南边亨元债券型发起式证券投资基金   基金惩办东谈主：南边基金惩办股份有限公司   基金托管东谈主：徽商银行股份有限公司   送出日历：2024 年 10 月 25 日                              南边亨元债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                        §1 热切教导   基金惩办东谈主的董事会及董事保证本回报所载贵府不存在谬误纪录、误导性论说或紧要遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担个别及连带株连。   基金托管东谈主徽商银行股份有限公司左证本基金合同国法，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本回报中的财务意见、净值发扬和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在谬误纪录、误 导性论说或者紧要遗漏。   基金惩办东谈主原意以敦厚信用、发愤守法的原则惩办和欺诈基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资有商酌前应仔细阅 读本基金的招募证实书。   本回报中财务贵府未经审计。   本回报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品粗略 基金简称                南边亨元债券发起 基金主代码               006915 来去代码                006915 基金运作方式              条约型敞开式 基金合同奏效日             2019 年 3 月 1 日 回报期末基金份额总额          2,741,674,211.20 份                     本基金在严格规章风险的前提下，力求获取恒久安逸的投资 投资标的                     收益。                     本基金将重心投资信用类债券，以提升组合收益能力。信用                     债券相对央票、国债等利率居品的信用利差是本基金获取较 投资策略                高投资收益的开首，本基金将在南边基金里面信用评级的基                     础上和里面信用风险规章的框架下，积极投资信用债券，获                     取信用利差带来的高投资收益。 事迹相比基准              中债详细指数收益率                     本基金为债券型基金，一般而言，其恒久平均风险和预期收 风险收益特征                     益率低于股票型基金、搀和型基金，高于货币市集基金。 基金惩办东谈主               南边基金惩办股份有限公司 基金托管东谈主               徽商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称         南边亨元债券发起 A            南边亨元债券发起 C 下属分级基金的来去代码         006915                006916 回报期末下属分级基金的份 额总额                           第 1 页 共 11 页                             南边亨元债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度回报              §3 主要财务意见和基金净值发扬                                                             单元：东谈主民币元                          回报期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）       主要财务意见                          南边亨元债券发起 A                 南边亨元债券发起 C 润 注：1、基金事迹意见不包括执有东谈主认（申）购或来去基金的各项用度，计入用度后本体收 益水平要低于所列数字； 扣除关系用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。   南边亨元债券发起 A                        份额净值增                    事迹相比基          份额净值增                    事迹相比基   阶段                   长率圭臬差                    准收益率标       ①-③        ②-④           长率①                     准收益率③                          ②                       准差④ 往时三个月          0.37%     0.07%         0.26%        0.10%   0.11%      -0.03% 往时六个月          1.68%     0.06%         1.32%        0.09%   0.36%      -0.03% 往时一年           3.52%     0.05%         3.53%        0.07%   -0.01%     -0.02% 往时三年         10.40%      0.05%         5.97%        0.06%   4.43%      -0.01% 往时五年         18.36%      0.05%         8.14%        0.06%   10.22%     -0.01% 自基金合同 奏效起于今   南边亨元债券发起 C                        份额净值增                    事迹相比基          份额净值增                    事迹相比基   阶段                   长率圭臬差                    准收益率标       ①-③        ②-④           长率①                     准收益率③                          ②                       准差④ 往时三个月          0.29%     0.07%         0.26%        0.10%   0.03%      -0.03% 往时六个月          1.50%     0.06%         1.32%        0.09%   0.18%      -0.03% 往时一年           3.12%     0.05%         3.53%        0.07%   -0.41%     -0.02%                           第 2 页 共 11 页                     南边亨元债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 往时三年    9.02%    0.05%      5.97%   0.06%   3.05%    -0.01% 往时五年    17.31%   0.10%      8.14%   0.06%   9.17%    0.04% 自基金合同 奏效起于今 基准收益率变动的相比                   第 3 页 共 11 页                               南边亨元债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 注：本基金 C 级份额关统共据和意见按投资者本体执有份额的技巧估量。                        §4 惩办东谈主回报             任本基金的基金司理          证券 姓名    职务        期限             从业                  证实             任职日历       离任日历    年限                                       清华大学工学学士、新加坡惩办大学经                                       济学硕士，具有基金从业经验。曾先后                                       履新于招商银行合肥分行、浦发银行金                                       融市集部、中原基金机构债券投资部，                                       历任居品司理、来去员、投资司理。