当上述比例禁止的，基金经管东谈主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值算计不得特出基金金钱净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之外 的因素甚至基金不得当该比例禁止的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例禁止依照境内上市交易的股票实践，与境 内上市交易的股票合并计较；   （16）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份股调停、标的指数成份股流动性 禁止等基金经管东谈主之外的因素甚至基金投资比例不得当上述规矩投资比例的，基 金经管东谈主应当在关联证券可交易的 10 个交易日内进行调停，但中国证监会规矩 的特殊情形除外。法律律例另有规矩时，从其规矩。   基金经管东谈主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同胜仗之日起入手。   法律律例或监管部门取消或变更上述禁止，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行得当标准后，则本基金投资不再受关联禁止或按变更后的规矩实践。   为爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩回绝的其他行为。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述禁止，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行得当标准后，则本基金投资不再受关联禁止或以变更后的禁止为准。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、推行 禁止东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 者从事其他要紧关联交易的，应当得当基金的投资想法和投资策略，着力基金份 额合手有东谈主利益优先原则，防御利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实践。关联交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与裸露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   五、标的指数与功绩比拟基准   本基金的标的指数为中证机床指数。   将来若出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚至标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日内向中国证监会陈说并提议处置 决策，如更换基金标的指数、调遣运作面貌、与其他基金合并或者断绝基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处置决策确如期间，基金经管 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息着力基金份额合手有东谈主 利益优先原则维持基金投资运作。   本基金的功绩比拟基准为标的指数收益率，即中证机床指数收益率。   若本基金标的指数发生变更，基金功绩比拟基准随之变更，由基金经管东谈主根 据标的指数变更情形履行得当标准并进行公告。法律律例或监管机构另有规矩 的，从其规矩。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。   本基金为指数型基金，主要领受完全复制策略追踪标的指数，其风险收益特 征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。   七、基金经管东谈主代表基金运用鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法              国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 护基金份额合手有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。      八、基金投资组合陈说      本基金经管东谈主的董事会及董事保证本陈说所载而已不存在伪善记录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带使命。      基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本陈说中的财务方针、净值阐扬和投资组合陈说等内容，保 证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合陈说所载数据铁心 2024 年 9 月 30 日，本陈说所列财务数据未经 审计。                                                  占基金总金钱 序号           技俩               金额(元)                                                  的比例(%)      其中：股票                      533,142,271.79       99.43      其中：债券                                   -            -      金钱支合手证券                                  -            -      其中：买断式回购的买入返售                                              -            -      金融金钱            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）      注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （1）积极投资按行业分类的境内股票投资组合                                                    占基金金钱净 代码         行业类别              公允价值（元）                                                    值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                     -            - B 采矿业                                          -            - C 制造业                              145,243.27           0.03 D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                             -            - E 建筑业                                          -            - F 批发和零卖业                                       -            - G 交通运输、仓储和邮政业                                  -            - H 住宿和餐饮业                                       -            - I 信息传输、软件和信息本事服务业                  132,429.14           0.02 J 金融业                                          -            - K 房地产业                                         -            - L 租出和商务服务业                                     -            - M 科学研究和本事服务业                                   -            - N 水利、环境和寰球设施经管业                                -            - O 住户服务、修理和其他服务业                                -            - P 教练                                           -            - Q 卫生和社会就业                                      -            - R 文化、体育和文娱业                                    -            - S 综合                                           -            -      算计                            277,672.41           0.05      （2）指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                                    占基金金钱净 代码        行业类别              公允价值（元）                                                    值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                     -            - B 采矿业                            23,421,635.60          4.37                     国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） C 制造业                                      483,537,222.83          90.28      电力、热力、燃气及水坐蓐和供应 D                                                         -               -      业 E 建筑业                                                     -               - F 批发和零卖业                                                  -               - G 交通运输、仓储和邮政业                                             -               - H 住宿和餐饮业                                                  -               - I 信息传输、软件和信息本事服务业                           25,905,740.95           4.84 J 金融业                                                     -               - K 房地产业                                                    -               - L 租出和商务服务业                                                -               - M 科学研究和本事服务业                                              -               - N 水利、环境和寰球设施经管业                                           -               - O 住户服务、修理和其他服务业                                           -               - P 教练                                                      -               - Q 卫生和社会就业                                                 -               - R 文化、体育和文娱业                                               -               - S 综合                                                      -               -      算计                                    532,864,599.38          99.49          （1）期末指数投资按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                           占基金金钱净 序号        股票代码       股票称呼     数目(股)       公允价值(元)                                                               值比例(％)                国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）     （2）期末积极投资按公允价值占基金金钱净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                     占基金金钱净 序号   股票代码        股票称呼     数目(股)       公允价值(元)                                                     值比例(％)     本基金本陈说期末未合手有债券。 细     本基金本陈说期末未合手有债券。 券投资明细     本基金本陈说期末未合手有金钱支合手证券。 明细     本基金本陈说期末未合手有贵金属。 细     本基金本陈说期末未合手有权证。     本基金本陈说期内未投资股指期货。     本基金本陈说期内未投资国债期货。     （1）本陈说期内基金投资的前十名证券的刊行主体（除“绿的谐波”公告 自身或分支机构非法外）莫得被监管部门立案打听或在陈说编制日前一年受到公 开贬抑、处罚的情况。               国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）      绿的谐波因部分闲置召募资金现款经管超期未实时审议并裸露、将召募资金 非法转入一般户进行现款经管，受到中国证券监督经管委员会江苏监管局选用出 具警示函的监督经管措施,并记入证券期货市集诚信档案。      该情况发生后，本基金经管东谈主就上述公司受处罚事件进行了实时期析和研 究，合计上述公司存在的非法问题对公司规划恶果和现款流量未产生要紧的本质 影响，对该公司投资价值未产生本质影响。本基金经管东谈主将延续对该公司进行跟 踪研究。      （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同规矩备选股票库 之外的情况。      （3）其他金钱组成 序号            称呼                   金额(元)      （4）陈说期末合手有的处于转股期的可调遣债券明细      本基金本陈说期末未合手有可调遣债券。      （5）陈说期末前十名股票中存在通顺受限情况的讲解      ①期末指数投资前十名股票中存在通顺受限情况的讲解      本基金本陈说期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限情况。      ②期末积极投资前五名股票中存在通顺受限情况的讲解 序号    股票代码     股票称呼    通顺受限部分的     占基金金钱     通顺受限              国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）                        公允价值(元)            净值比例(%)     情况讲解                     国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）                        第十二部分               基金的功绩      基金功绩截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东谈主复核。      基金经管东谈主依照坚守职守、憨厚信用、勤奋尽责的原则经管和运用基金金钱，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲解书。                                                      功绩比拟                               净值增长 功绩比拟                     净值增长                             基准收益       阶段                      率圭臬差 基准收益                       ①-③      ②-④                       率①                             率圭臬差                                ②            率③                                                       ④                      -9.24%   1.53%        2.21%     1.84%   -11.45%   -0.31%                   -18.97%     1.62%        -10.97%   1.68%   -8.00%    -0.06%      注：本基金的基金合同胜仗日为 2022 年 10 月 12 日。         