国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券    投资基金更新招募说明书     （2024 年第一号）    基金治理东说念主：国泰基金治理有限公司   基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司                                国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                               目              录              国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                         病笃教导 号文注册召募。本基金的基金合同见效日为 2023 年 11 月 8 日。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集出路和收益作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间。    （2）选样方法 名后 20%的证券； 算作待选样本，包括但不限于：系统决议商、数字化车间与坐褥线系统集成商、 自动化开垦制造商、底层自动化零部件商以过火他与机器东说念主联系的公司； 市值由高到低名次，登第名次前 100 的证券算作指数样本，不及 100 只时整个纳 入。    关联标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投本钱基金前，需全面意志本基金家具的风险收益特征和家具特性，充 分讨论自身的风险承受才能，感性判断市集，对投本钱基金的意愿、时机、数目 等投资行动作念出寥寂决策。投资东说念主根据所合手有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、治理风险、流 动性风险、本基金独到风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金独到风险包括：         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 标的指数呈报与股票市集平均呈报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合呈报与标的指数呈报偏离的风险及追踪舛错抑止未达约定主义的风险、标的 指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级市集交易价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 诡计很是的风险、基 金退市风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额合手有东说念主赎回失败的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单符号建树风险、 第三方机构服务的风险、投资钞票支合手证券的风险、投资股指期货的风险、参与 融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险、基金合 同提前隔断的风险等。   本基金可投资钞票支合手证券，主要存在与基础钞票联系的风险、与钞票支合手 证券联系的风险、与专项筹谋治理联系的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货经常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。而且由于股指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金钞票濒临损失 风险。股指期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在礼貌的时辰内补足保证金，按礼貌将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可参与融资业务，存在投资风险、合规风险和其他风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，将濒临流动性风险、信用风险、市集风 险和其他风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里交易机制联系的风险可能平直或曲折成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于 存托凭证或选拔不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭 证。   《基金合同》见效后，连合 50 个劳动日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 合手有东说念主大会。基金份额合手有东说念主可能濒临基金合同提前隔断的风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制策略 追踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相 似。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应进展阅读基金合同、本招募 说明书、基金家具贵寓概要等信息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金治理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自得” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行职守。   基金的过往功绩并不预示其异日表现。基金治理东说念主治理的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩表现的保证。   基金治理东说念主依照恪称职守、老诚信用、严慎远程的原则治理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书已经本基金托管东说念主复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新。本招募说明书所载投资组合呈报为 2024 年 3 季度呈报，净值表现数据截止 日为 2024 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 12 月 2 日，除非另有说 明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                    （本呈报中财务数 据未经审计）        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第一部分      前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作治理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息线路治理办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公 开召募绽放式证券投资基金流动性风险治理礼貌》                      （以下简称“《流动性风险治理 礼貌》”）、      《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                                  （以下简 称“《指数基金指引》”）和其他关联法律法例以及《国泰中证机器东说念主交易型绽放 式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金治理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性呈报或者要紧遗 漏，并对其简直性、准确性、无缺性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓请求召募的。本基金治理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是礼貌基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有松弛或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同当事东说念主，其合手有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他 关联礼貌享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何灵验篡改和补充 东说念主交易型绽放式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验篡改和 补充 券投资基金招募说明书》过火更新 金基金家具贵寓概要》过火更新 金基金份额发售公告》 上市交易公告书》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常 作念出的篡改     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁 布机关对其经常作念出的篡改     《信息线路办法》：指《公开召募证券投资基金信息线路治理办法》及颁 布机关对其经常作念出的篡改     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对 其经常作念出的篡改           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）       《流动性风险治理礼貌》：指《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险 治理礼貌》及颁布机关对其经常作念出的篡改       《指数基金指引》：指《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数 基金指引》及颁布机关对其经常作念出的篡改 义的“交易型绽放式基金” 标相似，领受绽放式运作样式的基金 务的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主 民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金治理东说念主顽强了基金销售服务条约，办理 基金销售业务的机构             国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金治理东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金治理东说念主指定的，在基金合同见效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 内容包括投资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金交易的证实、算帐和结算、代理披发红利、建立并解救基金份额合手有东说念主名册和 办理非交易过户等 中国证券登记结算有限使命公司，基金治理东说念主也不错自行或托福其他机构担任注 册登记机构 东说念主所治理的基金份额余额过火变动情况的账户 基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并赢得中国证监会书面证实的 日历 产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得特别 3 个月 绽放日     《业务法律解释》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限使命公司、国 泰基金治理有限公司、基金销售机构的联系业务法律解释和礼貌（过火经常篡改）         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 请购买基金份额的行动 行动 件，以基金合同礼貌的对价请求购买基金份额的行动 礼貌的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所礼貌对价的行动 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价 和招募说明书礼貌应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价 股，而且按照每种成份股在标的指数中的权重笃定购买的比例以构建指数组合， 达到复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应赢得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目诡计 当日现款差额的测度值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据诡计，并通过深圳证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的礼貌将基金份额合手有东说念主的基金份额数额进行变更登记的行动 卖证券价差、银行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的省俭 额之基准日 基金应收款项过火他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、率领受 限的新股及非公开刊行股票、钞票支合手证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 交易的债券等 刊及《信息线路办法》礼貌的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 件        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归赵 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                  第三部分      基金治理东说念主   一、基金治理东说念主概况   称呼：国泰基金治理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   诞寿辰期：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册本钱：壹亿壹仟万元东说念主民币   谋划东说念主：辛怡   谋划电话：（021）31089000，400-888-8688   股权结构：              鼓吹称呼                   股权比例       中国建银投资有限使命公司                   60%           意大利忠利集团                    30%         中国电力财务有限公司                   10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建造银 行总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金治理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文告、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档管帐师，中国非执业注册管帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督检验局。 务院农村综合篡改劳动小组办公室）。历任财政部监督检验局检验一处副处长， 财政部国务院农村税费篡改劳动小组办公室（国务院农村综合篡改劳动小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总管帐师、副厅长、财政厅党组文告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年               国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 学界联合会党组文告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意钞票治理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓吹代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高档管帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科管帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部管帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总管帐师。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 主任（主合手劳动、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建造银行总 行、中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金治理有限公司，现 任公司党委副文告、总司理、公司董事。   黄晓衡，寥寂董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国建造银行江苏省分行劳动，先后任职于筹谋处、信贷处、海外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建造银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国建造银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国建造银行总行劳动，历任海外部副总司理、资金 筹谋部总司理、管帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司劳动，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资治理有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金治理有限公司寥寂董事。2017 年 3 月起任公司寥寂董事。   吴群，寥寂董事，博士研究生，高档管帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）劳动，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，治理询查部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司劳动，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司劳动（简称“CEC”），历任审计部副主任、钞票 部副主任（主合手劳动）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 劳动期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司寥寂董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息扞拒股份有限公司寥寂董事。2017 年 10 月起任公司寥寂董事。   冯丽英，寥寂董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，            国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国建造银行 东说念主事部作事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限使命公司东说念主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产治理有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限使命公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国建造银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金治理 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国建造银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金治理有限使命公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信赖投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司劳动，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金治理有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选搀杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风搀杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企篡改股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任败国丧家养老主义日历 2040 三年合手有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动纯真配置搀杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金治理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金治理有限公司，历任信息手艺部工程师、运营治理部总监助理、运营治理 部副总监，现任运营治理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振管帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金治理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险治理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金治理有限公司、国泰基金治理有限公司、敦和钞票治理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金治理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金治理有限公司、信达澳银基金治理有限公司、国寿安保基金 治理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金治理有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息手艺有限使命 公司。2001 年 3 月加入国泰基金治理有限公司，历任信息手艺部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外信赖投资 公司、万家基金治理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金治理有限公司，历任 家具缱绻部总监、公司首席家具官、公司首席风险官等，现任公司看管长。   吴中昊，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital （好意思国）。2019 年 12 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。2022 年 1 月起任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金的基金司理，2022 年 11 月起兼任 国泰中证内地运输主题交易型绽放式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 12 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰国证新动力汽车指数证券投资基           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金（LOF）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型绽放 式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300 增强策略交易型绽放式指数证券投资 基金的基金司理，2023 年 2 月起兼任国泰中证 1000 增强策略交易型绽放式指数 证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证钢铁交易型绽放式指数 证券投资基金和国泰中证煤炭交易型绽放式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金司理，2023 年 8 月 起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型绽放式指数证券投资基金（QDII）的 基金司理，2023 年 11 月起兼任国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金 的基金司理，2024 年 11 月起兼任国泰北证 50 成份指数型发起式证券投资基金 的基金司理。   本基金治理东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档治理东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等联系东说念主员中产生。公司总司理不错保举上述东说念主员之外的 投资治理联系东说念主员担任成员，看管长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据关联法例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提议的公司举座投资策略、基金大类钞票配置原则，以及研究相 关投资部门提议的要紧投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   实施委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、统统收益投资部总监   郑有为：研究部副总监          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   三、基金治理东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 回清单； 照章召集基金份额合手有东说念主大会； 他法律行动；   四、基金治理东说念主承诺 建立健全里面抑止轨制，采用灵验措施，贯注违犯《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采用灵验措施，贯注下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额合手有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会谢却的其他行动。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 家关联法律、法例及行业表率，老诚信用、远程尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违法筹谋；   （2）违犯基金合同或托管条约；   （3）特地毁伤基金份额合手有东说念主或其他基金联系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）拒却、侵扰、清贫或严重影响中国证监会照章监管；   （6）唐突职守、浪掷权利，不按照礼貌履行职责；   （7）违犯现行灵验的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关礼貌，走漏在职职期间明察的关联证券、基金的生意玄机，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹谋等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事 联系的交易步履；   （8）违犯证券交易风景业务法律解释，利用对敲、倒仓等技巧主宰市集价钱， 淆乱市集顺次；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中特地含有子虚、误导、讹诈因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会谢却的行动。 度，采用灵验措施，贯注违犯基金合同行动的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资筹谋等信息，且不利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主 从事联系的交易步履；           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   六、基金治理东说念主里面抑止轨制   基金治理东说念主为驻防和化解筹谋运作中濒临的风险，保证筹谋步履的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、治理方法、操作规范与抑止措施，形成了 公司无缺的里面抑止体系，并通过相应的具体业务抑止经过来严格实施。   为保证里面抑止的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可实施 的规章轨制体系并伙同业务发展、法律法例及监管环境变化，对里面抑止轨制进 行实时的更新和调整，以安妥公司筹谋步履的变化，不休增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和应时性。   （1）保证公司筹谋运作正当合规，形成称职筹谋、表率运作的筹谋理念；   （2）驻防和化解风险，晋升筹谋治理效益，确保公司筹谋的稳健运行和受 托钞票的安全无缺，竣事公司合手续、褂讪、健康发展；   （3）确保受托钞票、公司财务和其他信息的简直、准确、无缺、实时；   （4）珍爱公司精湛的品牌形象。   （1）全面性原则。里面抑止应覆盖公司的各项业务、统共部门和岗亭，渗 透到决策、实施、监督、反馈等统共业务过程和业务要领。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面抑止轨制，公司全体职工 必须努力于珍爱里面抑止轨制的灵验实施。   （3）相互寥寂和制约原则。公司根据业务的需要诞生相对寥寂的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的建树必须权责分明、相互制约。里面抑止的检 查评价部门必须寥寂于各业求实施部门。公司受托钞票、自有钞票、其他钞票的 运作必须分离。   （4）安妥性原则。公司里面抑止应根据公司筹谋业务发展、新家具的开发、 金融翻新、法律法例以及市集环境的变化等实时调整和完善，以保证里面抑止的 灵验性和安妥性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，极度是研究、投资、实施、算帐等         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 部门和岗亭必须在物理上和轨制上阻滞，对病笃业务诞生防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的筹谋治理方法缩短运作成本，晋升 经济效益，力图以合理的抑止成本达到最好的内控恶果。   （1）公司经过多年的治理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐扬 寥寂董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德教育和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健筹谋的企业文化。公司董事会对里面抑止原则进行携带，对公 司建立里面抑止系统和解救其灵验性承担最终使命；公司筹谋治理层对里面抑止 进行治理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险抑止使命， 既相互寥寂，又相互配合和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险抑止 体系。   （2）公司依据自身筹谋特色建立了包括各岗亭以主义使命制自控、联系部 门和岗亭之间相互制衡、内控检验评价部门实施监督的、权责斡旋、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东说念主力资源治理轨制，健全激发敛迹机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相安妥的职业操守和专科才能。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险治理的主义和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，不休优化风险抑止规范和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务步履中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详备的风险抑止经过，并在践诺业务中加以抑止。   （5）公司建立了完善的授权治理机制，明确了合理的授权尺度和经过，确 保授权机制的贯彻实施。   （6）公司建立了完善的里面管帐抑止，公司管帐核算与基金管帐核算在业 务表率、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金钞票与公司自有钞票完 全分开，分账治理，寥寂核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确辞别各岗亭职责，投资 和交易、交易和算帐、基金管帐和公司管帐等病笃岗亭不得有东说念主员的重迭。病笃 业务部门和岗亭进行物理阻滞。          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （8）公司建立要紧风险济急处置机制，制订切实灵验的济急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信拒绝流渠说念和交流机制，明确呈报机制旅途和业务 呈报体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、无缺传递，竣事自下而 上的实时呈报和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立无缺的研究治理、投资决策和交易治理等轨制体系，以 竣事投资治理业务抑止。   （11）公司制定例范的信息线路治理办法，不休优化完善机制经过，确保公 开线路信息的简直、准确、无缺、实时。   （12）公司对里面抑止建立与实施情况进行监督检验，评价里面抑止的灵验 性，发现里面抑止短处，实时加以改进，内控检验评价部门通过如期或不如期检 查里面抑止轨制的实施情况，确保公司各项筹谋治理步履的灵验运行。   基金治理东说念主保证以上对于里面抑止轨制的线路简直、准确，并承诺基金治理 东说念主将根据市集变化和业务发展不休完善里面抑止轨制，切实珍爱基金份额合手有东说念主 的正当权益。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第四部分    基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：刘建军   成立时辰：2007 年 3 月 6 日   组织体式：股份有限公司   注册本钱：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：合手续筹谋   批准诞盼愿关及批准诞生文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管经验批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   谋划东说念主：马强   谋划电话：010－68857221   筹谋领域：招揽公众入款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督治理机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督治理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 使命公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限使命公司整个钞票、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限使命公司在关联具有法律效率的合同或条约中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律使命。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 合手服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖生意银行定位，阐扬 邮政汇集上风，强化里面抑止，合规稳健筹谋，为庞杂城乡住户及企业提供优质          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金融服务，竣事鼓吹价值最大化，支合手国民经济发展和社会最初。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设钞票托管处、家具 治理处、风险治理处、运营治理处、运营一处等处室。现有职工 93 东说念主，整个员 工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务训戒。 行业监督治理委员会联合批准，赢得证券投资基金托管经验，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督治理委员会批 准，赢得保障资金托管经验。中国邮政储蓄银行坚合手以客户为中心、以服务为基 础的筹谋理念，依托专科的托管团队、纯真实托管业务系统、表率的托管治理制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为庞杂基金份额合手有东说念主和繁多 钞票治理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并赢得了配合伙伴一致 好评。   结果 2024 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 403 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货筹谋机构私募钞票 治理筹谋、信赖筹谋、银行迎接家具、保障资金、保障钞票治理筹谋、私募投资 基金等多种钞票类型的托管家具体系。   二、基金托管东说念主的里面抑止轨制   算作基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格盲从国度关联托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内关联治理礼貌，称职筹谋、表率运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全无缺，确保关联信息的简直、准确、无缺、 实时，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险治理委员会，负责全行风险治理与里面抑止工 作，对托管业务风险抑止劳动进行检验携带。托管业务部专门建树里面风险抑止 处室，配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管劳动，具有寥寂应用监督 稽核的劳动权利和才能。        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   托管业务部具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了治理轨制、抑止轨制、 岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作和缓利进行；业务东说念主员 具备从业经验；业务治理严格实行复核、审核、检验轨制，授权劳动实行集结控 制，业务印记按规程解救、存放、使用，账户贵寓严格解救，制约机制严格灵验； 业务操作区专门建树，闭塞治理，实施音像监控；业务信息由专职信息线路东说念主员 负责，贯注泄密；业求竣事自动化操作，贯注东说念主为事故的发生，手艺系统无缺、 寥寂。   三、基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和规范   依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法例以及基金合同礼貌，对基金治理东说念主运作基金的投资比 例、投资领域、投资组合等情况进行监督，对犯法违法行动实时给以风险教导， 要求其限期纠正，同期呈报中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务要领中，对基金治理东说念主发送的投资指示、基金治理东说念主对各基金用度 的索要与开支情况进行检验监督。   （1）每劳动日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抑止目的 进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金治理东说念主发出版面文书，与 基金治理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时呈报中国证监会。   （2）收到基金治理东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资领域、投资对象 及交易敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）通过手艺或非手艺技巧发现基金涉嫌违法交易，电话或书面要求治理 东说念主进行解释或举证，要求限期纠正，并实时呈报中国证监会。             国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                  第五部分    联系服务机构    一、申购赎回代理券商    本基金的申购赎回代理券商信息详见基金治理东说念主网站。基金治理东说念主可根据有 关法律法例礼貌，增减或变更销售机构，并在基金治理东说念主网站上公示。二、注册 登记机构    称呼：中国证券登记结算有限使命公司    地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    谋划电话：010-50938600    传真：010-50938907    谋划东说念主：赵亦清    三、出具法律倡导书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼    负责东说念主：韩炯    谋划电话：021-31358666    传真：021-31358600    谋划东说念主：丁媛    承办讼师：清早、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称呼：普华永说念中天管帐师事务所（特殊肤浅合伙）    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    实施事务合伙东说念主：李丹    谋划电话：021-23238888    传真：021-23238800      国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 谋划东说念主：张晓阳 承办注册管帐师：张炯、张晓阳          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第六部分     基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金治理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过火他关联礼貌，并经中国证监会证监许可【2023】2016 号文（《对于准予国泰 中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类型、运作样式和存续期限   三、基金份额的发售时辰、发售样式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得特别 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告、相 关公告以及基金治理东说念主网站。   投资东说念主可选拔网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种样式认购本 基金。   网上现款认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主指定的发售代理机构用深圳证券 交易所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主过火指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   网下股票认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主过火指定的发售代理机构以股票 进行的认购。   基金治理东说念主不错根据具体情况调整本基金的发售样式，并在基金份额发售公 告或联系公告中列明。   合乎法律法例礼貌的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   四、召募风景   投资东说念主应当在基金治理东说念主过火指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 风景或者按基金治理东说念主或发售代理机构提供的样式办理基金份额的认购。   基金治理东说念主、发售代理机构接受的认购样式、办理基金发售业务的具体情况 和谋划样式，请参见基金份额发售公告、基金治理东说念主网站或联系公告。   销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定胜利，而仅代表销售机构确 实收受到认购请求。认购的证实以注册登记机构的证实结果为准。对于认购请求 及认购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。不然，由于投 资东说念主错误而产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为东说念主民币 1.00 元。   七、认购开户 交易所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金 账户（以下简称“证券投资基金账户”）。   （1）已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主不必再办理开户手续。   （2）尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主，需在认购前合手身份 阐述文献到中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司的开户代理机构办理深 圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。关联开设深圳 A 股账户和证券投 资基金账户的具体规范和办法，请到各开户网点详备询查关联礼貌。   （1）如投资东说念主需要参与网下现款或网上现款认购，应使用深圳 A 股账户 或证券投资基金账户；证券投资基金账户只可进行本基金的网上现款认购、网下 现款认购和二级市集交易。   （2）如投资东说念主以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）如投资东说念主以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，除了合手有深圳 A 股账户或证券投资基金账户外， 还应合手有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且该两个 账户的证件号码及称呼属于统一投资东说念主统共，并详实投资东说念主认购基金份额的托管 证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应合乎中国证券登记结算有限责 任公司的联系礼貌。   八、认购用度   认购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：          认购份额（M）                认购费率           M         M≥100万份            按笔收取，100元/笔   基金治理东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金治理 东说念主理理网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下 现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。   九、网上现款认购 计认购范畴莫得适度，但法律法例或监管要求另有礼貌的除外。 购资金，办理认购手续。网上现款认购可屡次申报，申报提交后不得吊销，申报 仍是证实，认购资金即被冻结。 的算帐交收。   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   认购佣金由发售代理机构向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款样式支付认购佣 金。   网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额合手有东说念主统共。网上现款认购的利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。利 息折算的基金份额保留至整数位，极少部分舍去，舍去部分计入基金财产。   利息折算的份额＝利息/认购价钱   例：某投资东说念主到某发售代理机构认购 10,000 份本基金，假定该发售代理机 构证实的佣金比率为 0.80%，则投资东说念主需支付的认购佣金和需准备的认购金额计 算如下：   认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00 元   认购金额＝1.00×10,000×（1＋0.80%）＝10,080.00 元   即投资东说念主需准备 10,080.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。 假如该笔认购金额产生利息 10 元，则投资者可得 10,010 份本基金基金份额。 询认购证实情况。   十、网下现款认购 份或其整数倍。投资东说念主在召募期内可屡次认购，召募期间单个投资东说念主的累计认购 范畴莫得适度，但法律法例或监管要求另有礼貌的除外。 金，办理认购手续。网下现款认购请求提交后在销售机构礼貌的时辰之后不得撤 销。 行灵验认购款项的算帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购请求，根据 注册登记机构联系礼貌进行灵验认购款项的算帐交收。   （1）通过基金治理东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额请求，            国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 认购用度和认购金额的诡计如下：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度＝固定用度   认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度由基金治理东说念主向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款样式支付认购用度。   通过基金治理东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资东说念主统共，其中利息转份额以基金治理东说念主的记录为准。利 息折算的份额保留至整数位，极少部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东说念主到基金治理东说念主直销柜台认购 100,000 份基金份额，认购费率为   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00 元   总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份   即投资东说念主若通过基金治理东说念主直销柜台认购本基金 100,000 份，需准备 份基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额请求， 认购佣金和认购金额的诡计同通过发售代理机构进行网上现款认购的诡计。 询认购证实情况。   十一、网下股票认购 购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，特别 1,000 股的部分须为 100 股的        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 整数倍。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基 金份额发售公告或联系公告）。投资东说念主不错屡次提交认购请求，累计申报股数不 设上限，但法律法例或监管要求另有礼貌的除外。 票，办理认购手续。网下股票认购请求提交后如需吊销以销售机构的礼貌为准。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）适度个股认购范畴：基金治理东说念主可根据网下股票认购脱手日前 3 个月 个股的交易量、价钱波动过火他异常情况，决定是否对个股认购范畴进行适度， 并在网下股票认购脱手日前公告适度认购范畴的个股名单。   （3）临时拒却个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动异常，或认购 申报数目异常的个股，或弥远停牌的个股，或其他基金治理东说念主觉得应当拒却的情 形，基金治理东说念主可不经公告，整个或部分拒却该股票的认购申报。   （4）根据法律法例本基金不得合手有的标的指数成份股，将弗成用于认购本 基金。 证实各成份股的灵验认购数目。T＋1 日起，注册登记机构根据基金治理东说念主提供 的证实数据，将投资东说念主沪市组合证券（指投资东说念主以在上海证券交易所上市的股票 进行认购的）进行冻结；将投资东说念主深市组合证券（指投资东说念主以在深圳证券交易所 上市的股票进行认购的）过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额样式支付 佣金的，基金治理东说念主根据发售代理机构提供的数据诡计投资东说念主应以基金份额样式 支付的认购佣金，并从投资东说念主的认购份额中扣除，为发售代理机构加多相应的基 金份额。注册登记机构根据基金治理东说念主提供的投资东说念主净认购份额明细数据进行投 资东说念主认购份额的运转登记，并根据基金治理东说念主证实的灵验认购请求股票数据，按 照交易所和注册登记机构的法律解释和经过，最终将投资东说念主请求认购的股票过户到本 基金在上海、深圳开立的证券账户。   投资东说念主的认购份额＝         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   其中，   （1）i 代表投资东说念主提交认购请求的第 i 只股票，n 代表投资东说念主提交的股票总 只数。如投资东说念主仅提交了 1 只股票的请求，则 n＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期终末一日的均价”由基金治理东说念主根据证 券交易所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数诡计，以四舍 五入的方法保留极少点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个交易日的均价算作诡计价钱。   若某一股票在网下股票认购期终末一日至注册登记机构进行股票过户日的 冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则若投资东说念主赢得了相应的 权益，基金治理东说念主将按如下样式对该股票在网下股票认购期终末一日的均价进行 调整： 或股息 比例） 股比例）/（1＋每股配股比例） 价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） 现款股利或股息）/（1＋每股送股比例） 价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例） ＋配股价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比 例）   （3）“灵验认购数目”是指由基金治理东说念主证实的并由注册登记机构完成算帐          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 交收的股票股数。其中： 诡计样式详见届时联系公告。 的冻结期间发生司法实施，基金治理东说念主将根据注册登记机构证实的践诺过户数据 对投资东说念主的灵验认购数目进行相应调整。 并实时履行因股票认购导致的股份减合手所触及的信息线路等义务；对于认购期间 分红派息等权益变动以注册登记机构业务法律解释为准。   十二、召募资金利息与召募股票权益的处理样式   网下现款认购及网上现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息将折 算为基金份额归基金份额合手有东说念主统共。投资东说念主以股票认购的，认购股票由发售代 理机构给以冻结，该股票自认购日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间所 产生的权益包摄依据联系法律解释办理。   十三、召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不 得动用。召募的股票按照交易所和注册登记机构的法律解释和经过办理股票的冻结和 过户。   基金召募期间的信息线路费、管帐师费、讼师费以过火他用度，不得从基金 财产中列支。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第七部分     基金合同的见效   一、基金合同的见效   本基金基金合同于 2023 年 11 月 8 日谨慎见效。自基金合同见效日起，本基 金治理东说念主谨慎脱手治理本基金。   二、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和钞票范畴   《基金合同》见效后，连合 20 个劳动日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在如期呈报中给以 线路；连合 50 个劳动日出现前述情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额合手 有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）        第八部分     基金份额折算与变更登记   基金合同见效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时辰   基金治理东说念主应预先笃定基金份额折算基准日，并依照《信息线路办法》的有 关礼貌进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金治理东说念主向注册登记机构请求办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额合手有东说念主合手有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额合手有东说念主合手有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额合手有东说念主的权益无本体性影响。基金份 额折算后，基金份额合手有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办 理，基金治理东说念主可延伸办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第九部分    基金份额的上市交易   一、基金份额上市   基金合同见效后，本基金具备下列条件的，基金治理东说念主可依据《深圳证券交 易所证券投资基金上市法律解释》向深圳证券交易所请求基金份额上市：   根据关联礼貌，本基金基金合同见效后，具备上市条件，于 2023 年 11 月   二、基金份额的上市交易   本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须免除《深圳证券交易所证 券投资基金上市法律解释》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》，以及《深圳证券交易所交易法律解释》等关联礼貌。   三、上市交易的停复牌、暂停上市、规复上市和隔断上市   本基金的停复牌、暂停上市、规复上市和隔断上市等按照《基金法》和联系 法律法例以及《深圳证券交易所证券投资基金上市法律解释》等联系业务法律解释、文书、 指引、指南等关联礼貌实施。   若本基金发生深圳证券交易所联系礼貌所礼貌的因不再具备上市条件而应 当隔断上市的情形时，本基金可由交易型绽放式基金变更为追踪标的指数的非上 市的绽放式指数基金，而无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。届时，基金治理东说念主 可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务法律解释，基金变更的具体安排见 基金治理东说念主届时发布的联系公告。若届时本基金治理东说念主已有以该指数算作标的指 数的指数基金，则基金治理东说念主将本着珍爱基金份额合手有东说念主正当权益的原则，经履 行联系规范后与该指数基金合并或者登第其他合适的指数算作标的指数。具体情 况见基金治理东说念主届时公告。   四、基金份额参考净值的诡计与公告   基金治理东说念主在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金治理东说念主或基金治理东说念主托福的机构        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 诡计并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎 回清单中不错用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清 单中谢却用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   五、在不违犯法律法例及对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的前提 下，本基金不错请求在包括境酬酢易所在内的其他交易风景上市交易，而无需召 开基金份额合手有东说念主大会审议。   六、联系法律法例、中国证监会、注册登记机构及深圳证券交易所对基金上 市交易的法律解释等联系礼貌进行调整的，基金合同相应给以修改，并按照新礼貌执 行，且此项修改无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限使命公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金不错加多相应功能，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）         第十部分 基金份额的申购与赎回   本基金可领受两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市股 票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证券 登记结算有限使命公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过深 圳证券交易所办理。本基金当今仅通达“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代” 申赎模式，异日条件训练，本基金将通达“什物申购赎回”模式，具体以基金管 理东说念主联系公告为准。   一、什物申购赎回   （一）申购和赎回风景   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业风景或按申购赎回代理券商提供的 其他样式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金治理东说念主 在基金治理东说念主网站或联系文献列示，基金治理东说念主可依据践诺情况调整申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的绽放日实时辰   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时辰，但基金治理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金治理东说念主有权视情况对前述绽放日及 绽放时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关联礼貌在 礼貌媒介上公告。   基金治理东说念主自基金合同见效之日起不特别 3 个月脱手办理申购，具体业务办 理时辰在联系公告中礼貌。   基金治理东说念主自基金合同见效之日起不特别 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时辰在联系公告中礼貌。   本基金可在基金上市交易之前脱手办理申购、赎回，但在基金请求上市期间，         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 可暂停办理申购、赎回。   在笃定申购脱手与赎回脱手时辰后，基金治理东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息线路办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的脱手时辰。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 礼貌； 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   基金治理东说念主可在不违犯法律法例且对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影 响的情况下，或依据深圳证券交易所或注册登记机构联系法律解释过火经常更新，对 上述原则进行调整。基金治理东说念主必须在新法律解释脱手实施前依照《信息线路办法》 的关联礼貌在礼貌媒介上公告。   （四）申购与赎回的规范   投资者必须根据申购赎回代理券商或基金治理东说念主礼貌的规范，在绽放日的具 体业务办理时辰内提议申购或赎回的请求。   投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的礼貌备足申购对价，投资者在提 交赎回请求时，必须有弥散的基金份额余额和现款。   投资者申购、赎回请求在 T+1 日进行证实。   对于投资者提交的申购请求，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购请求 以及 T 日基金治理东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、 现款替代款和预估现款差额。