2017       本基金                             年 7 月加入南边基金；2019 年 6 月 17 日 黄斌斌   基金经                 -    14 年   至 2020 年 7 月 31 日，任南边初元中短             月1日       理                               债基金司理；2020 年 2 月 27 日至 2021                                       年 6 月 18 日，任南边骏元中短利率债基                                       金司理；2018 年 2 月 9 日至 2021 年 10                                       月 22 日，任南边荣年基金司理；2020                                       年 2 月 26 日至 2022 年 6 月 24 日，任南                                       方尊利一年债券基金司理；2018 年 4 月                          第 4 页 共 11 页                       南边亨元债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                        基金司理；2018 年 2 月 9 日于今，任南                        方和元、南边祥元基金司理；2018 年 4                        月 12 日于今，任南边浙利基金司理；2019                        年 1 月 18 日于今，任南边畅利基金司理；                        司理；2019 年 9 月 2 日于今，任南边聪                        元基金司理；2020 年 3 月 26 日于今，任                        南边得利一年债券基金司理；2022 年 11                        月 4 日于今，任南边振元债券发起基金                        司理；2023 年 3 月 3 日于今，任南边吉                        元短债基金司理；2023 年 5 月 26 日于今，                        任南边骏元中短利率债基金司理；2023                        年 5 月 30 日于今，任南边贤元一年执有                        债券基金司理；2024 年 2 月 2 日于今，                        任南边恩元债券发起基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司关系会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督惩办意见》中对于证券基金从业东谈主员领域的关系国法。   本回报期内，本基金惩办东谈主严格校服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等持续法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的国法，本着敦厚信用、发愤守法的原则惩办和欺诈基金 钞票，在严格规章风险的基础上，为基金份额执有东谈主谋求利益。本回报期内，本基金运作整 体正当合规，莫得毁伤基金份额执有东谈主利益。基金的投资领域、投资比例及投资组合安妥有 关法律法则及基金合同的国法。   本回报期内，本基金惩办东谈主严格执行《证券投资基金惩办公司公正来去轨制带领意 见》，完善相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等多样方式在各业务才气严格规章来去公正执 行，公正对待旗下惩办的统共基金和投资组合。   本基金于本回报期内不存在相称来去行径。本回报期内基金惩办东谈主惩办的统共投资组合 参与的来去所公开竞价同日反向来去成交较少的单边来去量跨越该证券当日成交量的 5%的 来去次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。                     第 5 页 共 11 页                          南边亨元债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度回报      三季度国内经济络续保执总体平稳、稳中有进态势。对外商业依旧活跃，出口企业呈现 更生活力，带动制造业链条柔顺复苏。传统的地产基建链条，则络续深切结构性改良，转型 发展模式。战略方面，七月下旬降息，九月下旬降准降息、调降存量房贷利率、安逸成本市 场等一系列范例，灵验带动预期改善，提振风险偏好。国外方面，好意思国通胀压力平稳遗弃， 好意思联储开启降息 50bp，巨匠流动性环境显着改善。债券市集层面，三季度债券收益率宽幅 震憾，波动较大，利率债发扬好于信用债。      投资运作上，组合络续以中短信用债为底仓。追随救助性货币战略的落地，组合阶段性 参与恒久利率债来去，博弈成本利得增厚。      预测将来，量度四季度战略仍然保管积极取向，系统落实一揽子增量战略，塌实推动经 济朝上结构向优、发展态势执续向好。国内方面，主要存眷财政增量战略落地，房地产市集 止跌企稳情况。国外方面，络续存眷好意思联储降息节律与经济韧性变化。从来去价值看，中枢 矛盾从战略出台实施切换到战略恶果落地，将密切追踪种种高频经济数据结束情况，发愤寻 找预期差下的久期博弈契机。      规章回报期末，本基金 A 份额净值为 1.0333 元，回报期内，份额净值增长率为 0.37%， 同时事迹基准增长率为 0.26%；本基金 C 份额净值为 1.1916 元，回报期内，份额净值增长 率为 0.29%，同时事迹基准增长率为 0.26%。      回报期内，本基金未出现相接二十个来去日基金份额执有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                     §5 投资组合回报 序号            名堂             金额（元）               占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                                  -               -       其中：债券                   3,299,464,365.26           99.98           钞票救助证券                             -               -                        第 6 页 共 11 页                          南边亨元债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度回报       其中：买断式回购的买入返售                                              -                -       金融钞票      本基金本回报期末未执有境内股票。      本基金本回报期末未执有港股通投资股票。 细      本基金本回报期末未执有股票。                                                    金额单元：东谈主民币元 序号           债券品种         公允价值（元）                占基金钞票净值比例（％）       其中：战略性金融债                643,975,959.26             22.73                                                    金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码      债券称号     数目（张） 公允价值（元）              占基金钞票净值                        第 7 页 共 11 页                                  南边亨元债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                                                                比例（％） 投资明细     本基金本回报期末未执有钞票救助证券。 细     本基金本回报期末未执有贵金属。     本基金本回报期末未执有权证。     无。     无。     无。     无。     无。                                第 8 页 共 11 页                         南边亨元债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 案拜谒，或在回报编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形。