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）              第十三部分        基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的各样有价证券及单据价值、银行入款本息和基 金应收款项以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律律例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账 户和期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以过火他 基金财产账户相零丁。   四、基金财产的督察和责罚   本基金财产零丁于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规矩责罚外，基金财产不 得被责罚。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章赶走、被照章取销或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清宽贷产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）              第十四部分      基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交易局面的交易日以及国度法律律例 规矩需要对外裸露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、金钱支合手证券、股指期货合约和银行入款本息、 应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在笃定关联金融金钱和金融欠债的公允价值时，应得当《企业会 计准则》、监管部门接洽规矩。   （一）对存在活跃市集且大约获取不异金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调停地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应领受最近交易日的报价笃定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交易日的报价不可真确反馈公允价值的，应报恩价进行调停，笃定公允 价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中讨论不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用 的禁止等，如果该禁止是针对金钱合手有者的，那么在估值本事中不应将该禁止作 为特征讨论。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大都合手有关联金钱或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有饱胀 可利用数据和其他信息支合手的估值本事笃定公允价值。领受估值本事笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关联金钱或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值调停对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行调停并笃定公允价值。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   四、估值方法   本基金所合手有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调停最近交易市价，笃定公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规矩的除外）， 录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规矩的除外）， 录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净 价进行估值。   （4）对在交易所市集上市交易的可调遣债券，按照逐日收盘价看成估值全 价。   （5）对在交易所市集挂牌转让的金钱支合手证券，估值日不存在活跃市集时 领受估值本事笃定其公允价值进行估值。如成本大约近似体现公允价值，应合手续 评估上述作念法的得当性，并在情况发生改变时作念出得当调停。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开拓行未上市的股票、债券，领受估值本事笃定公允价值，在 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调停的报价看成估值日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，按成本应酬市集报价进行调 整，阐述估值日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则 领受估值本事笃定公允价值。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （4）非公开拓行有明确锁如期的股票、初次公开拓行有明确锁如期的股票、 通过巨额交易取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会接洽规矩笃定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未运用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   合手有的银行如期入款或通告入款以本金列示，按左券或合同利率逐日阐述利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算 价估值。国度有最新规矩的，按其规矩进行估值。 关规矩进行估值。 最新规矩的，按其规矩进行估值。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新规矩估值。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律律例的规矩或者未能充分爱戴基金份额合手有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据接洽法律律例，基金金钱净值计较和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的成见，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   五、估值标准 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金经管东谈主 不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急调停机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金经管东谈主于每个就业日计较基金金钱净值及基金份额净值，并按规矩公 告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金经管东谈主每个就业日对基金金钱估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主 按约定对外公布。   六、估值纰谬的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将选用必要、得当、合理的措施确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值纰谬。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东谈主自身的错误形成估值纰谬，导致其他当事东谈主遭受损失的， 错误的使命东谈主应当对由于该估值纰谬遭受损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按 下述“估值纰谬处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值纰谬使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬使命方承担； 由于估值纰谬使命方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东谈主形成损失的，由估 值纰谬使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值纰谬使命方已经积极协调，而且 有协助义务确当事东谈主有饱胀的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值纰谬使命方应酬更正的情况向接洽当事东谈主进行阐述，确保估值纰谬已得 到更正。   （2）估值纰谬的使命方对接洽当事东谈主的顺利损失负责，不合波折损失负责， 而且仅对估值纰谬的接洽顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值纰谬而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值纰谬使命方仍应酬估值纰谬负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还 或不一都返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值纰谬责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当 事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的不妥 得利返还的总和特出其推行损失的差额部分支付给估值纰谬使命方。   （4）估值纰谬调停领受尽量规复至假定未发生估值纰谬的正确情形的面貌。   估值纰谬被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值纰谬发生 的原因笃定估值纰谬的使命方。   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值纰谬形成的损失 进行评估。   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法由估值纰谬的使命方进行 更正和补偿损失。   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的， 由基金注册登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向接洽当事东谈主进行阐述。          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （1）基金份额净值计较出现纰谬时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选用合理的措施重视损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 业时； 金钱价值时； 格且领受估值本事仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商一 致的，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金金钱净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行 复核。基金经管东谈主应于每个灵通日交易结果后计较当日的基金金钱净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐述后发送给基金 经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 时，所形成的舛错不看成基金金钱估值纰谬处理。 机构等发送的数据纰谬或由于其他不可抗力原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然 已经选用必要、得当、合理的措施进行搜检，然则未能发现该纰谬而形成的基金 金钱估值纰谬，基金经管东谈主、基金托管东谈主免除补偿使命。但基金经管东谈主、基金托 管东谈主应当积极选用必要的措施消弱或搁置由此形成的影响。           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）           第十五部分      基金的收益与分拨   一、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准。若《基金合同》胜仗发火 3 个月可不进 行收益分拨； 以上，可进行收益分拨。在收益评价日，基金经管东谈主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行计较； 尽可能靠拢标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨无 需以弥补升天为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；   在不影响基金份额合手有东谈主利益的情况下，基金经管东谈主可在法律律例允许的前 提下酌情调停以上基金收益分拨原则，此项调停不需要召开基金份额合手有东谈主大 会，但应于变更实施日前在规矩媒介上公告。   二、基金收益分拨数额的笃定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一就业日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一就业日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金经管东谈主将以此计较铁心收益评价日基金净值增长率特出标的指数同期 增长率的差额，当差额特出 1%时，基金不错进行收益分拨。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为运转日再行 计较上述方针。   三、收益分拨决策            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）  基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、 分拨面貌等内容。  四、收益分拨决策的笃定、公告与实施  本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 规矩媒介公告。  五、基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）            第十六部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付面貌   本基金的经管费按前一日基金金钱净值的 0.50%年费率计提。经管费的计较 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对， 如发现数据不符，应实时接洽基金托管东谈主协商处置。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对， 如发现数据不符，应实时接洽基金托管东谈主协商处置。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据接洽律例及相应左券规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   基金财产投资的关联税收，由基金份额合手有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度接洽税收征收的规矩代扣代缴。          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）           第十七部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐战术 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》胜仗少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度裸露； 司帐核算，按照接洽规矩编制基金司帐报表； 并以书面面貌阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规矩的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在规矩媒介公告。         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）          第十八部分 基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、 《流动性风险经管规矩》、《基金合同》过火他接洽规矩。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主 大会的基金份额合手有东谈主等法律律例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组 织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的规矩裸露基金信息，并保证所裸露信息的真确性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会规矩时间内，将应予裸露的基金信 息通过得当中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”）和《信 息裸露办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介裸露，并保证 基金投资东谈主大约按照《基金合同》约定的时间和面貌查阅或者复制公开裸露的信 息而已。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开裸露的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信 息裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开裸露的信息领受阿拉伯数字；除相等讲解外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开裸露的基金信息         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募讲解书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品而已提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额合手有东谈主大会召开的执法及具体标准，讲解基金居品的特性等触及基金投资 东谈主要紧利益的事项的法律文献。 讲解基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东谈主服务等内容。