T+1 日，基金治理东说念主对冻结情况合乎要求的申购申 请给以证实。如冻结情况不合乎要求，则申购请求失败。   对于投资者提交的赎回请求，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回请求         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 以及 T 日基金治理东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、 预估现款差额。T+1 日，基金治理东说念主根据冻结情况对投资者的赎回请求给以证实。 如投资者合手有的合乎要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本 基金投资组合内不具备足额的合乎要求的赎回对价，则赎回请求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定胜利，而仅 代表申购赎回代理券商确乎收受到该请求。申购、赎回的证实以注册登记机构的 证实结果为准。投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询关联 请求的证实情况。投资者应实时查询关联请求的证实情况。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的算帐交收适用深圳证券交易所、注册登记机构的联系礼貌和参与各方 联系条约过火经常篡改的关联礼貌。   T+1 日，注册登记机构根据基金治理东说念主对申购、赎回请求的证实信息，为 投资者办理组合证券、基金份额的算帐交收，并将结果发送给联系证券交易所、 申购赎回代理券商、基金治理东说念主和基金托管东说念主。经常情况下，投资者 T 日申购 所得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由 基金治理东说念主与申购赎回代理券商于 T+1 日进行算帐，T+2 日进行交收，注册登 记机构不错依据联系法律解释对此提供代收代付服务并完成交收。对于证实失败的申 请，注册登记机构将对冻结的组合证券和基金份额给以解冻，申购赎回代理券商 将对冻结的资金给以解冻。   如果注册登记机构和基金治理东说念主在算帐交收时发生弗成正常践约的情形，则 依据联系业务法律解释和参与各方联系条约过火经常篡改的关联礼貌进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的礼貌按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款 替代和现款替代退补款未能按时足额交收的，基金治理东说念主有权为基金的利益向该 投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额合手有东说念主或基金钞票的损失。   若投资者用以申购的部分或整个组合证券或者用以赎回的部分或整个基金 份额因被国度有权机关冻结或强制实施导致不及额的，基金治理东说念主有权指示申购 赎回代理券商及注册登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额合手           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有东说念主或基金钞票遭受损失的，基金治理东说念主有权代表其他基金份额合手有东说念主或基金资 产要求该投资者进行抵偿。 内，对基金份额申购赎回的规范以及算帐交收和登记的办理时辰、样式、处理规 则等进行调整，不消召开基金份额合手有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目适度 申购、赎回单元由基金治理东说念主笃定和调整，当今本基金最小申购、赎回单元为 模或赎回总范畴进行抑止，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调整申购和赎回的数额适度，或者新增基金范畴抑止措施。基金 治理东说念主必须在调整实施前依照《信息线路办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。 基金治理东说念主应当采用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金治理东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可采用上述措施对基金范畴给以控 制。具体请参见联系公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后诡计，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行恰当规范，不错恰当延 迟诡计或公告。 金差额过火他对价。赎回对价是指基金份额合手有东说念主赎回基金份额时，基金治理东说念主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。 数额笃定。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   申购赎回清单由基金治理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易 所开市前公告。 的尺度收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的联系用度。 以在不违犯联系法律法例的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的诡计和公告时辰进行调整并提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与花式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券、现款 替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值过火他联系内容。如 深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数诡计方法并适用于本基金 的，则按照新的法律解释实施。   组合证券是指基金标的指数所包含的整个或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的礼貌， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   领受现款替代是为了在联系成份股停牌等情况下便利投资者的申购、晋升基 金运作的效率，基金治理东说念主在制定具体的现款替代方法时遵从自制及公开的原 则，以保护基金份额合手有东说念主利益为起点，并进行实时充分的信息线路。   （1）现款替代分为 3 种类型：谢却现款替代（象征为“谢却”）、不错现款 替代（象征为“允许”）和必须现款替代（象征为“必须”）。   谢却现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款作 为替代。   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款算作整个或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款算作替代。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款算作           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 替代。   （2）不错现款替代 申购时买入的证券或基金治理东说念主觉得不错适用的其他情形。  替代金额＝替代证券数目×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×（1＋现款 替代保证金率）  对于使用现款替代的证券，基金治理东说念主需在证券规复交易后买入，而践诺买 入价钱加上联系交易用度后与申购时的最新价钱可能有所各异。为便于操作，基 金治理东说念主在申购赎回清单中预先笃定现款替代保证金率，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的践诺成本，则基金治理东说念主将退还 多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的践诺成本，则基 金治理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   T 日，基金治理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代金额。   在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T＋3 日） 内，基金治理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋3 日日终，若已购入整个被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 践诺购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，笃定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入整个被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券践诺购入成本加上按照 T＋3 日收盘价诡计的未购入的部分被替 代证券价值的差额，笃定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T+1 日起，联系证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证 券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本 加上按照最近一次收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋3 日后第 1 个劳动日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日）, 基金治理东说念主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东说念主，         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 现款替代多退少补资金的算帐和交收在 T＋3 日后 2 个劳动日（若在特例情况下， 则为 T+1 日起第 22 个交易日）内完成，注册登记机构对此提供代收代付服务。 定投资者使用不错现款替代的比例共计不得特别申购基金份额钞票净值的一定 比例。现款替代比例的诡计公式为：   说明：假定本日不错现款替代的股票只数为 n。   （3）必须现款替代 金治理东说念主出于保护合手有东说念主利益原则等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份 证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的诡计方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。   预估现款差额是指由基金治理东说念主测度并在 T 日申购赎回清单中公布确当日 现款差额的测度值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现款差额的诡计公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值-（申购赎回清 单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证 券的数目与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中谢却用 现款替代成份证券的数目与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和）   其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券调整后开盘参考价笃定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则诡计 公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益分拨 数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其诡计公式为：           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的钞票净值-（申购赎回清单中必须 用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目 与 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中谢却用现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进 行资金的算帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额赢得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额赢得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金治理东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的花式进行修改。   申购赎回清单的花式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金 基金治理公司称呼       国泰基金治理有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                  XXX 最小申购赎回单元钞票净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                      XXX 不错现款替代比例上限                        XXX 是否需要公布 IOPV                       是 最小申购赎回单元（单元：份）                    XXX          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                 XXX 申购赎回组合证券只数                         XXX 是否绽放申购                             XXX 是否绽放赎回                             XXX 本日累计可申购的基金份额上限（份）                  XXX 本日累计可赎回的基金份额上限（份）                  XXX   成份股信息内容：                 股票数目        现款替代    现款替代保   固定替代 股票代码     股票简称                  (股)         象征      证金率    金额 (元)  XXX     XXX     XXX         XXX     XXX     XXX   说明：此处为示例。   申购赎回清单的花式可根据深圳证券交易所的践诺情况相应调整，具体内容 以基金治理东说念主届时在网站上公布的践诺内容为准。   二、“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申购赎回   （一）申购和赎回风景   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业风景或按申购赎回代理券商提供的 其他样式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金治理东说念主 在基金治理东说念主网站或联系文献列示，基金治理东说念主可依据践诺情况调整申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的绽放日实时辰   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时辰，但基金治理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金治理东说念主有权视情况对前述绽放日及 绽放时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关联礼貌在 礼貌媒介上公告。   本基金已于 2023 年 11 月 16 日起脱手办理日常申购、赎回业务。        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）申购与赎回的原则 他对价； 礼貌； 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   基金治理东说念主可在不违犯法律法例且对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影 响的情况下，或依据深圳证券交易所或注册登记机构联系法律解释过火经常更新，对 上述原则进行调整。基金治理东说念主必须在新法律解释脱手实施前依照《信息线路办法》 的关联礼貌在礼貌媒介上公告。   （四）申购与赎回的规范   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金治理东说念主礼貌的规范，在绽放日的具 体业务办理时辰内提议申购或赎回的请求。   投资东说念主在提交申购请求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购请求无效。基金份额合手有东说念主提交赎回请求时，必须合手有弥散的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回请求无效。投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时辰、处理法律解释等在盲从基金合同和招募说明书礼貌的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体礼貌为准。   正常情况下，投资东说念主申购、赎回请求在受理应日进行证实。如投资东说念主未能提 供合乎要求的申购对价，则申购请求失败。如基金份额合手有东说念主合手有的合乎要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的合乎要求的赎回对价，则赎回请求失败。   基金销售机构受理的申购、赎回请求并不代表该申购、赎回请求一定胜利。 申购、赎回的证实以注册登记机构的证实结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商礼貌的其他样式查询关联请求 的证实情况。   投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回赢得的股票当日可卖出。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的算帐交收适用深圳证券交易所、注册登记机构的联系礼貌和参与各方 联系条约过火经常篡改的关联礼貌。   投资者 T 日申购胜利后，注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份 额与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现款替代 的交收以及现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给 申购赎回代理券商、基金治理东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回胜利后，注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份 额的刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的算帐；在 T+1 日办理现 金替代的交收以及现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果 发送给申购赎回代理券商、基金治理东说念主和基金托管东说念主。   如果注册登记机构和基金治理东说念主在算帐交收时发生弗成正常践约的情形，则 依据联系业务法律解释和参与各方联系条约过火经常篡改的关联礼貌进行处理。   基金治理东说念主、深圳证券交易所、注册登记机构可在法律法例允许的领域内， 对基金份额申购赎回的规范以及算帐交收和登记的办理时辰、样式、处理法律解释等 进行调整，不消召开基金份额合手有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目适度 申购、赎回单元由基金治理东说念主笃定和调整，当今本基金最小申购、赎回单元为 模或赎回总范畴进行抑止，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调整申购和赎回的数额适度，或者新增基金范畴抑止措施。基金 治理东说念主必须在调整实施前依照《信息线路办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金治理东说念主应当采用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金治理东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可采用上述措施对基金范畴给以控 制。具体请参见联系公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后诡计，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行恰当规范，不错恰当延 迟诡计或公告。 金差额过火他对价。赎回对价是指基金份额合手有东说念主赎回基金份额时，基金治理东说念主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。 数额笃定。   申购赎回清单由基金治理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易 所开市前公告。 的尺度收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的联系用度。 以在不违犯联系法律法例的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的诡计和公告时辰进行调整并提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与花式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合 证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金 份额净值过火他联系内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、 参数诡计方法并适用于本基金的，则按照新的法律解释实施。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于注册登记机构的算帐交收安 排，在申购赎回清单中加多的造谣证券。                  “申赎现款”的现款替代象征为“必须”， 但含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最 小申购单元所对应的现款替代象征为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代 与现款替代象征为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金 额为最小赎回单元所对应的现款替代象征为“必须”的非深市成份证券的必须现 金替代与现款替代象征为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指基金标的指数所包含的整个或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的礼貌， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：谢却现款替代（象征为“谢却”）、不错现款替 代（象征为“允许”）和必须现款替代（象征为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：                       “谢却”、                           “允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   谢却现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款算作替代。  不错现款替代适用于统共成份股。  当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基 金份额时，允许使用现款算作整个或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额 时，该成份证券不允许使用现款算作替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现款算作替代，根据基金治理东说念主买卖情况，与投资者进行退 款或补款。   必须现款替代适用于统共成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用固定现款算作替代。  （2）不错现款替代         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。  ①适用情形：投资者申购时合手仓不及的深市成份证券。注册登记机构先用深 市成份证券，不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的诡计公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果深圳 证券交易所参考价钱笃定原则发生变化，以深圳证券交易所文书礼貌的参考价钱 为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金治理东说念主需在证 券正常交易后买入，而践诺买入价钱加上联系交易用度后与申购时的参考价钱可 能有所各异。为便于操作，基金治理东说念主在申购赎回清单中预先笃定现款替代溢价 比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金治理东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的践诺成本，则基金治理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理规范   T 日，基金治理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内， 基金治理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购 入整个被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的践诺购入成本（包括买入价 格与交易用度）的差额，笃定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入整个被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本 加上按照 T+2 日收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券 正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本加 上按照最近一次收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个劳动日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日）， 基金治理东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给联系申购赎回代理机构和 基金托管东说念主，联系款项的算帐交收将于而后 3 个劳动日内完成。   ④替代适度：为灵验抑止基金的追踪偏离度和追踪舛错，基金治理东说念主可礼貌 投资者使用不错现款替代的比例共计不得特别申购基金份额钞票净值的一定比 例。现款替代比例的诡计公式为：   如果深圳证券交易所现款替代比例诡计公式发生变化，以深圳证券交易所通 知礼貌的为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。注册登记机构对建树可 以现款替代的沪市成份证券整个用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的诡计公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果上海 证券交易所参考价钱笃定原则发生变化，以上海证券交易所文书礼貌的参考价钱 为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金治理东说念主 将买入该证券，践诺买入价钱加上联系交易用度后与申购时的参考价钱可能有所 各异。为便于操作，基金治理东说念主在申购赎回清单中预先笃定现款替代溢价比例， 并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的践诺 成本，则基金治理东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该 部分证券的践诺成本，则基金治理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金治理东说念主 将卖出该证券，践诺卖出价钱扣除联系交易用度后与赎回时的参考价钱可能有所           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 各异。为便于操作，基金治理东说念主在申购赎回清单中预先笃定现款替代折价比例， 并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的践诺 收入，则基金治理东说念主将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该 部分证券的践诺收入，则基金治理东说念主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理规范   T 日，基金治理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金治理东说念主将自 T 日起在收到申购交易证实后按照“时辰优先、实时申报” 的原则递次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易证实后按照“时辰优先、 实时申报”的原则递次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内 完成上述交易。   时辰优先的原则为：申购赎回标的同样的，先证实成交者优先于后证实成交 者。先后礼貌按照深交所证实申购赎回的时辰笃定。   实时申报的原则为：基金治理东说念主在上交所连合竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回证实记录，在手艺系统允许的情况下实时朝上交所申报被替代证券的交 易指示。   基金治理东说念主按照“时辰优先”的原则递次与申购投资者笃定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购证实时辰礼貌，以替代金额与被替代证券 的递次践诺购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，笃定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时辰优先”的原则递次与赎回投资者 笃定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回证实时辰礼貌，以替 代金额与被替代证券的递次践诺卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金治理东说念主不错陆续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则笃定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入整个被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交易用度）的差额，笃定基金应退还申购投资者或         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 申购投资者应补交的款项；若未能购入整个被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券践诺购入成本（包括买入价钱与交易用度）加上按照 T+2 日收盘价诡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出整个被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）的差额，笃定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出整个被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券践诺卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加上按照 T+2 日收盘 价诡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券 正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本 （包括买入价钱与交易用度）加上按照最近一次收盘价诡计的未购入的部分被替 代证券价值的差额，笃定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券践诺卖出收入（卖出价钱扣除交易用度）加 上按照最近一次收盘价诡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，笃定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个劳动日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基 金治理东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给联系申购赎回代理机构和基 金托管东说念主，联系款项的算帐交收将于而后 3 个劳动日内完成。  （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调整，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法例适度投资的成份证券；或基金 治理东说念主出于保护合手有东说念主利益等原因觉得有必要建树必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金治理东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的诡计方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   预估现款差额是指为便于诡计基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结请求申购赎回的投资者的相应资金，由基金治理东说念主诡计的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其诡计公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中谢却现 金替代成份证券的数目与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券的调整后开盘参考价笃定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益分拨 数额。若 T 日为基金最小申购赎回单元调整见效日，则诡计公式中的“T-1 日最 小申购赎回单元的基金钞票净值”需根据调整前后最小申购赎回单元按比例计 算。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其诡计公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中谢却现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资 金的算帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额赢得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额赢得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金治理东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的花式进行修改。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   申购赎回清单的花式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金 基金治理公司称呼       国泰基金治理有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX 基金类型           跨市集 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                    XXX 最小申购赎回单元钞票净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                  XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                        XXX 不错现款替代比例上限                          XXX 是否需要公布 IOPV                         是 最小申购赎回单元（单元：份）                      XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                  XXX 整个申购赎回组合证券只数                        XXX 是否绽放申购                              XXX 是否绽放赎回                              XXX 本日净申购的基金份额上限                        XXX 本日净赎回的基金份额上限                        XXX 单个证券账户本日净申购的基金份额上限                  XXX 单个证券账户本日净赎回的基金份额上限                  XXX 本日累计可申购的基金份额上限                      XXX 本日累计可赎回的基金份额上限                      XXX 单个证券账户本日累计可申购的基金份额上限                XXX 单个证券账户本日累计可赎回的基金份额上限                XXX                    国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）         成份股信息内容： 证券     证券    股份    现款替   现款替代        现款替代   申购替代   赎回替代   挂牌市 代码     简称    数目    代象征   溢价比例        折价比例    金额     金额     场 XXX    XXX   XXX   XXX    XXX         XXX    XXX    XXX   XXX         说明：此处为示例。         申购赎回清单的花式可根据深圳证券交易所的践诺情况相应调整，具体内容       以基金治理东说念主届时在网站上公布的践诺内容为准。         三、拒却或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求：       投资东说念主的申购请求。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的       活跃市集价钱且领受估值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托       管东说念主协商证实后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购请求。       导致基金治理东说念主无法诡计当日基金钞票净值或无法进行证券交易。       场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或出现其他毁伤现       有基金份额合手有东说念主利益的情形。       赎回清单编制很是或基金份额参考净值诡计很是。       登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单元、联系证券交易所等因       异常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述异常情况指基金治理东说念主无法       预感并不可抑止的情形，包括但不限于系统故障、汇集故障、通信故障、电力故       障、数据很是等。         发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金治理东说念主决定暂停申购时，           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金治理东说念主应当根据关联礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购请求被拒却，被拒却的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况扬弃时， 基金治理东说念主应实时规复申购业务的办理。   四、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回请求或减速 支付赎回对价： 基金份额合手有东说念主的赎回请求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金钞票净值 存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金治理东说念主应当暂停接受基 金赎回请求或减速支付赎回对价。 导致基金治理东说念主无法诡计当日基金钞票净值或者无法办理赎回业务。 赎回清单编制很是或基金份额参考净值诡计很是。 登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单元、联系证券交易所等因 异常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述异常情况指基金治理东说念主无法 预感并不可抑止的情形，包括但不限于系统故障、汇集故障、通信故障、电力故 障、数据很是等。   发生上述第 6 项之外的情形且基金治理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金治理东说念主应报中国证监会备案，已证实的赎回请求，基金治理东说念主应足额 支付。如暂时弗成足额支付，未支付部分可缓期支付。在暂停赎回的情况扬弃时， 基金治理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   五、基金的转托管、非交易过户、冻结及解冻等业务        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   注册登记机构可依据其业务法律解释，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻 结与解冻等业务，并收取一定的手续用度。   六、基金的质押   在条件许可的情况下，注册登记机构可依据联系法律法例过火业务法律解释，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   七、皆集申购和其他服务 无本体性不利影响的前提下，基金治理东说念主有权制定皆集申购业务的联系法律解释。 购赎回对价组成，并提前公告。 下，联合基金不错用股票或现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。 份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，安排专门的申购样式，并于新的申 购样式脱手实施前另行公告。 益无本体性不利影响的情况下，采用其他合理的申购、赎回样式，并于新的申购、 赎回样式脱手实施前给以公告。 申购赎回的具体办理样式等联系事项届时将另行公告。 两边需顽强书面托福代理条约。   八、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额合手有东说念主通 过中国证监会招供的交易风景或者交易样式进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额合手有东说念主应根据基金治理东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   九、基金算帐交收与登记模式的调整或新增   若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限使命公司调整现有的算帐交收        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 与登记模式、申购赎回样式，或推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、 赎回样式，本基金治理东说念主有权调整本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回方 式，或新增本基金的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回样式，无需召开 基金份额合手有东说念主大会审议。   十、在不违犯法律法例及对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的前提 下，基金治理东说念主不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，也 可采用其他合理的申购赎回样式，并在实施日前依照《信息线路办法》的关联规 定在礼貌媒介公告。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十一部分        基金的投资   一、投资主义   考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。   二、投资领域   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地竣事投资主义，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、场所政府债券、 政府支合手机构债券、中期单子、可调治债券（含分离交易可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支合手证券、同行存单、银行存 款、股指期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须合乎中国证监会联系礼貌）。   本基金可根据法律法例的礼貌参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票 比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，因法律法例 的礼貌而受适度的情形除外。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例适度，基 金治理东说念主在履行恰当规范后，不错相应调整本基金的投资领域和投资比例礼貌。   三、投资策略   本基金主要领受完全复制法，即按照标的指数成份股过火权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动而进行相应的调整。但因特殊 情况（如成份股弥远停牌、成份股发生变更、成份股权重由于解放率领量发生变 化、成份股公司行动、市集流动性不及等）导致本基金治理东说念主无法按照标的指数 组成及权重进行同门径整时，基金治理东说念主将对投资组合进行优化，尽量缩短追踪 舛错。在正常市集情况下，本基金的风险抑止主义是追求日均追踪偏离度的统统 值不特别 0.2%，年追踪舛错不特别 2%。如因标的指数编制法律解释调整或其他因素 导致追踪偏离度和追踪舛错特别上述领域，基金治理东说念主应采用合理措施幸免追踪           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 偏离度、追踪舛错进一步扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显着负面事件濒临退市风险，且 指数编制机构暂未作出调整的，基金治理东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益优先的 原则，履行里面决策规范后实时对子系成份股进行调整。   本基金将根据投资主义，基于对基础证券投资价值的真切研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切包涵国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币计谋动向，权衡未 来利率变动走势，基于本基金流动性治理的需要投资于政府债券、央行单子和金 融债等固定收益类品种，以保证基金钞票流动性，并缩短组合追踪舛错。   可调治债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱高潮收益的特色。本基金在对可调治债券和可交换债 券条目和标的公司基本面进行真切分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全边缘和精湛流动性的可调治债券和可交换债券。   本基金将要点对市集利率、刊行条目、支合手钞票的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响钞票支合手证券价值的因素进行分析，并提拔采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支合手证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来治理 特殊情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金范畴以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资范畴。本基金治理东说念主将充分讨论 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，晋升基金的投资收益。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   为更好竣事投资主义，在加强风险驻防并盲从审慎原则的前提下，本基金可 根据投资治理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理笃定 出借证券的领域、期限和比例。   异日，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资主义的前提下， 相应调整和更新联系投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资适度   基金的投资组合应遵从以下适度：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于非现款 基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金投资于统一原始权益东说念主的各种钞票支合手证券的比例，不得特别 基金钞票净值的 10%；   （3）本基金合手有的整个钞票支合手证券，其市值不得特别基金钞票净值的   （4）本基金合手有的统一（指统一信用级别）钞票支合手证券的比例，不得超 过该钞票支合手证券范畴的 10%；   （5）本基金治理东说念主治理的整个基金投资于统一原始权益东说念主的各种钞票支合手 证券，不得特别其各种钞票支合手证券共计范畴的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支合手证 券。基金合手有钞票支合手证券期间，如果其信用等级下降、不再合乎投资尺度，应 在评级报密告布之日起 3 个月内给以整个卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特别本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不特别拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金投入寰球银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （9）本基金若参与股指期货交易，盲从以下投资适度： 金钞票净值的 10%；在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值与有价证           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 券市值之和，不得特别基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支合手证券、买入返售金融钞票（不含质 押式回购）等； 合手有的股票总市值的 20%； 诡计）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得特别上一交易日基金钞票净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款；   （10）本基金钞票总值不特别基金钞票净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金合手有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得特别基金钞票净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，盲从以下投资适度： 上的出借证券应纳入《流动性风险治理礼貌》所述流动性受限证券的领域； 均诡计； 素甚至基金投资不合乎上述比例适度的，基金治理东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域 保合手一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得特别基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金治理东说念主之外 的因素甚至基金不合乎该比例适度的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限钞票         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例适度依照境内上市交易的股票实施，与境 内上市交易的股票合并诡计；   （16）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 适度等基金治理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不合乎上述礼貌投资比例的，基 金治理东说念主应当在联系证券可交易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会礼貌 的特殊情形除外。法律法例另有礼貌时，从其礼貌。   基金治理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。期间，基金的投资领域、投资策略应当合乎基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检验自基金合同见效之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金治理东说念主在 履行恰当规范后，则本基金投资不再受联系适度或按变更后的礼貌实施。   为珍爱基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不方正的证券交易步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌谢却的其他步履。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当规范后，则本基金投资不再受联系适度或以变更后的适度为准。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、践诺 抑止东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 者从事其他要紧关联交易的，应当合乎基金的投资主义和投资策略，遵从基金份 额合手有东说念主利益优先原则，驻防利益松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱实施。联系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以线路。要紧关联交易应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寥寂董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   五、标的指数与功绩比拟基准   本基金的标的指数为中证机器东说念主指数。   异日若出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚至标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金治理东说念主应当自该情形发生之日起十个劳动日内向中国证监会呈报并提议措置 决议，如更换基金标的指数、调治运作样式、与其他基金合并或者隔断基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置决议确如期间，基金治理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额合手有东说念主 利益优先原则解救基金投资运作。   本基金的功绩比拟基准为标的指数收益率，即中证机器东说念主指数收益率。   若本基金标的指数发生变更，基金功绩比拟基准随之变更，由基金治理东说念主根 据标的指数变更情形履行恰当规范并进行公告。法律法例或监管机构另有礼貌 的，从其礼貌。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。   本基金为指数型基金，主要领受完全复制策略追踪标的指数，其风险收益特 征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。   七、基金治理东说念主代表基金应用鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法              国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 护基金份额合手有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、基金投资组合呈报      本基金治理东说念主的董事会及董事保证本呈报所载贵寓不存在子虚记录、误导性 呈报或要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。      基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本呈报中的财务目的、净值表现和投资组合呈报等内容，保 证复核内容不存在子虚记录、误导性呈报或者要紧遗漏。      本投资组合呈报所载数据结果 2024 年 9 月 30 日，本呈报所列财务数据未经 审计。                                                 占基金总钞票 序号           名目                金额(元)                                                 的比例(%)      其中：股票                      78,048,524.72       98.80      其中：债券                                  -            -      钞票支合手证券                                 -            -      其中：买断式回购的买入返售                                             -            -      金融钞票               国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）         注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。         （1）积极投资按行业分类的境内股票投资组合         本基金本呈报期末未合手有积极投资股票。         （2）指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                                      占基金钞票净     代码         行业类别             公允价值（元）                                                      值比例（％）     A 农、林、牧、渔业                                   -             -     B 采矿业                                        -             -     C 制造业                            61,791,788.76       78.51          电力、热力、燃气及水坐褥和供应     D                                            -             -          业     E 建筑业                                        -             -     F 批发和零卖业                                     -             -     G 交通运输、仓储和邮政业                                -             -     H 住宿和餐饮业                                     -             -     I 信息传输、软件和信息手艺服务业                15,415,415.96       19.59     J 金融业                                        -             -     K 房地产业                                       -             -     L 租出和商务服务业                                   -             -     M 科学研究和手艺服务业                        841,320.00        1.07     N 水利、环境和群众设施治理业                              -             -     O 住户服务、修理和其他服务业                              -             -     P 教育                                         -             -     Q 卫生和社会劳动                                    -             -     R 文化、体育和文娱业                                  -             -     S 综合                                         -             -          共计                          78,048,524.72       99.17         （1）期末指数投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票                 国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 投资明细                                                     占基金钞票净 序号    股票代码        股票称呼    数目(股)      公允价值(元)                                                     值比例(％)      （2）期末积极投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名股票 投资明细      本基金本呈报期末未合手有积极投资股票。      本基金本呈报期末未合手有债券。 细      本基金本呈报期末未合手有债券。 券投资明细      本基金本呈报期末未合手有钞票支合手证券。 明细      本基金本呈报期末未合手有贵金属。 细      本基金本呈报期末未合手有权证。      本基金本呈报期内未投资股指期货。             国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      本基金本呈报期内未投资国债期货。      （1）本呈报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查或在呈报编制日前一年受到公开贬抑、处罚的情况。      （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同礼貌备选股票库 之外的情况。      （3）其他钞票组成 序号            称呼                  金额(元)      （4）呈报期末合手有的处于转股期的可调治债券明细      本基金本呈报期末未合手有可调治债券。      （5）呈报期末前十名股票中存在率领受限情况的说明      ①期末指数投资前十名股票中存在率领受限情况的说明      本基金本呈报期末指数投资前十名股票中不存在率领受限情况。      ②期末积极投资前五名股票中存在率领受限情况的说明      本基金本呈报期末积极投资前五名股票中不存在率领受限情况。               国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                     第十二部分             基金的功绩    基金功绩截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。    