如是，还搪塞 关系证券的投资有商酌表率作念出证实      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，祯祥银行股份有限公司在回报编制日前一年内 曾受到国度金融监督惩办总局、国度金融监督惩办总局深圳监管局的处罚；中信银行股份有 限公司在回报编制日前一年内曾受到国度金融监督惩办总局的处罚；中国光大银行股份有限 公司在回报编制日前一年内曾受到国度金融监督惩办总局的处罚；浙商银行股份有限公司在 回报编制日前一年内曾受到国度金融监督惩办总局浙江监管局的处罚。除上述证券的刊行主 体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未有被监管部门立案拜谒，不存在回报编制 日前一年内受到公开责备、处罚的情形。      对上述证券的投资有商酌表率的证实：本基金投资上述证券的投资有商酌表率安妥关系法律 法则和公司轨制的要求。 还搪塞关系股票的投资有商酌表率作念出证实      左证基金合同国法，本基金的投资领域不包括股票。                                              单元：东谈主民币元 序号            称号                     金额（元）      本基金本回报期末未执有处于转股期的可转机债券。      本基金本回报期末未执有股票。                    §6 敞开式基金份额变动                                                  单元：份                       第 9 页 共 11 页                                 南边亨元债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度回报         名堂                   南边亨元债券发起 A                     南边亨元债券发起 C 回报期期初基金份额总额                        2,787,107,922.47                        5,210.57 回报期技巧基金总申购份额                            96,588,649.73                   979,285.32 减：回报期技巧基金总赎回 份额 回报期技巧基金拆分变动份                                                     -                             - 额（份额减少以"-"填列） 回报期期末基金份额总额                        2,741,172,673.53                     501,537.67         §7 基金惩办东谈主欺诈固有资金投成本基金情况                                                                           单元：份                      名堂                                        份额 回报期期初惩办东谈主执有的本基金份额                                                      10,006,389.52 回报期技巧买入/申购总份额                                                                     - 回报期技巧卖出/赎回总份额                                                                     - 回报期期末惩办东谈主执有的本基金份额                                                      10,006,389.52 回报期期末执有的本基金份额占基金总份额比例（%）                                                       0.36 注：基金惩办东谈主按照本基金合同商定费率进行认购、申购和赎回。   本回报期内，基金惩办东谈主不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。         §8 回报期末发起式基金发起资金执有份额情况                              执有份额占                          发起份额占                                                                        发起份额承  名堂      执有份额总和              基金总份额       发起份额总和             基金总份额                                                                        诺执有期限                              比例（%）                          比例（%）                                                                        自合同奏效 基金惩办东谈主 固有资金                                                                        于3年 基金惩办东谈主 高等惩办东谈主                    -         -                    -         -               - 员 基金司理等                          -         -                    -         -               - 东谈主员 基金惩办东谈主                          -         -                    -         -               - 鼓舞                               第 10 页 共 11 页                                               南边亨元债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度回报          其他                        -             -               -           -            -          共计     10,006,389.52 0.36                   10,000,000.00     0.36               -          注：上述份额总和均包含利息结转份额。                           §9 影响投资者有商酌的其他热切信息       回报期内执有基金份额变化情况                                                             回报期末执有基金情况              执有基金              份额比例 投资者              达到或者                                                                                   份额占 类别    序号                 期初份额               申购份额                赎回份额             执有份额              跨越 20%                                                                                 比              的时刻区              间 机构       1               2,633,888,401.13                   -            -       2,633,888,401.13   96.07% 居品很是风险 本基金存在执有基金份额跨越 20%的基金份额执有东谈主，在特定赎回比例及市集条款下，若基金惩办东谈主未能以合理价钱实时 变现基金钞票，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。        注：申购份额包含红利再投资和份额折算。              无。              深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。              网站：http://www.nffund.com                                             第 11 页 共 11 页