《基金合同》胜仗后，基金招募讲解书的信息 发生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募讲解书并登载 在规矩网站上；基金招募讲解书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募讲解书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》胜仗后，基金居品而已提要的信息发生要紧变 更的，基金经管东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品而已提要，并登载在规矩 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品而已提要其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品 而已提要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募讲解书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲解书、基金居品而已提要、 《基金合同》和基金托管左券登载在规矩网站上，并将基金居品而已提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲解书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》胜仗公告            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在规矩媒介上登载《基金 合同》胜仗公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜仗后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在规矩网站裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露灵通日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站裸露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金经管东谈主笃定基金份额折算日，并提前将公告登载于规矩媒介上。   基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金经管 东谈主将基金份额折算结果公告登载于规矩媒介上。   （六）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金经管东谈主应当在基金份额上市交 易 3 个就业日前，将基金份额上市交易公告书登载在规矩网站上，并将上市交易 公告书辅导性公告登载在规矩报刊上。   （七）申购赎回清单   在入手办理基金份额申购或者赎回之后，基金经管东谈主应当在每个灵通日，通 过规矩网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金经管东谈主应当在本基金的《基金合同》、招募讲解书等信息裸露文献上载 明基金份额申购、赎回对价的计较面貌及接洽申购、赎回费率，并保证投资东谈主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息而已。   （九）基金如期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年 度陈说登载在规矩网站上，并将年度陈说辅导性公告登载在规矩报刊上。基金年 度陈说中的财务司帐陈说应当经过得当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将 中期陈说登载在规矩网站上，并将中期陈说辅导性公告登载在规矩报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度陈说， 将季度陈说登载在规矩网站上，并将季度陈说辅导性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》胜仗不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度陈说、中 期陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者合手有基金份额达到或特出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在如期陈说“影响投资者决 策的其他进攻信息”项下裸露该投资者的类别、陈说期末合手有份额及占比、陈说 期内合手有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度陈说和中期陈说中裸露基金组合股产情况过火 流动性风险分析等。   （十）临时陈说   本基金发生要紧事件，接洽信息裸露义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈评话， 并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更；            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动特出百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关联步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 推行禁止东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 生变更； 现基金份额合手有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （十一）显现公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集高尚传的消          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额合手有东谈主权益的，关联信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开显现， 并将接洽情况立即陈说基金上市交易的证券交易所。   （十二）清理陈说   《基金合同》断绝的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财 产进行清理并作出清理陈说。基金财产清理小组应当将清理陈说登载在规矩网站 上，并将清理陈说辅导性公告登载在规矩报刊上。   （十三）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）投资金钱支合手证券的关联公告   若本基金投资金钱支合手证券，基金经管东谈主应在本基金中期陈说及年度陈说中 裸露其合手有的金钱支合手证券总额、金钱支合手证券市值占基金净金钱的比例和陈说 期内扫数的金钱支合手证券明细。   基金经管东谈主应在本基金季度陈说中裸露其合手有的金钱支合手证券总额、金钱支 合手证券市值占基金净金钱的比例和陈说期末按市值占基金净金钱比例大小排序 的前 10 名金钱支合手证券明细。   （十五）投资股指期货的关联公告   若本基金投资股指期货，需按照律例要求在季度陈说、中期陈说、年度陈说 等如期陈说和招募讲解书（更新）等文献中裸露股指期货交易情况，包括投资政 策、合手仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风 险的影响以及是否得当既定的投资战术和投资想法等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借交易的关联公告   若本基金参与融资，基金经管东谈主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等定 期陈说和招募讲解书（更新）等文献中裸露参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险过火经管情况等。   若本基金参与转融通证券出借交易，基金经管东谈主应当在季度陈说、中期陈说、 年度陈说等如期陈说等文献中裸露基金参与转融通证券出借交易的情况，并就报 告期内发生的要紧关联交易事项作念详备讲解。   （十七）中国证监会规矩的其他信息。         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   六、信息裸露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露经管轨制，指定专门部门及 高档经管东谈主员负责经管信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当得当中国证监会关联基金信息 裸露内容与形状准则等法律律例的规矩。   基金托管东谈主应当按照关联法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、 基金如期陈说、更新的招募讲解书、基金居品而已提要、基金清理陈说等关联基 金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐述。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中遴荐一家报刊裸露本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金 信息，并保证关联报送信息的真确、准确、齐备、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上裸露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介裸露信息，然则其他寰球媒介不得早于规矩媒介、基金上市交易 的证券交易所网站裸露信息，而且在不同媒介上裸露归拢信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计陈说、法律成见书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年，法律律例另有规矩的从其规矩。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规规矩将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或延长信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长裸露基金关联信 息： 业时；            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）                第十九部分        风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热诚和交易轨制等万般因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务情景、市集出路、行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司规划不善，其股票价钱可能下落，或者大约用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资万般化来散播这 种非系统风险，但不可完全掩盖。 的推行收益下降。   二、经管风险 会影响其对信息的占有以及对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为交易型灵通式基金，投资东谈主可在本基金的灵通日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益，着力基金份额合手有 东谈主利益优先原则，审慎阐述申购、赎回业务央求，包括但不限于：         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 模或赎回总规模进行禁止，并在申购赎回清单中公告。 基金经管东谈主应当选用设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、绝交 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。基 金经管东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可选用上述措施对基金规模赐与控 制。具体请参见关联公告。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回对价。   辅导投资东谈主防备本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 规划。   （二）本基金拟投资市集、行业及金钱的流动性风险评估 资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。频繁情况下， 标的指数成份股流动性较好，但不拔除在特定市集环境下标的指数成份股出现流 动性较差的情况，基金经管东谈主将根据市集情况，基于对个股的基本面研究和投资 素质，对投资组合进行优化，保合手投资组合的流动性，裁汰投资组合的流动性风 险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例调停导致基金管 理东谈主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法应酬基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及维持担保比例的流动性风险。   基金经管东谈主将密切珍贵各样金钱及投资标的的交易活跃程度与价钱的连合 脾气况，禁止组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险经管用具的实施情形、标准及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险经管用具包括但不限于暂停赎回、减速支付赎回对         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。   （1）暂停赎回   投资东谈主具体请参见基金合同“第八部分      基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金暂停赎回的情形及标准。   在此情形下，投资东谈主的赎回央求可能被绝交。   （2）减速支付赎回对价   投资东谈主具体请参见基金合同“第八部分      基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金减速支付赎回对价的情 形及标准。   在此情形下，投资东谈主的赎回对价可能减速支付。   （3）暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十六部分      基金金钱估值”中的“七、暂停 估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及标准。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金净值信息，可能对投资东谈主形成无法 赎回或减速支付赎回对价等影响。   （四）对 ETF 基金份额合手有东谈主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能濒临因市集交易量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金专有风险   标的指数并不可完全代表扫数这个词股票市集。标的指数成份股的平均呈文率与整 个股票市集的平均呈文率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司规划情景、 投资东谈主热诚和交易轨制等万般因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 想法的风险   看成完全追踪标的指数阐扬的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪舛错禁止未达约 定想法。   （1）由于标的指数调停成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调停 中产生追踪偏离度与追踪舛错；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调停中产生追踪偏离度和追踪舛错；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调停投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛错；   （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金经管费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪舛错；   （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金经管东谈主的经管才调，例如追踪指数的 水平、本事技能、买入卖出的时机遴荐等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的禁止，基金投资组合 中个别股票的合手有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全不异；因缺少卖 空、对冲机制过火他用具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制纰谬等，由此产生追踪偏离度与追踪舛错。   如因标的指数编制执法调停或其他因素导致本基金的追踪舛错禁止未达约 定想法，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同规矩，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资战术将会改变，投资组合将随之调停， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保合手一致，投资东谈主须承担此项调停带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和爱戴，将来指数编制机构可 能由于万般原因住手对指数的经管和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个就业日内向中国证监会陈说并提议处置决策，如更换基金标的           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 指数、调遣运作面貌、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同断绝。