基金治理东说念主依照信守职守、老诚信用、远程尽责的原则治理和运用基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                   功绩比拟                         净值增长 功绩比拟                    净值增长           基准收益       阶段                率尺度差 基准收益                       ①-③      ②-④                     率①            率尺度差                           ②   率③                                     ④                    -4.13%    1.16%    -3.88%    1.24%   -0.25%   -0.08%                    -16.99%   1.81%    -17.91%   1.84%   0.92%    -0.03%    注：本基金的基金合同见效日为 2023 年 11 月 8 日。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各种有价证券及单子价值、银行入款本息和基 金应收款项以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账 户和期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以过火他 基金财产账户相寥寂。   四、基金财产的解救和贬责   本基金财产寥寂于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主解救。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的礼貌贬责外，基金财产不 得被贬责。   基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章吊销或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金治理东说念主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十四部分      基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易风景的交易日以及国度法律法例 礼貌需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、钞票支合手证券、股指期货合约、银行入款本息、 应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金治理东说念主在笃定联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门关联礼貌。   （一）对存在活跃市集且大略获取同样钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应领受最近交易日的报价笃定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交易日的报价弗成简直反馈公允价值的，布置报价进行调整，笃定公允 价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中讨论不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的适度等，如果该适度是针对钞票合手有者的，那么在估值手艺中不应将该适度作 为特征讨论。此外，基金治理东说念主不应试虑因其无数合手有联系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有弥散 可利用数据和其他信息支合手的估值手艺笃定公允价值。领受估值手艺笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，布置 估值进行调整并笃定公允价值。          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、估值方法   本基金所合手有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调整最近交易市价，笃定公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除外）， 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价估值。   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除外）， 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全 价进行估值。   （4）对在交易所市集上市交易的可调治债券，按照逐日收盘价算作估值全 价。   （5）对在交易所市集挂牌转让的钞票支合手证券，估值日不存在活跃市集时 领受估值手艺笃定其公允价值进行估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，领受估值手艺笃定公允价值。   （3）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价算作估值日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，按成本布置市集报价进行调 整，证实估值日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，则 领受估值手艺笃定公允价值。   （4）非公开刊行有明确锁如期的股票、初度公开刊行有明确锁如期的股票、 通过巨额交易取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管机构或行业协会关联礼貌笃定公允价值。 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未应用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。 值。   合手有的银行如期入款或文书入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证实利 息收入。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算 价估值。国度有最新礼貌的，按其礼貌进行估值。 关礼貌进行估值。 最新礼貌的，按其礼貌进行估值。 金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新礼貌估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的礼貌或者未能充分珍爱基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据关联法律法例，基金钞票净值诡计和基金管帐核算的义务由基金治理东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金治理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外给以公布。   五、估值规范 额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金治理东说念主 不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金治理东说念主于每个劳动日诡计基金钞票净值及基金份额净值，并按礼貌公 告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金治理东说念主每个劳动日对基金钞票估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主 按约定对外公布。   六、估值很是的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、恰当、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值很是。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的错误形成估值很是，导致其他当事东说念主遭受损失的， 错误的使命东说念主应当对由于该估值很是遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按 下述“估值很是处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值很是的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值很是使命方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是使命方承担； 由于估值很是使命方未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主形成损失的，由估 值很是使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值很是使命方已经积极和洽，而且         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有协助义务确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值很是使命方布置更正的情况向关联当事东说念主进行证实，确保估值很是已得 到更正。   （2）估值很是的使命方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 而且仅对估值很是的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值很是而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值很是使命方仍布置估值很是负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不整个返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值很是责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已经赢得的欠妥 得利返还的总和特别其践诺损失的差额部分支付给估值很是使命方。   （4）估值很是调整领受尽量规复至假定未发生估值很是的正确情形的样式。   估值很是被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值很是发生 的原因笃定估值很是的使命方。   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是形成的损失 进行评估。   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的使命方进行 更正和抵偿损失。   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的， 由基金注册登记机构进行更正，并就估值很是的更正向关联当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值诡计出现很是时，基金治理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的措施贯注损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；很是偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有礼貌的，从其礼貌处理。   七、暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 格且领受估值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金治理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金钞票净值和基金份额净值由基金治理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行 复核。基金治理东说念主应于每个绽放日交易收尾后诡计当日的基金钞票净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核证实后发送给基金 治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 时，所形成的舛错不算作基金钞票估值很是处理。 机构等发送的数据很是或由于其他不可抗力原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主诚然 已经采用必要、恰当、合理的措施进行检验，然而未能发现该很是而形成的基金 钞票估值很是，基金治理东说念主、基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金治理东说念主、基金托 管东说念主应当积极采用必要的措施缩小或扬弃由此形成的影响。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十五部分      基金的收益与分拨   一、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决议以公告为准。若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 以上，可进行收益分拨。在收益评价日，基金治理东说念主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行诡计； 尽可能靠近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨无 需以弥补耗费为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；   在不影响基金份额合手有东说念主利益的情况下，基金治理东说念主可在法律法例允许的前 提下酌情调整以上基金收益分拨原则，此项调整不需要召开基金份额合手有东说念主大 会，但应于变更实施日前在礼貌媒介上公告。   二、基金收益分拨数额的笃定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一劳动日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一劳动日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金治理东说念主将以此诡计结果收益评价日基金净值增长率特别标的指数同期 增长率的差额，当差额特别 1%时，基金不错进行收益分拨。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为运转日再行 诡计上述目的。   三、收益分拨决议           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）  基金收益分拨决议中应载明基金收益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、 分拨样式等内容。  四、收益分拨决议的笃定、公告与实施  本基金收益分拨决议由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 礼貌媒介公告。  五、基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十六部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付样式   本基金的治理费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。治理费的诡计 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金治理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金治理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个劳动日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金治理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时谋划基金托管东说念主协商措置。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金治理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个劳动日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金治理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时谋划基金托管东说念主协商措置。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关联法例及相应条约规 定，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的联系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的礼貌代扣代缴。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第十七部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度线路； 管帐核算，按照关联礼貌编制基金管帐报表； 证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在礼貌媒介公告。        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）          第十八部分 基金的信息线路   一、本基金的信息线路应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险治理礼貌》、            《基金合同》过火他关联礼貌。联系法律法例对于信息 线路的线路样式、登载媒介、报备样式等礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主等法律法例和中国证监会礼貌的当然东说念主、法东说念主和监犯东说念主组 织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的礼貌线路基金信息，并保证所线路信息的简直性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予线路的基金信 息通过合乎中国证监会礼貌条件的寰球性报刊（以下简称“礼貌报刊”）和《信 息线路办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介线路，并保证 基金投资东说念主大略按照《基金合同》约定的时辰和样式查阅或者复制公开线路的信 息贵寓。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信 息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币 元。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额合手有东说念主大会召开的法律解释及具体规范，说明基金家具的特性等触及基金投资 东说念主要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金治理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载 在礼貌网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新 一次。基金隔断运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金家具贵寓概要的信息发生要紧变 更的，基金治理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在礼貌 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的， 基金治理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金治理东说念主不再更新基金家具 贵寓概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金治理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登 载在礼貌报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概要、 《基金合同》和基金托管条约登载在礼貌网站上，并将基金家具贵寓概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于礼貌媒介上。        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）《基金合同》见效公告   基金治理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在礼貌媒介上登载《基金 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应 当至少每周在礼貌网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路绽放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站线路半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金治理东说念主笃定基金份额折算日，并提前将公告登载于礼貌媒介上。   基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金治理 东说念主将基金份额折算结果公告登载于礼貌媒介上。   （六）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金治理东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个劳动日前，将基金份额上市交易公告书登载在礼貌网站上，并将上市交易 公告书教导性公告登载在礼貌报刊上。   （七）申购赎回清单   在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金治理东说念主应当在每个绽放日，通 过礼貌网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金治理东说念主应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载 明基金份额申购、赎回对价的诡计样式及关联申购、赎回费率，并保证投资东说念主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （九）基金如期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报   基金治理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年 度呈报登载在礼貌网站上，并将年度呈报教导性公告登载在礼貌报刊上。基金年          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 度呈报中的财务管帐呈报应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的管帐师 事务所审计。   基金治理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将 中期呈报登载在礼貌网站上，并将中期呈报教导性公告登载在礼貌报刊上。   基金治理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度呈报， 将季度呈报登载在礼貌网站上，并将季度呈报教导性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度呈报、中 期呈报或者年度呈报。   如呈报期内出现单一投资者合手有基金份额达到或特别基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在如期呈报“影响投资者决 策的其他病肯定息”项下线路该投资者的类别、呈报期末合手有份额及占比、呈报 期内合手有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东说念主应当在基金年度呈报和中期呈报中线路基金组结伙产情况过火 流动性风险分析等。   （十）临时呈报   本基金发生要紧事件，关联信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时呈报书， 并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动特别百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 践诺抑止东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，中国证监会另有礼貌的情形除外； 生变更； 现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （十一）澄清公告         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集时髦传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额合手有东说念主权益的，联系信息线路义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开澄清， 并将关联情况立即呈报基金上市交易的证券交易所。   （十二）算帐呈报   《基金合同》隔断的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐呈报。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在礼貌网站 上，并将算帐呈报教导性公告登载在礼貌报刊上。   （十三）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十四）投资钞票支合手证券的联系公告   若本基金投资钞票支合手证券，基金治理东说念主应在本基金中期呈报及年度呈报中 线路其合手有的钞票支合手证券总额、钞票支合手证券市值占基金净钞票的比例和呈报 期内统共的钞票支合手证券明细。   基金治理东说念主应在本基金季度呈报中线路其合手有的钞票支合手证券总额、钞票支 合手证券市值占基金净钞票的比例和呈报期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支合手证券明细。   （十五）投资股指期货的联系公告   若本基金投资股指期货，需按照法例要求在季度呈报、中期呈报、年度呈报 等如期呈报和招募说明书（更新）等文献中线路股指期货交易情况，包括投资政 策、合手仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风 险的影响以及是否合乎既定的投资计谋和投资主义等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借交易的联系公告   若本基金参与融资，基金治理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等定 期呈报和招募说明书（更新）等文献中线路参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险过火治理情况等。   若本基金参与转融通证券出借交易，基金治理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、 年度呈报等如期呈报等文献中线路基金参与转融通证券出借交易的情况，并就报 告期内发生的要紧关联交易事项作念详备说明。        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （十七）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息线路事务治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路治理轨制，指定专门部门及 高档治理东说念主员负责治理信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当合乎中国证监会联系基金信息 线路内容与花式准则等法律法例的礼貌。   基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金治理东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、 基金如期呈报、更新的招募说明书、基金家具贵寓概要、基金算帐呈报等联系基 金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子证实。   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中选拔一家报刊线路本基金信息。 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证联系报送信息的简直、准确、无缺、实时。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介线路信息，然而其他群众媒介不得早于礼貌媒介、基金上市交易 的证券交易所网站线路信息，而且在不同媒介上线路统一信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计呈报、法律倡导书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年，法律法例另有礼貌的从其礼貌。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规礼貌将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或延伸信息线路的情形   当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸线路基金联系信 息： 业时；      国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                第十九部分        风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热诚和交易轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务景色、市集出路、行业竞争、东说念主员教育等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司筹谋不善，其股票价钱可能下落，或者大略用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资种种化来漫衍这 种非系统风险，但弗成完全笼罩。 的践诺收益下降。   二、治理风险 会影响其对信息的占有以及对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为交易型绽放式基金，投资东说念主可在本基金的绽放日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，遵从基金份额合手有 东说念主利益优先原则，审慎证实申购、赎回业务请求，包括但不限于：        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 模或赎回总范畴进行抑止，并在申购赎回清单中公告。 基金治理东说念主应当采用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金治理东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可采用上述措施对基金范畴给以控 制。具体请参见联系公告。 格且领受估值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购请求、赎回请求或减速支付赎回对价。   教导投资东说念主详实本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 筹谋。   （二）本基金拟投资市集、行业及钞票的流动性风险评估 投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。经常情况下， 标的指数成份股流动性较好，但不排除在特定市集环境下标的指数成份股出现流 动性较差的情况，基金治理东说念主将根据市集情况，基于对个股的基本面研究和投资 训戒，对投资组合进行优化，保合手投资组合的流动性，缩短投资组合的流动性风 险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的领域或折算比例调整导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法布置基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及解救担保比例的流动性风险。   