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、调遣运作面貌、 与其他基金合并或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处置决策确如期间，基金经管 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息着力基金份额合手有东谈主 利益优先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数阐扬与关联市集阐扬有在互异，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交易价钱的折溢价 禁止在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因万般原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调停投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募讲解书的约定面貌进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛错。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的得当要求的赎回对价，由此基金经管东谈主可能在申购赎回 清单中竖立较低的赎回份额上限或者选用暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎 回一都或部分 ETF 份额的风险。   基金经管东谈主在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金经管东谈主或基金经管东谈主录用的机构 计较并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计较也可能出现纰谬。投资 东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东谈主自行承担。   因本基金不再得当证券交易所上市条件被断绝上市，或被基金份额合手有东谈主大 会决议提前断绝上市，导致基金份额不可延续进行二级市集交易的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且竖立 现款替代比例上限，因此，投资东谈主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的饱胀的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金经管东谈主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总规模进行禁止，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额合手有东谈主在提议赎回央求时，如基金组合中不具备足额的得当条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金经管东谈主可能根据成份股市值规模变化等因素调停最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一都赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金经管东谈主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总规模进行禁止，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失 败的风险。   如投资者提交什物赎回央求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合 证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资者变现 后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回央求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现 金差额过火他对价。在组合证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性 差等因素，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现 风险。         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   如果基金经管东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代秀雅、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损， 申购赎回的往常进行将受影响。   基金经管东谈主在进行申购赎回清单的现款替代象征竖立时，将充分讨论由此引 发的市集套利等步履对基金份额合手有东谈主可能形成的利益挫伤。但基金经管东谈主不可 保证顶点情况下申购赎回清单象征竖立的完全合感性。   本基金的多项服务录用第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到禁止、 暂停或断绝，由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。   （2）注册登记机构可能调停结算轨制，如实施货银凑合轨制，对投资东谈主基 金份额、组合证券及资金的结算面貌发生变化，轨制调停可能给投资东谈主带来风险。 同样的风险还可能来自于证券交易所过火他代理机构。   （3）证券交易所、注册登记机构、基金托管东谈主过火他服务机构可能失约， 导致基金或投资东谈主利益受损的风险。   本基金可投资金钱支合手证券，主要存在以下风险：                        （1）特定原始权益东谈主收歇 风险、现款流展望风险等与基础金钱关联的风险；                      （2）金钱支合手证券信用增级措 施关联风险、金钱支合手证券的利率风险、评级风险等与金钱支合手证券关联的风险； （3）经管东谈主失约非法风险、托管东谈主失约非法风险、专项规划账户经管风险、资 产服务机构非法风险等与专项规划经管关联的风险；（4）战术风险、税收风险、 发生不可抗力事件的风险、本事风险和操作风险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的用具 更为剧烈。而且由于股指期货订价复杂，不得当的估值可能使基金金钱濒临损失 风险。股指期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东谈主权益遭受较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规矩的时间内补足保证金，按规矩将被强制 平仓，可能给投资东谈主带来损失。   本基金可进行融资业务，存在投资风险、合规风险和其他风险。基金份额合手 有东谈主需承担由此带来的风险与成本。具体而言：   （1）投资风险，指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判 无理等导致基金金钱损失的风险；   （2）合规风险，指由于违背关联监管律例，从而受到监管部门处罚的风险， 主要包括业务超出监管机关规矩范围、风险禁止方针特出监管部门规矩阀值等；   （3）其他风险，如宏不雅战术变化、证券市集剧烈波动、业务执法调停、信 息本事不可往常运行等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：   （1）流动性风险，指濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时 变现支付赎回对价的风险；   （2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时退回证券、无法支付相应 权益补偿及借约用度的风险；   （3）市集风险，指证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的市集 风险；   （4）其他风险，如宏不雅战术变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现要紧 事件、交易敌手方失约、业务执法调停、信息本事不可往常运行等风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东谈主及境表里交易机制关联的风险可能顺利或波折成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金金钱投资于 存托凭证或遴荐不将基金金钱投资于存托凭证，基金金钱并非势必投资存托凭 证。           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、市集轨制以及交 易执法等互异带来的专有风险，包括不限于如下风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅禁止为 20%，且新股 上市后的前 5 个交易日不竖立涨跌幅禁止，股价可能阐扬出比 A 股其他板块更 为剧烈的波动；   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块， 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金合手有股票无法正 常成交的风险；   （3）退市风险。科创板实践比 A 股其他板块更为严格的退市圭臬，且退市 标准存在一定离别，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影 响；   （4）本基金投资汇集度相对较高的风险。因科创板上市公司买卖模式、盈 利模式等可能存在一定的相似性，因此，合手仓股票股价存在同向波动的可能，从 而产生对基金净值不利的影响。   基金合同胜仗后，连合 50 个就业日出现基金份额合手有东谈主数目发火 200 东谈主或 者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额合手有 东谈主大会。基金份额合手有东谈主可能濒临基金合同提前断绝的风险。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募讲解书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特色的抽象性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者得当性经管实施 指引（试行）》及里面评级圭臬，将基金居品按照风险由低到高法则进行风险级 别评定区别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险情景表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其选用的具体评价圭臬和方法的互异，对归拢居品风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金推走时            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 作情况等应时调停对本基金的风险评级。敬请投资东谈主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才调与居品风险之间的匹配检修，并须实时珍贵销 售机构对于本基金风险评级的调停情况，严慎作出投资决策。   六、其他风险   如因本事因素、东谈主为因素，构兵、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）          第二十部分      基金的断绝与清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律律例规矩 和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议胜仗后 2 日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主相接的；   三、基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东谈主、得当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产清理小组和解领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （4）制作清理陈说；   （5）遴聘司帐师事务所对清理陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 陈说出具法律成见书；   （6）将清理陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余金钱的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一都剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产清理陈说经得当《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理陈说报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 陈说登载在规矩网站上，并将清理陈说辅导性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例规矩的最 低期限。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）           第二十一部分       基金合同内容节录   一、基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽规矩，基金经管东谈主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜仗之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度接洽法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处 理；   （9）自行担任注册登记机构和/或录用其他得当条件的机构担任基金注册登 记机构，办理基金注册登记业务并取得《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及接洽法律规矩决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，绝交或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用鼓励权利，为基金的利 益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借业务；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益运用诉讼权利或者 实施其他法律步履；          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在得当接洽法律律例和关联证券交易所及注册登记机构关联业务执法 的规矩以及本基金合同的前提下，制订和调停接洽基金认购、申购、赎回和非交 易过户等业务的执法；   （17）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽规矩，基金经管东谈主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜仗之日起，以憨厚信用、严慎勤奋的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划面貌经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互零丁，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用得当合理的措施使计较基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的规矩，按接洽规矩计较并公告基金净值信息，笃定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他接洽规矩，履行信息裸露及 陈说义务；            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （12）保守基金买卖玄机，不清楚基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他接洽规矩另有规矩外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不 向他东谈主清楚，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科照看人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有 东谈主分拨基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他接洽规矩召集基金份额合手有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关而已不低于法律律例规矩的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或而已在规矩时间发出，而且 保证投资东谈主大约按照《基金合同》规矩的时间和面貌，随时查阅到与基金接洽的 公开而已，并在支付合理成本的条件下得到接洽而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监会 并通告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额合手有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益运用诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 胜仗，基金经管东谈主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；投资者以股票认购的，关联股票的 解冻按照《业务执法》的规矩处理；   （25）实践胜仗的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽规矩，基金托管东谈主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》胜仗之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并选用必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据关联市集执法，为基金开设证券账户、资金账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽规矩，基金托管东谈主的义务包括但不 限于：   （1）以憨厚信用、勤奋尽责的原则合手有并安全督察基金财产；   （2）诞生专门的基金托管部门，具有得当要求的营业局面，配备饱胀的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别竖立账户，零丁核算，分账经管，           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得录用第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金经管东谈主代表基金强硬的与基金接洽的要紧合同及接洽凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理清理、 交割事宜；   （7）保守基金买卖玄机，除《基金法》、《基金合同》过火他接洽规矩另有 规矩外，在基金信息公开裸露前赐与守秘，不得向他东谈主清楚；   （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金金钱净值、基金份额净值及法律法 规规矩的关联内容；   （9）办理与基金托管业务行为接洽的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具成见，说 明基金经管东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果 基金经管东谈主有未实践《基金合同》规矩的步履，还应当讲解基金托管东谈主是否选用 了得当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联而已不低于法 律律例规矩的最低期限；   （12）从基金经管东谈主或其录用的登记机构处接收并保存基金份额合手有东谈主名 册；   （13）按规矩制作关联账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或接洽规矩向基金份额合手有东谈主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他接洽规矩，召集基金份额合手有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监会         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 和银行业监督经管机构，并通告基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金经管东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；   （21）实践胜仗的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽规矩，基金份额合手有东谈主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其合手有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会 审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息而已；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他接洽规矩，基金份额合手有东谈主的义务包括 但不限于：   （1）谨慎阅读并着力《基金合同》、招募讲解书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）珍贵基金信息裸露，实时运用权利和履行义务；           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律律例和《基金合同》 所规矩的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金升天或者《基金合同》断绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践胜仗的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的标准和执法   （一）基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当 授权代表有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。基金份额合手有东谈主合手有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额合手有东谈主大会不设日常机构。   （二）在本基金告捷召募并运作之后，如基金经管东谈主经管本基金的勾通基金 的：   鉴于本基金和本基金的勾通基金的关联性，勾通基金的基金份额合手有东谈主不错 凭所合手有的勾通基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额合手有东谈主大会 并参与表决。在计较参会份额和计票时，勾通基金份额合手有东谈主合手有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额合手有东谈主大会的权益登记日，勾通 基金合手有本基金份额的总额乘以该基金份额合手有东谈主所合手有的勾通基金份额占联 接基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   勾通基金的基金经管东谈主不应以勾通基金的口头代表勾通基金的全体基金份 额合手有东谈主以本基金的基金份额合手有东谈主的身份运用表决权，但可接受勾通基金的特 定基金份额合手有东谈主的录用以勾通基金的基金份额合手有东谈主代理东谈主的身份出席本基 金的基金份额合手有东谈主大会并参与表决。   勾通基金的基金经管东谈主代表勾通基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集本 基金份额合手有东谈主大会的，须先撤职勾通基金基金合同的约定召开勾通基金的基金 份额合手有东谈主大会，勾通基金的基金份额合手有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份 额合手有东谈主大会的，由勾通基金的基金经管东谈主代表勾通基金的基金份额合手有东谈主提议            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 召开或召集本基金份额合手有东谈主大会。   （三）召开事由 律律例、《基金合同》或中国证监会另有规矩的除外）：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作面貌；   （5）调停基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会标准；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （11）单独或算计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额合手有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所断绝 上市的情形除外；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 合手有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的情况下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》规矩的范围内调停本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的前提下变更收 费面貌；           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （3）因相应的法律律例、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限使命公 司的关联业务执法发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，增多或减少份 额类别，或调停基金份额分类办法及执法；   （5）在对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金经管东谈主经 与基金托管东谈主协商一致，调停基金收益的分拨原则和支付面貌；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （7）在不违背法律律例及对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的前提 下，基金经管东谈主、关联证券交易所、注册登记机构、销售机构调停接洽基金认购、 申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的执法；   （8）在法律律例规矩或中国证监会许可的范围内且对基金份额合手有东谈主利益 无本质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （9）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开基金份额合手有东谈主大会的其 他情形。   （四）会议召集东谈主及召集面貌 金经管东谈主召集。 提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 求召开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 金份额合手有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额合手有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 开基金份额合手有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得挫折、插手。 益登记日。   （五）召开基金份额合手有东谈主大会的通告时间、通告内容、通告面貌 告。基金份额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决面貌；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权录用解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 中讲解本次基金份额合手有东谈主大会所选用的具体通信面貌、录用的公证机关过火联 系面貌和接洽东谈主、表决成见寄交的截止时间和收取面貌。 决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金经管东谈主 到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 书面通告基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见 的计票效力。   （六）基金份额合手有东谈主出席会议的面貌   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会面貌或通信开会面貌或法律律例或监 管机构允许的其他面貌召开，会议的召开面貌由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期得当以下条件时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东谈主 合手有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用解释得当法律律例、《基金合 同》和会议通告的规矩，而且合手有基金份额的凭证与基金经管东谈主合手有的注册登记 而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召 集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形状或基金合同约定的其他面貌在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面面貌或基金合同约定的其他面貌进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的面貌视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个就业日内连 续公布关联辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通告规矩的面貌收取基金份额合手有东谈主的表决成见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经 通告不参加收取表决成见的，不影响表决效力；   （3）本东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见的，基金份额合手 有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见基金份额合手有东谈主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额合手有东谈主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具 表决成见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决成见的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决成见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决成见的 代理东谈主出具的录用东谈主合手有基金份额的凭证及录用东谈主的代理投票授权录用解释符 正当律律例、      《基金合同》和会议通告的规矩，并与基金注册登记机构记录相符。 用其他非书面面貌授权其代理东谈主出席基金份额合手有东谈主大会，具体面貌在会议通告 中列明。 非现场面貌相勾通的面貌召开基金份额合手有东谈主大会，会议标准比照现场开会和通 讯面貌开会的标准进行。表决面貌上，基金份额合手有东谈主也不错领受收集、电话或 其他面貌进行表决，具体面貌由会议召集东谈主笃定并在会议通告中载明。   （七）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额合手有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通告后，对原有提案的修改应            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 当在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面貌下，开始由大会主合手东谈主按照下列第（九）条规矩标准笃定 和公布监票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决 议。大会主合手东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能 主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手；如果基金经管东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有 东谈主和代理东谈主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额合手 有东谈主看成该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、录用东谈主 姓名（或单元称呼）和接洽面貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开始由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一都灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以 相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的面貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调遣基金运作面貌、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以相等决议通过方为灵验。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   基金份额合手有东谈主大会选用记名面貌进行投票表决。   选用通信面貌进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 相背凭据解释，不然提交得当会议通告中规矩的阐述基金份额合手有东谈主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额合手有东谈主，口头得当会议通告规矩的表决成见视为有 效表决，表决成见婉曲不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主应当在会议入手后告示在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额合手有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额合手有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议入手 后告示在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主合手东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主合手东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票面貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 表对表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）胜仗与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜仗。   基金份额合手有东谈主大会决议自胜仗之日起 2 日内在规矩媒介上公告。如果领受 通信面貌进行表决，在公告基金份额合手有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当实践胜仗的基金份额合手有东谈主 大会的决议。