基金治理东说念主将密切包涵各种钞票及投资标的的交易活跃程度与价钱的连合 性格况，抑止组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险治理器具的实施情形、规范及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险治理器具包括但不限于暂停赎回、减速支付赎回对         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。   （1）暂停赎回   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分       基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金暂停赎回的情形及规范。   在此情形下，投资东说念主的赎回请求可能被拒却。   （2）减速支付赎回对价   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分       基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金减速支付赎回对价的情 形及规范。   在此情形下，投资东说念主的赎回对价可能减速支付。   （3）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十六部分       基金钞票估值”中的“七、暂停 估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及规范。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金净值信息，可能对投资东说念主形成无法 赎回或减速支付赎回对价等影响。   （四）对 ETF 基金份额合手有东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能濒临因市集交易量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金独到风险   标的指数并弗成完全代表整个股票市集。标的指数成份股的平均呈报率与整 个股票市集的平均呈报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹谋景色、 投资东说念主热诚和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 主义的风险   算作完全追踪标的指数表现的指数化投资，ETF 的投资风险主如若基金份额          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪舛错抑止未达约 定主义。   （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调整 中产生追踪偏离度与追踪舛错；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪舛错；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调整投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛错；   （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金治理费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪舛错；   （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金治理东说念主的治理才能，例如追踪指数的 水平、手艺技巧、买入卖出的时机选拔等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的适度，基金投资组合 中个别股票的合手有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因缺少卖 空、对冲机制过火他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制很是等，由此产生追踪偏离度与追踪舛错。   如因标的指数编制法律解释调整或其他因素导致本基金的追踪舛错抑止未达约 定主义，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同礼貌，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之调整， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保合手一致，投资东说念主须承担此项调整带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和珍爱，异日指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的治理和珍爱，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个劳动日内向中国证监会呈报并提议措置决议，如更换基金标的          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 指数、调治运作样式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未胜利召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同隔断。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、调治运作样式、 与其他基金合并或者隔断基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置决议确如期间，基金治理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额合手有东说念主 利益优先原则解救基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数表现与联系市集表现有在各异，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交易价钱的折溢价 抑止在一定领域内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各式原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代符号等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时辰较长，在约定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定样式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛错。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的合乎要求的赎回对价，由此基金治理东说念主可能在申购赎回 清单中建树较低的赎回份额上限或者采用暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎 回整个或部分 ETF 份额的风险。   基金治理东说念主在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金治理东说念主或基金治理东说念主托福的机构 诡计并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 诡计也可能出现很是。投资 东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再合乎证券交易所上市条件被隔断上市，或被基金份额合手有东说念主大 会决议提前隔断上市，导致基金份额弗成陆续进行二级市集交易的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建树 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的弥散的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总范畴进行抑止，可能存在因达到当日申购范畴上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额合手有东说念主在提议赎回请求时，如基金组合中不具备足额的合乎条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金治理东说念主可能根据成份股市值范畴变化等因素调整最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元整个赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金治理东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总范畴进行抑止，可能存在因达到当日赎回范畴上限而导致后续赎回失 败的风险。   如投资者提交什物赎回请求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合 证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资者变现 后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回请求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现 金差额过火他对价。在组合证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性 差等因素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现 风险。        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   如果基金治理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代象征、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损， 申购赎回的正常进行将受影响。   基金治理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代符号建树时，将充分讨论由此引 发的市集套利等行动对基金份额合手有东说念主可能形成的利益毁伤。但基金治理东说念主弗成 保证极点情况下申购赎回清单符号建树的完全合感性。   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到适度、 暂停或隔断，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）注册登记机构可能调整结算轨制，如实施货银免强轨制，对投资东说念主基 金份额、组合证券及资金的结算样式发生变化，轨制调整可能给投资东说念主带来风险。 同样的风险还可能来自于证券交易所过火他代理机构。   （3）证券交易所、注册登记机构、基金托管东说念主过火他服务机构可能负约， 导致基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资钞票支合手证券，主要存在以下风险：                        （1）特定原始权益东说念主收歇 风险、现款流权衡风险等与基础钞票联系的风险；                      （2）钞票支合手证券信用增级措 施联系风险、钞票支合手证券的利率风险、评级风险等与钞票支合手证券联系的风险； （3）治理东说念主负约违法风险、托管东说念主负约违法风险、专项筹谋账户治理风险、资 产服务机构违法风险等与专项筹谋治理联系的风险；（4）计谋风险、税收风险、 发生不可抗力事件的风险、手艺风险和操作风险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货经常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。而且由于股指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金钞票濒临损失 风险。股指期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在礼貌的时辰内补足保证金，按礼貌将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可进行融资业务，存在投资风险、合规风险和其他风险。基金份额合手 有东说念主需承担由此带来的风险与成本。具体而言：   （1）投资风险，指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判 很是等导致基金钞票损失的风险；   （2）合规风险，指由于违犯联系监管法例，从而受到监管部门处罚的风险， 主要包括业务超出监管机关礼貌领域、风险抑止目的特别监管部门礼貌阀值等；   （3）其他风险，如宏不雅计谋变化、证券市集剧烈波动、业务法律解释调整、信 息手艺弗成正常运行等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：   （1）流动性风险，指濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时 变现支付赎回对价的风险；   （2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时归赵证券、无法支付相应 权益补偿及借约用度的风险；   （3）市集风险，指证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的市集 风险；   （4）其他风险，如宏不雅计谋变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现要紧 事件、交易敌手方负约、业务法律解释调整、信息手艺弗成正常运行等风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里交易机制联系的风险可能平直或曲折成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于 存托凭证或选拔不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭 证。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金合同见效后，连合 50 个劳动日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额合手有 东说念主大会。基金份额合手有东说念主可能濒临基金合同提前隔断的风险。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特色的详细性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者恰当性治理实施 指引（试行）》及里面评级尺度，将基金家具按照风险由低到高礼貌进行风险级 别评定辞别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、领域更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险景色表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采用的具体评价尺度和方法的各异，对统一家具风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金践诺运 作情况等应时调整对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才能与家具风险之间的匹配锤真金不怕火，并须实时包涵销 售机构对于本基金风险评级的调整情况，严慎作出投资决策。   六、其他风险   如因手艺因素、东说念主为因素，斗争、当然灾害等不可抗力而产生的风险等。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）          第二十部分      基金的隔断与算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌 和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后 2 日内在礼貌媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行联系规范后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主说合的；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）制作算帐呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 呈报出具法律倡导书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统共合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的整个剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈报经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 呈报登载在礼貌网站上，并将算帐呈报教导性公告登载在礼貌报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例礼貌的最 低期限。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十一部分       基金合同内容纲目   一、基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关联礼貌，基金治理东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》寥寂运用 并治理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例礼貌或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度关联法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；   （9）自行担任注册登记机构和/或托福其他合乎条件的机构担任基金注册登 记机构，办理基金注册登记业务并赢得《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鼓吹权利，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借业务；   （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律行动；          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合乎关联法律法例和联系证券交易所及注册登记机构联系业务法律解释 的礼貌以及本基金合同的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回和非交 易过户等业务的法律解释；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关联礼貌，基金治理东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以老诚信用、严慎远程的原则治理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋样式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互寥寂，对所治理的不同基金分别 治理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用恰当合理的措施使诡计基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌诡计并公告基金净值信息，笃定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他关联礼貌，履行信息线路及 呈报义务；          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （12）保守基金生意玄机，不走漏基金投资筹谋、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开线路前应予秘密，不 向他东说念主走漏，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额合手有 东说念主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联礼貌召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产治理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不低于法律法例礼貌的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵寓在礼貌时辰发出，而且 保证投资东说念主大略按照《基金合同》礼貌的时辰和样式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临遣散、照章被吊销或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额合手有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益应用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金治理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 见效，基金治理东说念主承担整个召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，联系股票的 解冻按照《业务法律解释》的礼貌处理；   （25）实施见效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关联礼貌，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全 解救基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据联系市集法律解释，为基金开设证券账户、资金账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关联礼貌，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以老诚信用、远程尽责的原则合手有并安全解救基金财产；   （2）诞生专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业风景，配备弥散的、 及格的熟识基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寥寂；对所托管的不同的基金分别建树账户，寥寂核算，分账治理，           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互寥寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）解救由基金治理东说念主代表基金顽强的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金生意玄机，除《基金法》、《基金合同》过火他关联礼貌另有 礼貌外，在基金信息公开线路前给以秘密，不得向他东说念主走漏；   （8）复核、审查基金治理东说念主诡计的基金钞票净值、基金份额净值及法律法 规礼貌的联系内容；   （9）办理与基金托管业务步履关联的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具倡导，说 明基金治理东说念主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果 基金治理东说念主有未实施《基金合同》礼貌的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采用 了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他联系贵寓不低于法 律法例礼貌的最低期限；   （12）从基金治理东说念主或其托福的登记机构处收受并保存基金份额合手有东说念主名 册；   （13）按礼貌制作联系账册并与基金治理东说念主查对；   （14）依据基金治理东说念主的指示或关联礼貌向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联礼貌，召集基金份额合手有东说念主 大会或配合基金治理东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金治理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临遣散、照章被吊销或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 和银行业监督治理机构，并文书基金治理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答允担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金治理东说念主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金治理东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主 利益向基金治理东说念主追偿；   （21）实施见效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关联礼貌，基金份额合手有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回或转让其合手有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；   （7）监督基金治理东说念主的投资运作；   （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关联礼貌，基金份额合手有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）进展阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）包涵基金信息线路，实时应用权利和履行义务；           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法例和《基金合同》 所礼貌的用度；   （5）在其合手有的基金份额领域内，承担基金耗费或者《基金合同》隔断的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）实施见效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的规范和法律解释   （一）基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当 授权代表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金胜利召募并运作之后，如基金治理东说念主治理本基金的联合基金 的：   鉴于本基金和本基金的联合基金的联系性，联合基金的基金份额合手有东说念主不错 凭所合手有的联合基金份额出席或者托福代表出席本基金的基金份额合手有东说念主大会 并参与表决。在诡计参会份额和计票时，联合基金份额合手有东说念主合手有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额合手有东说念主大会的权益登记日，联合 基金合手有本基金份额的总额乘以该基金份额合手有东说念主所合手有的联合基金份额占联 接基金总份额的比例，诡计结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   联合基金的基金治理东说念主不应以联合基金的口头代表联合基金的全体基金份 额合手有东说念主以本基金的基金份额合手有东说念主的身份应用表决权，但可接受联合基金的特 定基金份额合手有东说念主的托福以联合基金的基金份额合手有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额合手有东说念主大会并参与表决。   联合基金的基金治理东说念主代表联合基金的基金份额合手有东说念主提议召开或召集本 基金份额合手有东说念主大会的，须先免除联合基金基金合同的约定召开联合基金的基金 份额合手有东说念主大会，联合基金的基金份额合手有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额合手有东说念主大会的，由联合基金的基金治理东说念主代表联合基金的基金份额合手有东说念主提议         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 召开或召集本基金份额合手有东说念主大会。   （三）召开事由 律法例、《基金合同》或中国证监会另有礼貌的除外）：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金治理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作样式；   （5）调整基金治理东说念主、基金托管东说念主的薪金尺度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、领域或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会规范；   （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或共计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额合手有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就统一事项书 面要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）隔断基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所隔断 上市的情形除外；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 合手有东说念主大会的事项。 无本体性不利影响的情况下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》礼貌的领域内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率或变更收费样式；   （3）因相应的法律法例、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限使命公           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 司的联系业务法律解释发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，加多或减少份 额类别，或调整基金份额分类办法及法律解释；   （5）在对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，基金治理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，调整基金收益的分拨原则和支付样式；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （7）在不违犯法律法例及对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的前提 下，基金治理东说念主、联系证券交易所、注册登记机构、销售机构调整关联基金认购、 申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的法律解释；   （8）在法律法例礼貌或中国证监会许可的领域内且对基金份额合手有东说念主利益 无本体性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额合手有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集样式 金治理东说念主召集。 提议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金治理 东说念主，基金治理东说念主应当配合。 求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提议书面提议。基金治理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金份额合手有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额合手有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 开基金份额合手有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得险峻、侵扰。 益登记日。   （五）召开基金份额合手有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书样式 告。基金份额合手有东说念主大贯文书应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决样式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设谋划东说念主姓名及谋划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东说念主大会所采用的具体通信样式、托福的公证机关过火联 系样式和谋划东说念主、表决倡导寄交的截止时辰和收取样式。 