胜仗的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （十一）本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、 表决条件等规矩，但凡顺利援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关联 内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利 对本部天职容进行修改和调停，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议胜仗后 2 日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主相接的；         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东谈主、得当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产清理小组和解领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈说；   （5）遴聘司帐师事务所对清理陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 陈说出具法律成见书；   （6）将清理陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余金钱的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一都剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   清理过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产清理陈说经得当《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理陈说报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 陈说登载在规矩网站上，并将清理陈说辅导性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例规矩的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，应经友好协商处置，如经友好协商未能处置的，则任何一方有权将争议提交 北京仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁的地点在北京市， 仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担， 仲裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，延续至意、勤奋、尽责 地履行基金合同规矩的义务，爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地 区法律）统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的面貌   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）            第二十二部分       托管左券内容节录   一、托管左券当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称呼：国泰基金经管有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   法定代表东谈主：周向勇   诞生辰期：1998 年 3 月 5 日   批准诞盼望关及批准诞生文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织形状：有限使命公司   注册老本：1.1 亿元   存续期限：合手续规划   接洽电话：400-888-8688   （二）基金托管东谈主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东谈主：刘建军   成立时间：2007 年 3 月 6 日   批准诞盼望关及批准诞生文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织形状：股份有限公司   注册老本：991.61 亿元   存续期间：合手续规划   规划范围：继承公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资比例、投资禁止等进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券 遴荐圭臬的，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的形状提供投资品种池，以便基 金托管东谈主对基金推行投资是否得当基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地终了投资想法，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开拓行的次级债、所在政府债券、 政府支合手机构债券、中期单据、可调遣债券（含分离交易可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、金钱支合手证券、同行存单、银行存 款、股指期货、货币市集用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融用具（但须得当中国证监会关联规矩）。   本基金可根据法律律例的规矩参与融资和转融通证券出借业务。 金钱比例不低于非现款基金金钱的 80%且不低于基金金钱净值的 90%，因法律 律例的规矩而受禁止的情形除外。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例禁止，基 金经管东谈主在履行得当标准后，不错相应调停本基金的投资范围和投资比例规矩。    （二）基金托管东谈主根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调停期限进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于非现款 基金金钱的 80%且不低于基金金钱净值的 90%；   （2）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各样金钱支合手证券的比例，不得特出 基金金钱净值的 10%；   （3）本基金合手有的一都金钱支合手证券，其市值不得特出基金金钱净值的           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （4）本基金合手有的归拢（指归拢信用级别）金钱支合手证券的比例，不得超 过该金钱支合手证券规模的 10%；   （5）本基金经管东谈主经管的一都基金投资于归拢原始权益东谈主的各样金钱支合手 证券，不得特出其各样金钱支合手证券算计规模的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支合手证 券。基金合手有金钱支合手证券期间，如果其信用等级下降、不再得当投资圭臬，应 在评级陈说发布之日起 3 个月内赐与一都卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最始终限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货交易，着力以下投资禁止： 金金钱净值的 10%；在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得特出基金金钱净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支合手证券、买入返售金融金钱（不含质 押式回购）等； 合手有的股票总市值的 20%； 计较）应当得当基金合同对于股票投资比例的接洽约定； 不得特出上一交易日基金金钱净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款；   （10）本基金金钱总值不特出基金金钱净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金合手有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得特出基金金钱净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，着力以下投资禁止：          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 上的出借证券应纳入《流动性风险经管规矩》所述流动性受限证券的范围； 均计较； 素甚至基金投资不得当上述比例禁止的，基金经管东谈主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值算计不得特出基金金钱净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之外 的因素甚至基金不得当该比例禁止的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例禁止依照境内上市交易的股票实践，与境 内上市交易的股票合并计较；   （16）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份股调停、标的指数成份股流动性 禁止等基金经管东谈主之外的因素甚至基金投资比例不得当上述规矩投资比例的，基 金经管东谈主应当在关联证券可交易的 10 个交易日内进行调停，但中国证监会规矩 的特殊情形除外。法律律例另有规矩时，从其规矩。   基金经管东谈主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同胜仗之日起入手。   法律律例或监管部门取消或变更上述禁止，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行得当标准后，则本基金投资不再受关联禁止或按变更后的规矩实践。         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   基金托管东谈主依照关联法律律例、基金合同及托管左券约定履行了监督职责， 基金经管东谈主仍违背法律律例规矩、基金合同或托管左券约定的投资组合比例禁止 而形成基金财产损失的，由基金经管东谈主承担使命，基金托管东谈主不承担任何使命。   （三）基金托管东谈主根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定对下述基金投 资回绝步履进行监督。除本左券另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督面貌对基 金经管东谈主基金投资回绝步履进行监督。   根据法律律例的规矩及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过火他不高洁的证券交易行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩回绝的其他行为。   法律律例或监管部门取消或调停上述回绝性规矩，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行得当标准后，则本基金投资不再受关联禁止或按调停后的规矩实践。   基金托管东谈主依照关联法律律例、基金合同及托管左券约定履行了监督职责， 基金经管东谈主仍违背法律律例规矩、基金合同或托管左券约定的投资回绝步履而造 成基金财产损失的，由基金经管东谈主承担使命，基金托管东谈主不承担任何使命。   （四）根据法律律例接洽从事关联交易的规矩，基金经管东谈主和基金托管东谈主应 事前相互提供与本机构有控股关系的鼓励、推行禁止东谈主或与本机构有其他要紧利 害关系的公司名单过火更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真确性、 齐备性、全面性。名单变更后基金经管东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 函阐述的时间为准。如果基金托管东谈主在运作中严格着力了监督进程，基金经管东谈主 仍非法进行交易，并形成基金金钱损失的，由基金经管东谈主承担使命，基金托管东谈主 不承担任何损成仇使命。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主与关联方进行法律律例回绝基金从事的交易         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金经管东谈主选用必要措施拦阻该交易的发生， 若基金托管东谈主选用必要措施后仍无法拦阻该交易发生时，基金托管东谈主有权向中国 证监会陈说，由此形成的损成仇使命由基金经管东谈主承担。对于交易所场内已成交 的非法交易，基金托管东谈主应按关联法律律例和交易所执法的规矩进行结算，同期 向中国证监会陈说，基金托管东谈主不承担由此形成的损成仇使命。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、推行 禁止东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当得当基金的投资想法和投资策略，着力基金份 额合手有东谈主利益优先原则，防御利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实践。关联交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与裸露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （五）基金托管东谈主根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供得当法律律例及行业 圭臬的、经平缓遴荐的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算面貌。基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在 银行间债券市集遴荐交易敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金经管东谈主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，导致基金托管东谈主无法灵验履行监督职责，由此形成的损成仇责 任均由基金经管东谈主承担。   基金经管东谈主对银行间债券市集交易敌手名单及结算面貌进行更新，应实时通 知基金托管东谈主，新名单自基金托管东谈主阐述后胜仗，新名单胜仗前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算。如基金经管东谈主根据 市集情况需要调停银行间债券市集交易敌手名单及结算面貌的，应向基金托管东谈主 讲解情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个就业日内与基金托管东谈主阐述，两边共 同协商处置。如果基金托管东谈主发现基金经管东谈主与不在名单内的银行间市集交易对 手进行交易，应实时提醒基金经管东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托 管东谈主不承担由此形成的任何损成仇使命。          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信禁止和交易面貌进行禁止，按银行间债券 市集的交易执法进行交易，并负责处置因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损 失，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律使命及损失。基金托管东谈主根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东谈主发现基金经管东谈主莫得按 照事前约定的交易敌手或交易面貌进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管 东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇 使命。   （六）基金托管东谈主根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金经管 东谈主遴荐入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金经管东谈主应根据法律律例的规矩及基金合同的约 定，笃定得当条件的扫数入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基 金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否得当接洽规矩 进行监督，如基金经管东谈主未按要求提供入款银行名单，导致基金托管东谈主无法灵验 履行监督职责，由此形成的损成仇使命均由基金经管东谈主承担。   本基金投资银行入款应得当如下规矩： 强硬书面左券，明确基金经管东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行入款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。 议、账户而已、投资指示、入款证实书等接洽文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等接洽法律律例，以及国度接洽账户经管、利率经管、支付结算等 的各项规矩。   （七）基金托管东谈主对基金投资通顺受限证券的监督 限证券接洽问题的通告》等接洽法律律例规矩。 股票、公开拓行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证 券，不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 回购交易中的质押券等通顺受限证券。 经管东谈主董事会批准的接洽基金投资通顺受限证券的投资决策进程、风险禁止制 度。基金投资非公开拓行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述而已应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度 和投资比例禁止情况。   基金经管东谈主应至少于初次实践投资指示之前两个就业日将上述而已书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱胀的时间进行审核。 要求的接洽书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占 基金金钱净值的比例、已合手有通顺受限证券市值占金钱净值的比例、资金划付时 间等。基金经管东谈主应保证上述信息的真确、齐备，并应至少于拟实践投资指示前 两个就业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱胀的时间进行 审核。 题的通告》规矩，对基金经管东谈主是否着力法律律例进行监督，并审核基金经管东谈主 提供的接洽书面信息。基金托管东谈主合计上述而已可能导致基金出现风险的，有权 要求基金经管东谈主在投资通顺受限证券前就该风险的搁置或防御措施进行补充书 面讲解，并保留检察基金经管东谈主风险经管部门就基金投资通顺受限证券出具的风 险评估陈说等备查而已的权利。不然，基金托管东谈主有权绝交实践接洽指示。因拒 绝实践该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何使命，并有权陈说中 国证监会。   （八）基金托管东谈主根据接洽法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金金钱 净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金 收益分拨、关联信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监 督和核查。   如果基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将作假的功绩阐扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命。         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （九）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作中 违背法律律例、基金合同和本托管左券的规矩，应实时以书面形状通告基金经管 东谈主限期纠正。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管 东谈主收到通告后应鄙人一就业日前实时查对并以书面形状给基金托管东谈主发出回函， 就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，讲解非法原因及纠正期限，并保证在规矩 期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查, 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通告的非法事项未能在上述规矩 期限内纠正的，基金托管东谈主有权陈说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违背法律、行政律例和其他接洽规矩，或 者违背基金合同约定的，应当绝交实践，立即通告基金经管东谈主实时改正。如基金 经管东谈主绝交改正的，基金托管东谈主有权陈说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易标准已经胜仗的指示违背法律、行政法 规和其他接洽规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即通告基金经管东谈主，并及 时向中国证监会陈说。   （十）对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督陈说的事 项，基金经管东谈主应积极配合提供关联数据而已和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧犯科、非法步履，应实时陈说中 国证监会，同期通告基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金 经管东谈主无高洁情理，绝交、阻滞对方根据本左券规矩运用监督权，或选用拖延、 诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告诫仍不改正 的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。   （十二）基金经管东谈主应当着力中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法 规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等犯作歹警行为；主动配合基金托管 东谈主开展客户及受益东谈主身份识别与尽责打听，在法律律例允许的前提下提供真确、 准确、齐备客户及受益东谈主而已。对具备合理情理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户， 基金托管东谈主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要乞降里面规矩选用必要管控措 施。   投资东谈主应向基金经管东谈主提供法律律例规矩的信息而已及身份解释文献，配合 基金经管东谈主完成投资东谈主得当性经管、非住户金融账户涉税信息的尽责打听、反洗         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 钱等监管规矩的就业。   （十三）基金参与转融通证券出借业务，基金经管东谈主应当着力审慎规划原则， 配备本事系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资审慎规划原则，配备本事系统和 专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务进程，灵验防御 和禁止风险，基金托管东谈主将对基金参与转融通出借业务进行监督和复核。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、 期货结算账户及投资所需的其他账户，实时、准确复核基金经管东谈主计较的基金资 产净值、基金份额净值，根据基金经管东谈主指示办理清理交收且如碰到问题应实时 反馈、关联信息裸露和监督基金投资运作是否对非公开信息守秘等步履。   基金经管东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主督察的基金金钱进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关联而已以供基金 经管东谈主核查托管财产的齐备性和真确性，在规矩时间内回应基金经管东谈主并改正。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未实践或无故延长实践基金经管东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本左券过火他接洽规矩时，应实时以书面形状通告 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通告后应鄙人一就业日前实时查对并以书 面形状给基金经管东谈主发出回函，讲解非法原因，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金经管东谈主有权随时对通告县项进行复查, 督促基金托管东谈主 改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关联 而已以供基金经管东谈主核查托管财产的齐备性和真确性，在规矩时间内回应基金管 理东谈主并改正等。基金经管东谈主有权要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法步履，应实时陈说中国证监会 和银行业监督经管机构，同期通告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国 证监会。基金托管东谈主无高洁情理，绝交、阻滞对方根据本左券规矩运用监督权， 或选用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主提议 告诫仍不改正的，基金经管东谈主应陈说中国证监会。   四、基金财产的督察         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （一）基金财产督察的原则 走时用、责罚、分拨基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东谈主督察期间损坏、 灭失的，应由该基金托管东谈主承担补偿使命。 户及投资所需的其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的齐备与独 立。 本左券的约定督察基金财产。 金钱，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金经管东谈主提供的书面而已中获取到账日 期信息的，应由基金经管东谈主负责与接洽当事东谈主笃定到账日历并通告基金托管东谈主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通告并配合基金经管东谈主 选用措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金经管东谈主应负责向接洽当事 东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担任何使命，但应给予必要的配合。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理东谈主或基金经管东谈主录用的登记机构开立并经管。 金额（含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额合手有东谈主东谈主数得当《基金法》、 《运作办法》等接洽规矩后，基金经管东谈主应将属于基金财产的一都资金和股票划 入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户和证券账户，基金托管东谈主在收到资金 当日出具关联解释文献，基金经管东谈主在规矩时间内，遴聘得当《中华东谈主民共和国 证券法》规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资陈说，验资陈说中需对基金募            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 集的资金进行阐述。出具的验资陈说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐 师署名方为灵验。 关联机构按规矩办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和经管 根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主督察和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和经管 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称呼以推行开立为准。 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主清理 就业，基金经管东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限使命公司的规矩实践。 经管东谈主负责。 他投资品种的投资业务，触及关联账户的开设、使用的，按接洽规矩开设、使用            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 并经管；若无关联规矩，则基金托管东谈主应当比照并着力上述对于账户开设、使用 的规矩。   （五）债券托管账户的开设和经管   基金合同胜仗后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集清理所股份有限公司的接洽规矩，在中央国债登记结算有限 使命公司、银行间市集清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基 金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和经管 定，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按接洽规 则使用并经管。 理。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的督察   基金财产投资的接洽什物证券、银行如期入款证实书等有价凭证由基金托管 东谈主负责妥善督察，督察凭证由基金托管东谈主合手有，其中什物证券由基金托管东谈主存放 于托管银行的督察库；也可存入登记结算机构的代督察库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行灵验禁止下 的什物证券在基金托管东谈主督察期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管 东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构推行灵验禁止的证券过火他基金财产 不承担督察使命。   （八）与基金财产接洽的要紧合同的督察   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金接洽的要紧合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主督察，关联业务标准另有禁止除外。除左券另有规矩外，基金 经管东谈主在代表基金签署与基金接洽的要紧合同期应保证基金一方合手有两份以上 的原来，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份原来的原件。基金经管东谈主 应在要紧合同签署后实时以加密面貌或两边同意的其他面貌将要紧合同传真给 基金托管东谈主，并在 10 个就业日内将原来投递基金托管东谈主处。要紧合同的督察期 限不得低于法律律例规矩的最低期限。对于无法取得二份以上的原来的，基金管            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合 同约定范围内，合同原件不得滚动。   五、基金金钱净值计较和司帐核算   （一）基金金钱净值的计较及复核标准   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是按照每个就业日闭市后，基金金钱净值除以当日基金份额的 余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金经管东谈主不错 诞生大额赎回情形下的净值精度救急调停机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金经管东谈主每个就业日计较基金金钱净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复 核无误后，按规矩公告。   基金经管东谈主每就业日对基金金钱进行估值后，将基金份额净值结果发送基金 托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按规矩对外公布。   （二）基金金钱估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、金钱支合手证券、股指期货合约、银行入款本息、 应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调停 最近交易市价，笃定公允价钱。 录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价 进行估值。 用估值本事笃定其公允价值进行估值。如成本大约近似体现公允价值，应合手续评 估上述作念法的得当性，并在情况发生改变时作念出得当调停。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 况下，应以活跃市集上未经调停的报价看成估值日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，按成本应酬市集报价进行调停， 阐述估值日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则领受 估值本事笃定公允价值。 通过巨额交易取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会接洽规矩笃定公允价值。   （3）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未运用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归拢证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （5）入款的估值方法         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   合手有的银行如期入款或通告入款以本金列示，按左券或合同利率逐日阐述利 息收入。   （6）因合手有股票而享有的配股权，领受估值本事笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结 算价估值。国度有最新规矩的，按其规矩进行估值。   （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照关联法律律例和行业协会的 关联规矩进行估值。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票实践，国度 有最新规矩的，按其规矩进行估值。   （10）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （11）关联法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律律例的规矩或者未能充分爱戴基金份额合手有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据接洽法律律例，基金金钱净值计较和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的成见，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   基金经管东谈主、基金托管东谈主按第 2 条第（10）款进行估值时，所形成的舛错不 看成基金金钱估值纰谬处理。   由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记机构、入款银行、指数编制 机构品级三方机构发送的数据纰谬，或国度司帐战术变更、市集执法变更等非基 金经管东谈主与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然已经选用必要、得当、          国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 合理的措施进行搜检，但未能发现纰谬的，由此形成的基金金钱估值纰谬，基金 经管东谈主和基金托管东谈主应免除补偿使命。但基金经管东谈主和基金托管东谈主应当积极选用 必要的措施搁置或消弱由此形成的影响。   （三）估值纰谬的处理面貌   基金经管东谈主和基金托管东谈主将选用必要、得当、合理的措施确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值纰谬 时，视为基金份额净值纰谬。   