决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金治理东说念主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面文书基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导 的计票效率。   （六）基金份额合手有东说念主出席会议的样式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会样式或通信开会样式或法律法例或监 管机构允许的其他样式召开，会议的召开样式由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 合手有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福阐述合乎法律法例、《基金合 同》和会议文书的礼貌，而且合手有基金份额的凭证与基金治理东说念主合手有的注册登记 贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证线路， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东说念主大会。再行召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他样式在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面样式或基金合同约定的其他样式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的样式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个劳动日内连 续公布联系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金治理东说念主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 议文书礼貌的样式收取基金份额合手有东说念主的表决倡导；基金托管东说念主或基金治理东说念主经 文书不参加收取表决倡导的，不影响表决效率；   （3）本东说念主平直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导基金份额合手有东说念主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额合手有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主平直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具 表决倡导；   （4）上述第（3）项中平直出具表决倡导的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决倡导的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决倡导的 代理东说念主出具的托福东说念主合手有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福阐述符 正当律法例、      《基金合同》和会议文书的礼貌，并与基金注册登记机构记录相符。 用其他非书面样式授权其代理东说念主出席基金份额合手有东说念主大会，具体样式在会议文书 中列明。 非现场样式相伙同的样式召开基金份额合手有东说念主大会，会议规范比照现场开会和通 讯样式开会的规范进行。表决样式上，基金份额合手有东说念主也不错领受汇集、电话或 其他样式进行表决，具体样式由会议召集东说念主笃定并在会议文书中载明。   （七）议事内容与规范   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额合手有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样式下，开始由大会主合手东说念主按照下列第（九）条礼貌规范笃定 和公布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主合手东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能 主合手大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；如果基金治理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有 东说念主和代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额合手 有东说念主算作该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份阐述文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和谋划样式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开始由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计整个灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以 极度决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的样式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调治基金运作样式、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以极度决议通过方为灵验。   基金份额合手有东说念主大会采用记名样式进行投票表决。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   采用通信样式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相背凭证阐述，不然提交合乎会议文书中礼貌的证实基金份额合手有东说念主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额合手有东说念主，口头合乎会议文书礼貌的表决倡导视为有 效表决，表决倡导依稀不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会诚然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议脱手 后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主合手东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主合手东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票样式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （十）见效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额合手有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。如果领受 通信样式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当实施见效的基金份额合手有东说念主 大会的决议。见效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金治理 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （十一）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、 表决条件等礼貌，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致联系 内容被取消或变更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直 对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后 2 日内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行联系规范后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主说合的；        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 呈报出具法律倡导书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统共合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的整个剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈报经合乎《中华东说念主           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 呈报登载在礼貌网站上，并将算帐呈报教导性公告登载在礼貌报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例礼貌的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，应经友好协商措置，如经友好协商未能措置的，则任何一方有权将争议提交 北京仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的地点在北京市， 仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担， 仲裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，陆续针织、远程、尽责 地履行基金合同礼貌的义务，珍爱基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地 区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公风景和营业风景查阅。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十二部分       托管条约内容纲目   一、托管条约当事东说念主   （一）基金治理东说念主   称呼：国泰基金治理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   法定代表东说念主：周向勇   诞寿辰期：1998 年 3 月 5 日   批准诞盼愿关及批准诞生文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织体式：有限使命公司   注册本钱：1.1 亿元   存续期限：合手续筹谋   谋划电话：400-888-8688   （二）基金托管东说念主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主/负责东说念主：刘建军   成立时辰：2007 年 3 月 6 日   批准诞盼愿关及批准诞生文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：991.61 亿元   存续期间：合手续筹谋   筹谋领域：招揽公众入款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 国银行业监督治理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资 领域、投资比例、投资适度等进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券 选拔尺度的，基金治理东说念主应按照基金托管东说念主要求的花式提供投资品种池，以便基 金托管东说念主对基金践诺投资是否合乎基金合同对于证券选拔尺度的约定进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地竣事投资主义，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、场所政府债券、 政府支合手机构债券、中期单子、可调治债券（含分离交易可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支合手证券、同行存单、银行存 款、股指期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须合乎中国证监会联系礼貌）。   本基金可根据法律法例的礼貌参与融资和转融通证券出借业务。 钞票比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，因法律 法例的礼貌而受适度的情形除外。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例适度，基 金治理东说念主在履行恰当规范后，不错相应调整本基金的投资领域和投资比例礼貌。    （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于非现款 基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金投资于统一原始权益东说念主的各种钞票支合手证券的比例，不得特别 基金钞票净值的 10%；   （3）本基金合手有的整个钞票支合手证券，其市值不得特别基金钞票净值的           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）本基金合手有的统一（指统一信用级别）钞票支合手证券的比例，不得超 过该钞票支合手证券范畴的 10%；   （5）本基金治理东说念主治理的整个基金投资于统一原始权益东说念主的各种钞票支合手 证券，不得特别其各种钞票支合手证券共计范畴的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支合手证 券。基金合手有钞票支合手证券期间，如果其信用等级下降、不再合乎投资尺度，应 在评级报密告布之日起 3 个月内给以整个卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特别本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不特别拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金投入寰球银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （9）本基金若参与股指期货交易，盲从以下投资适度： 金钞票净值的 10%；在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得特别基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支合手证券、买入返售金融钞票（不含质 押式回购）等； 合手有的股票总市值的 20%； 诡计）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得特别上一交易日基金钞票净值的 20%； 不低于交易保证金一倍的现款；   （10）本基金钞票总值不特别基金钞票净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金合手有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得特别基金钞票净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，盲从以下投资适度：         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 上的出借证券应纳入《流动性风险治理礼貌》所述流动性受限证券的领域； 均诡计； 素甚至基金投资不合乎上述比例适度的，基金治理东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域 保合手一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得特别基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金治理东说念主之外 的因素甚至基金不合乎该比例适度的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例适度依照境内上市交易的股票实施，与境 内上市交易的股票合并诡计；   （16）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 适度等基金治理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不合乎上述礼貌投资比例的，基 金治理东说念主应当在联系证券可交易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会礼貌 的特殊情形除外。法律法例另有礼貌时，从其礼貌。   基金治理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。期间，基金的投资领域、投资策略应当合乎基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检验自基金合同见效之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金治理东说念主在 履行恰当规范后，则本基金投资不再受联系适度或按变更后的礼貌实施。        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金托管东说念主依照联系法律法例、基金合同及托管条约约定履行了监督职责， 基金治理东说念主仍违犯法律法例礼貌、基金合同或托管条约约定的投资组合比例适度 而形成基金财产损失的，由基金治理东说念主承担使命，基金托管东说念主不承担任何使命。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定对下述基金投 资谢却行动进行监督。除本条约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督样式对基 金治理东说念主基金投资谢却行动进行监督。   根据法律法例的礼貌及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不方正的证券交易步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌谢却的其他步履。   法律法例或监管部门取消或调整上述谢却性礼貌，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当规范后，则本基金投资不再受联系适度或按调整后的礼貌实施。   基金托管东说念主依照联系法律法例、基金合同及托管条约约定履行了监督职责， 基金治理东说念主仍违犯法律法例礼貌、基金合同或托管条约约定的投资谢却行动而造 成基金财产损失的，由基金治理东说念主承担使命，基金托管东说念主不承担任何使命。   （四）根据法律法例关联从事关联交易的礼貌，基金治理东说念主和基金托管东说念主应 预先相互提供与本机构有控股关系的鼓吹、践诺抑止东说念主或与本机构有其他要紧利 害关系的公司名单过火更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的简直性、 无缺性、全面性。名单变更后基金治理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 函证实的时辰为准。如果基金托管东说念主在运作中严格遵从了监督经过，基金治理东说念主 仍违法进行交易，并形成基金钞票损失的，由基金治理东说念主承担使命，基金托管东说念主 不承担任何损成仇使命。   若基金托管东说念主发现基金治理东说念主与关联方进行法律法例谢却基金从事的交易        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金治理东说念主采用必要措施阻挠该交易的发生， 若基金托管东说念主采用必要措施后仍无法阻挠该交易发生时，基金托管东说念主有权向中国 证监会呈报，由此形成的损成仇使命由基金治理东说念主承担。对于交易所场内已成交 的违法交易，基金托管东说念主应按联系法律法例和交易所法律解释的礼貌进行结算，同期 向中国证监会呈报，基金托管东说念主不承担由此形成的损成仇使命。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、践诺 抑止东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当合乎基金的投资主义和投资策略，遵从基金份 额合手有东说念主利益优先原则，驻防利益松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱实施。联系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以线路。要紧关联交易应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寥寂董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金治理 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金治理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合乎法律法例及行业 尺度的、经介怀选拔的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算样式。基金治理东说念主应严格按照交易敌手名单的领域在 银行间债券市集选拔交易敌手。基金托管东说念主监督基金治理东说念主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金治理东说念主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，导致基金托管东说念主无法灵验履行监督职责，由此形成的损成仇责 任均由基金治理东说念主承担。   基金治理东说念主对银行间债券市集交易敌手名单及结算样式进行更新，应实时通 知基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主证实后见效，新名单见效前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金治理东说念主根据 市集情况需要调整银行间债券市集交易敌手名单及结算样式的，应向基金托管东说念主 说明情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个劳动日内与基金托管东说念主证实，两边共 同协商措置。如果基金托管东说念主发现基金治理东说念主与不在名单内的银行间市集交易对 手进行交易，应实时提醒基金治理东说念主，经提醒后基金治理东说念主仍未改正的，基金托 管东说念主不承担由此形成的任何损成仇使命。          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金治理东说念主负责对交易敌手的资信抑止和交易样式进行抑止，按银行间债券 市集的交易法律解释进行交易，并负责措置因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损 失，基金托管东说念主不承担由此形成的任何法律使命及损失。基金托管东说念主根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金治理东说念主莫得按 照预先约定的交易敌手或交易样式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金治理 东说念主，经提醒后基金治理东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇 使命。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金治理 东说念主选拔入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金治理东说念主应根据法律法例的礼貌及基金合同的约 定，笃定合乎条件的统共入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基 金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否合乎关联礼貌 进行监督，如基金治理东说念主未按要求提供入款银行名单，导致基金托管东说念主无法灵验 履行监督职责，由此形成的损成仇使命均由基金治理东说念主承担。   本基金投资银行入款应合乎如下礼貌： 顽强书面条约，明确基金治理东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行入款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。 议、账户贵寓、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户治理、利率治理、支付结算等 的各项礼貌。   （七）基金托管东说念主对基金投资率领受限证券的监督 限证券关联问题的文书》等关联法律法例礼貌。 股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证 券，不包括由于发布要紧音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 回购交易中的质押券等率领受限证券。 治理东说念主董事会批准的关联基金投资率领受限证券的投资决策经过、风险抑止制 度。基金投资非公开刊行股票，基金治理东说念主还应提供基金治理东说念主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资率领受限证券的投资额度 和投资比例抑止情况。   基金治理东说念主应至少于初度实施投资指示之前两个劳动日将上述贵寓书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时辰进行审核。 要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占 基金钞票净值的比例、已合手有率领受限证券市值占钞票净值的比例、资金划付时 间等。基金治理东说念主应保证上述信息的简直、无缺，并应至少于拟实施投资指示前 两个劳动日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时辰进行 审核。 题的文书》礼貌，对基金治理东说念主是否盲从法律法例进行监督，并审核基金治理东说念主 提供的关联书面信息。基金托管东说念主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权 要求基金治理东说念主在投资率领受限证券前就该风险的扬弃或驻防措施进行补充书 面说明，并保留搜检基金治理东说念主风险治理部门就基金投资率领受限证券出具的风 险评估呈报等备查贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却实施关联指示。因拒 绝实施该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何使命，并有权呈报中 国证监会。   （八）基金托管东说念主根据关联法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金钞票 净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金 收益分拨、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监 督和核查。   如果基金治理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将子虚的功绩表现数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命。        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （九）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作中 违犯法律法例、基金合同和本托管条约的礼貌，应实时以书面体式文书基金治理 东说念主限期纠正。基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金治理 东说念主收到文书后应不才一劳动日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在礼貌 期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查, 督促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在上述礼貌 期限内纠正的，基金托管东说念主有权呈报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他关联礼貌，或 者违犯基金合同约定的，应当拒却实施，立即文书基金治理东说念主实时改正。如基金 治理东说念主拒却改正的，基金托管东说念主有权呈报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据交易规范已经见效的指示违犯法律、行政法 规和其他关联礼貌，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金治理东说念主，并及 时向中国证监会呈报。   （十）对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事 项，基金治理东说念主应积极配合提供联统共据贵寓和轨制等。   （十一）基金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧犯法、违法行动，应实时呈报中 国证监会，同期文书基金治理东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金 治理东说念主无方正情理，拒却、清贫对方根据本条约礼貌应用监督权，或采用拖延、 讹诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议教化仍不改正 的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。   （十二）基金治理东说念主应当盲从中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法 规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等犯法监犯步履；主动配合基金托管 东说念主开展客户及受益东说念主身份识别与称职打听，在法律法例允许的前提下提供简直、 准确、无缺客户及受益东说念主贵寓。对具备合理情理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户， 基金托管东说念主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要乞降里面礼貌采用必要管控措 施。   投资东说念主应向基金治理东说念主提供法律法例礼貌的信息贵寓及身份阐述文献，配合 基金治理东说念主完成投资东说念主恰当性治理、非住户金融账户涉税信息的称职打听、反洗        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 钱等监管礼貌的劳动。   （十三）基金参与转融通证券出借业务，基金治理东说念主应当盲从审慎筹谋原则， 配备手艺系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资审慎筹谋原则，配备手艺系统和 专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险治理轨制，完善业务经过，灵验驻防 和抑止风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通出借业务进行监督和复核。   三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金治理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全解救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、 期货结算账户及投资所需的其他账户，实时、准确复核基金治理东说念主诡计的基金资 产净值、基金份额净值，根据基金治理东说念主指示办理算帐交收且如遭受问题应实时 反馈、联系信息线路和监督基金投资运作是否对非公开信息秘密等行动。   基金治理东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主解救的基金钞票进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵寓以供基金 治理东说念主核查托管财产的无缺性和简直性，在礼貌时辰内恢复基金治理东说念主并改正。   （二）基金治理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账治理、未实施或无故延伸实施基金治理东说念主资金划拨指示、走漏基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本条约过火他关联礼貌时，应实时以书面体式文书 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应不才一劳动日前实时查对并以书 面体式给基金治理东说念主发出回函，说明违法原因，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金治理东说念主有权随时对文书县项进行复查, 督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系 贵寓以供基金治理东说念主核查托管财产的无缺性和简直性，在礼貌时辰内恢复基金管 理东说念主并改正等。