本托管左券确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东谈主自身的错误形成估值纰谬，导致其他当事东谈主遭受损失的， 错误的使命东谈主应当对由于该估值纰谬遭受损不当事东谈主(“受损方”)的顺利经济损 失按下述“估值纰谬处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值纰谬使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬使命方承担； 由于估值纰谬使命方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东谈主形成损失的，由估 值纰谬使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值纰谬使命方已经积极协调，而且 有协助义务确当事东谈主有饱胀的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值纰谬使命方应酬更正的情况向接洽当事东谈主进行阐述，确保估值纰谬已得 到更正。   （2）估值纰谬的使命方对接洽当事东谈主的顺利损失负责，不合波折损失负责， 而且仅对估值纰谬的接洽顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值纰谬而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务， 但估值纰谬使命方仍应酬估值纰谬负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还 或不一都返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的不妥 得利返还的总和特出其推行损失的差额部分支付给估值纰谬使命方。   （4）估值纰谬调停领受尽量规复至假定未发生估值纰谬的正确情形的面貌。   估值纰谬被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值纰谬发生 的原因笃定估值纰谬的使命方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值纰谬形成的损失 进行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法由估值纰谬的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的， 由基金注册登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向接洽当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现纰谬时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选用合理的措施重视损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有规矩的，从其规矩处理。   （四）暂停估值的情形 业时； 金钱价值时； 格且领受估值本事仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商一 致的，基金经管东谈主应当暂停估值；            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）   （五）基金司帐轨制   按国度接洽部门规矩的司帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说。基金经管东谈主、基金 托管东谈主分别独赶快竖立、记录和督察本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金 经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金经管东谈主应当实时编制并对外提供真确、齐备的基金财务司帐陈说。月度 报表的编制，基金经管东谈主应于每月晦了后 5 就业日内完成；季度陈说应在每个季 度结果之日起 15 个就业日内完成编制并赐与公告；中期陈说应在上半年结果之 日起两个月内完成编制并赐与公告；年度陈说应当在每年结果之日起三个月内完 成编制并赐与公告。基金年度陈说的财务司帐陈说应当经过审计。基金合同胜仗 不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 个就业日内进行复核。基金经管东谈主在季度陈说完成当 日，将接洽陈说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个就业日内完 成复核。基金经管东谈主在中期陈说完成当日，将接洽陈说提供给基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主应在收到后 30 个就业日内完成复核。基金经管东谈主在年度陈说完成当 日，将接洽陈说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 个就业日内完 成复核。基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交往均以传确切面貌或两边商 定的其他面貌进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调停，调停以两边招供的账务处理面貌为准；若双 方无法达成一致，以基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主向基           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 金经管东谈主进行书面或者电子阐述。如果基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布 公告之日之前就关联报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就关联情况报中国证监会备案。   （八）基金经管东谈主应在编制季度陈说、中期陈说或者年度陈说之前向基金托 管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额合手有东谈主名册的督察   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善督察的基金份额合手有东谈主名册， 包括基金合同胜仗日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额合手有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册。基金份额合手 有东谈主名册的内容至少应包括基金份额合手有东谈主的称呼和合手有的基金份额。   基金份额合手有东谈主名册由登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管东谈主 督察。基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供基金份额合手有东谈主名册，基金经管东谈主应 实时提供，不得拖延或绝交提供。   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额合手有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同生 效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日等涉 及到基金进攻事项日历的基金份额合手有东谈主名册应于发生辰后十个就业日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善督察基金份额合手有东谈主名册，保存期限不低于 法律律例规矩的最低期限。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额合手有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应着力守秘义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主 由于自身原因无法妥善督察基金份额合手有东谈主名册，应按接洽律例规矩各自承担相 应的使命。   七、争议处置面貌   因本左券产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商处置，协商不可解 决的，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照北 京仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有 拘谨力，仲裁用度由败诉方承担，仲裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自延续 至意、勤奋、尽责地履行基金合同和本托管左券规矩的义务，爱戴基金份额合手有           国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 东谈主的正当权益。   本左券适用中华东谈主民共和国法律（为本左券之目的，不含港澳台地区法律） 并从其解释。   八、基金托管左券的变更、断绝与基金财产的清理   （一）托管左券的变更标准   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与基金合同的规矩有任何打破。基金托管左券的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管左券断绝的情形 权；   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东谈主、得当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出面前，由基金财产清理小组和解领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈说；   （5）遴聘司帐师事务所对清理陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 陈说出具法律成见书；   （6）将清理陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余金钱的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一都剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产清理陈说经得当《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理陈说报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 陈说登载在规矩网站上，并将清理陈说辅导性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例规矩的最 低期限。                 国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）           第二十三部分          对基金份额合手有东谈主的服务     基金经管东谈主承诺为基金份额合手有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金经管东谈主根据基金份额合手有东谈主的需要和市集的变化，有权增多、修改这些 服务技俩。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东谈主不错通过电话、信函、电邮、传真等面貌提议蓄意、建议、投诉等需 求，基金经管东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。     三、短信辅导发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金经管东谈主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金经管东谈主如期或不如期向投资东谈主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金经管东谈主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金经管东谈主如期或不如期向投资东谈主发送电子资讯。     五、接洽基金经管东谈主 层     邮编：200082     六、如本招募讲解书存在职何您/贵机构无法判辨的内容，请通过上述面貌 接洽基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面判辨了本招募讲解书。        国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）         第二十四部分      其他应裸露事项        公告称呼                  裸露媒介       日历 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增祯祥证券股份有限公司       海证券报》、《证券时   2023/10/30 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增金元证券股份有限公司       海证券报》、《证券时   2023/11/21 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》                          《中国证券报》、《上 国泰基金经管有限公司对于指定旗下部分                          海证券报》、《证券时    2024/1/5 基金主流动性服务商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增山西证券股份有限公司       海证券报》、《证券时   2024/1/22 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增华鑫证券有限使命公司       海证券报》、《证券时   2024/1/26 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增万联证券股份有限公司       海证券报》、《证券时    2024/2/2 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增东北证券股份有限公司       海证券报》、《证券时   2024/3/15 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司高档经管东谈主员变更                           《中国证券报》     2024/3/27 公告 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增渤海证券股份有限公司       海证券报》、《证券时   2024/4/17 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增民生证券股份有限公司       海证券报》、《证券时    2024/5/8 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增上海证券有限使命公司       海证券报》、《证券时   2024/5/15 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增华源证券股份有限公司       海证券报》、《证券时   2024/5/27 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司高档经管东谈主员变更                           《中国证券报》     2024/7/25 公告 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增爱建证券有限使命公司       海证券报》、《证券时   2024/8/23 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上   2024/8/29        国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号） 型灵通式基金新增信达证券股份有限公司       海证券报》、《证券时 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增联储证券股份有限公司       海证券报》、《证券时   2024/8/29 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增大同证券有限使命公司       海证券报》、《证券时   2024/10/14 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》 国泰基金经管有限公司对于旗下部分交易       《中国证券报》、《上 型灵通式基金新增国联证券股份有限公司       海证券报》、《证券时   2024/10/24 为一级交易商的公告                 报》、《证券日报》            国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）     第二十五部分        招募讲解书存放过火查阅面貌   本招募讲解书存放在本基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面，投 资东谈主可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募讲解书复制件或复印件， 但应以招募讲解书原来为准。基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。         国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金更新招募讲解书（2024 年第一号）              第二十六部分       备查文献  以下备查文献存放在本基金经管东谈主、基金托管东谈主的办公局面。投资东谈主可在办 公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金注册 的批复文献  二、《国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金基金合同》  三、《国泰中证机床交易型灵通式指数证券投资基金托管左券》  四、法律成见书  五、基金经管东谈主业务阅历批件、营业派司  六、基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司  七、中国证监会要求的其他文献                              国泰基金经管有限公司                              二零二四年十二月三日