基金治理东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金治理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应实时呈报中国证监会 和银行业监督治理机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国 证监会。基金托管东说念主无方正情理，拒却、清贫对方根据本条约礼貌应用监督权， 或采用拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金治理东说念主提议 教化仍不改正的，基金治理东说念主应呈报中国证监会。   四、基金财产的解救         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （一）基金财产解救的原则 交运用、贬责、分拨基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东说念主解救期间损坏、 灭失的，应由该基金托管东说念主承担抵偿使命。 户及投资所需的其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的无缺与独 立。 本条约的约定解救基金财产。 钞票，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金治理东说念主提供的书面贵寓中获取到账日 期信息的，应由基金治理东说念主负责与关联当事东说念主笃定到账日历并文书基金托管东说念主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书并配合基金治理东说念主 采用措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金治理东说念主应负责向关联当事 东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命，但应给予必要的配合。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理东说念主或基金治理东说念主托福的登记机构开立并治理。 金额（含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额合手有东说念主东说念主数合乎《基金法》、 《运作办法》等关联礼貌后，基金治理东说念主应将属于基金财产的整个资金和股票划 入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户和证券账户，基金托管东说念主在收到资金 当日出具联系阐述文献，基金治理东说念主在礼貌时辰内，遴聘合乎《中华东说念主民共和国 证券法》礼貌的管帐师事务所进行验资，出具验资呈报，验资呈报中需对基金募          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 集的资金进行证实。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐 师署名方为灵验。 联系机构按礼貌办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和治理 根据基金治理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东说念主解救和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东说念主和基金治理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和治理 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以践诺开立为准。 管东说念主和基金治理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主算帐 劳动，基金治理东说念主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限使命公司的礼貌实施。 治理东说念主负责。 他投资品种的投资业务，触及联系账户的开设、使用的，按关联礼貌开设、使用           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 并治理；若无联系礼貌，则基金托管东说念主应当比照并盲从上述对于账户开设、使用 的礼貌。   （五）债券托管账户的开设和治理   基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的关联礼貌，在中央国债登记结算有限 使命公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基 金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和治理 定，在基金治理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关联规 则使用并治理。 理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的解救   基金财产投资的关联什物证券、银行如期入款证实书等有价凭证由基金托管 东说念主负责妥善解救，解救凭证由基金托管东说念主合手有，其中什物证券由基金托管东说念主存放 于托管银行的解救库；也可存入登记结算机构的代解救库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主践诺灵验抑止下 的什物证券在基金托管东说念主解救期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管 东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构践诺灵验抑止的证券过火他基金财产 不承担解救使命。   （八）与基金财产关联的要紧合同的解救   除条约另有礼貌外，基金治理东说念主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应 保证基金一方合手有两份以上的蓝本，以便基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一 份蓝本的原件。基金治理东说念主应在要紧合同签署后实时以加密样式或两边同意的其 他样式将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在 10 个劳动日内将蓝本投递基金托管 东说念主处。要紧合同的解救期限不得低于法律法例礼貌的最低期限。对于无法取得二 份以上的蓝本的，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真 件，未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得升沉。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   五、基金钞票净值诡计和管帐核算   （一）基金钞票净值的诡计及复核规范   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个劳动日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的 余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金治理东说念主不错 诞生大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金治理东说念主每个劳动日诡计基金钞票净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复 核无误后，按礼貌公告。   基金治理东说念主应每个劳动日对基金钞票进行估值，但基金治理东说念主根据法律法例 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金治理东说念主每劳动日对基金钞票进行估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按礼貌对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、钞票支合手证券、股指期货合约、银行入款本息、 应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整 最近交易市价，笃定公允价钱。 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价估值。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价 进行估值。 用估值手艺笃定其公允价值进行估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 统一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 况下，应以活跃市集上未经调整的报价算作估值日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，按成本布置市集报价进行调整， 证实估值日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，则领受 估值手艺笃定公允价值。 通过巨额交易取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会关联礼貌笃定公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未应用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）统一证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （5）入款的估值方法   合手有的银行如期入款或文书入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证实利 息收入。   （6）因合手有股票而享有的配股权，领受估值手艺笃定公允价值。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结 算价估值。国度有最新礼貌的，按其礼貌进行估值。   （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照联系法律法例和行业协会的 联系礼貌进行估值。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票实施，国度 有最新礼貌的，按其礼貌进行估值。   （10）如有可信凭证标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的， 基金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （11）联系法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项， 按国度最新礼貌估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的礼貌或者未能充分珍爱基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据关联法律法例，基金钞票净值诡计和基金管帐核算的义务由基金治理东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金治理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外给以公布。   基金治理东说念主、基金托管东说念主按第 2 条第（10）款进行估值时，所形成的舛错不 算作基金钞票估值很是处理。   由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记机构、入款银行、指数编制 机构等级三方机构发送的数据很是，或国度管帐计谋变更、市集法律解释变更等非基 金治理东说念主与基金托管东说念主原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主诚然已经采用必要、恰当、 合理的措施进行检验，但未能发现很是的，由此形成的基金钞票估值很是，基金 治理东说念主和基金托管东说念主应免除抵偿使命。但基金治理东说念主和基金托管东说念主应当积极采用 必要的措施扬弃或缩小由此形成的影响。   （三）估值很是的处理样式   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、恰当、合理的措施确保基金钞票估值         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值很是 时，视为基金份额净值很是。   本托管条约确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的错误形成估值很是，导致其他当事东说念主遭受损失的， 错误的使命东说念主应当对由于该估值很是遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直经济损 失按下述“估值很是处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值很是的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值很是使命方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是使命方承担； 由于估值很是使命方未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主形成损失的，由估 值很是使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值很是使命方已经积极和洽，而且 有协助义务确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值很是使命方布置更正的情况向关联当事东说念主进行证实，确保估值很是已得 到更正。   （2）估值很是的使命方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 而且仅对估值很是的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值很是而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值很是使命方仍布置估值很是负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不整个返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已经赢得的欠妥 得利返还的总和特别其践诺损失的差额部分支付给估值很是使命方。   （4）估值很是调整领受尽量规复至假定未发生估值很是的正确情形的样式。          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   估值很是被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值很是发生 的原因笃定估值很是的使命方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是形成的损失 进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的， 由基金注册登记机构进行更正，并就估值很是的更正向关联当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值诡计出现很是时，基金治理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的措施贯注损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；很是偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有礼貌的，从其礼貌处理。   （四）暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 格且领受估值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金治理东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门礼貌的管帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金治理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报。基金治理东说念主、基金        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 托管东说念主分别独马上建树、记录和解救本基金的全套账册。若基金治理东说念主和基金托 管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金治理东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金 治理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金治理东说念主应当实时编制并对外提供简直、无缺的基金财务管帐呈报。月度 报表的编制，基金治理东说念主应于每月晦了后 5 劳动日内完成；季度呈报应在每个季 度收尾之日起 15 个劳动日内完成编制并给以公告；中期呈报应在上半年收尾之 日起两个月内完成编制并给以公告；年度呈报应当在每年收尾之日起三个月内完 成编制并给以公告。基金年度呈报的财务管帐呈报应当经过审计。基金合同见效 不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   基金治理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在 3 个劳动日内进行复核。基金治理东说念主在季度呈报完成当 日，将关联呈报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个劳动日内完 成复核。基金治理东说念主在中期呈报完成当日，将关联呈报提供给基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主应在收到后 30 个劳动日内完成复核。基金治理东说念主在年度呈报完成当 日，将关联呈报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 个劳动日内完 成复核。基金治理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以传真实样式或两边商 定的其他样式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理样式为准；若双 方无法达成一致，以基金治理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主向基 金治理东说念主进行书面或者电子证实。如果基金治理东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布 公告之日之前就联系报抒发成一致，基金治理东说念主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备案。   （八）基金治理东说念主应在编制季度呈报、中期呈报或者年度呈报之前向基金托 管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。           国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   六、基金份额合手有东说念主名册的登记与解救   本基金的基金治理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善解救的基金份额合手有东说念主名册， 包括基金合同见效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手 有东说念主名册的内容至少应包括基金份额合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由登记机构编制，由基金治理东说念主审核并提交基金托管东说念主 解救。基金托管东说念主有权要求基金治理东说念主提供基金份额合手有东说念主名册，基金治理东说念主应 实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金治理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个劳动日内提交；基金合同生 效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日等涉 及到基金病笃事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发寿辰后十个劳动日内提交。   基金治理东说念主和基金托管东说念主应妥善解救基金份额合手有东说念主名册，保存期限不低于 法律法例礼貌的最低期限。基金托管东说念主不得将所解救的基金份额合手有东说念主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应盲从秘密义务。若基金治理东说念主或基金托管东说念主 由于自身原因无法妥善解救基金份额合手有东说念主名册，应按关联法例礼貌各自承担相 应的使命。   七、争议措置样式   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商措置，协商弗成解 决的，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照北 京仲裁委员会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有 敛迹力，仲裁用度由败诉方承担，仲裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续 针织、远程、尽责地履行基金合同和本托管条约礼貌的义务，珍爱基金份额合手有 东说念主的正当权益。   本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，不含港澳台地区法律） 并从其解释。   八、基金托管条约的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）托管条约的变更规范        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的礼貌有任何松弛。基金托管条约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管条约隔断的情形 权；   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 呈报出具法律倡导书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统共合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的整个剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈报经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 呈报登载在礼貌网站上，并将算帐呈报教导性公告登载在礼貌报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例礼貌的最 低期限。              国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十三部分          对基金份额合手有东说念主的服务     基金治理东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金治理东说念主根据基金份额合手有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务名目。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等样式提议询查、建议、投诉等需 求，基金治理东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。     三、短信教导发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金治理东说念主客户服务电话、网站请求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金治理东说念主如期或不如期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金治理东说念主客户服务电话、网站请求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金治理东说念主如期或不如期向投资东说念主发送电子资讯。     五、谋划基金治理东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述样式 谋划基金治理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面交融了本招募说明书。         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）          第二十四部分       其他应线路事项         公告称呼                  线路媒介          日历 国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基                             《上海证券报》       2023/11/9 金基金合同见效公告 国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基                             《上海证券报》      2023/11/13 金绽放日常申购与赎回业务的公告 国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基                               公司官网       2023/11/13 金上市交易公告书 对于国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投                             《上海证券报》      2023/11/16 资基金新增流动性服务商的公告 国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基                             《上海证券报》      2023/11/16 金上市交易教导性公告 对于国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投 资基金新增浙商证券股份有限公司为一级交易        《上海证券报》      2023/12/14 商的公告 国泰基金治理有限公司对于指定旗下部分基金       《上海证券报》、《证 主流动性服务商的公告                     券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增申万宏源证券有限公司、申万宏源      海证券报》、《证券时     2024/2/1 西部证券有限公司为一级交易商的公告               报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增万联证券股份有限公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/2/2 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增湘财证券股份有限公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/2/23 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增德邦证券股份有限公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/3/15 易商的公告                           报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增东北证券股份有限公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/3/15 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司高档治理东说念主员变更公告        《中国证券报》       2024/3/27 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增东方证券股份有限公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/4/3 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增渤海证券股份有限公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/4/17 易商的公告                       报》、《证券日报》         国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增民生证券股份有限公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/5/8 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增上海证券有限使命公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/5/15 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增华源证券股份有限公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/5/27 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司高档治理东说念主员变更公告        《中国证券报》       2024/7/25 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增爱建证券有限使命公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/8/23 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增信达证券股份有限公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/8/29 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增联储证券股份有限公司为一级交       海证券报》、《证券时     2024/8/29 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增大同证券有限使命公司为一级交       海证券报》、《证券时    2024/10/14 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《中国证券报》、《上 放式基金新增国联证券股份有限公司为一级交       海证券报》、《证券时    2024/10/24 易商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金治理有限公司对于旗下部分交易型开       《上海证券报》、《中 放式基金新增长城证券股份有限公司为一级交       国证券报》、《证券时     2024/11/1 易商的公告                           报》        国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）     第二十五部分     招募说明书存放过火查阅样式   本招募说明书存放在本基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公风景，投 资东说念主可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书蓝本为准。基金治理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。          国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                第二十六部分       备查文献  以下备查文献存放在本基金治理东说念主、基金托管东说念主的办公风景。投资东说念主可在办 公时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金注 册的批复文献  二、《国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金基金合同》  三、《国泰中证机器东说念主交易型绽放式指数证券投资基金托管条约》  四、法律倡导书  五、基金治理东说念主业务经验批件、营业牌照  六、基金托管东说念主业务经验批件、营业牌照  七、中国证监会要求的其他文献                                国泰基金治理有限公司                                二零二四年十二月三日